Спасти рядового Горчакова.

центробанк тчк срочно тчк ускорить операцию спасению рядового горчакова тчк
минфин тчк

реформа квалификация инвесторов

Олег Коробкин

Пенза

423

с 25 октября 2015

18 Комментариев

astray
07 октября 2016, 13:55
стабилка
странно что АГ так и не захотел использовать свой «фильтр пилы» который он продает на семинарах (
0
ves2010
07 октября 2016, 14:02
технично то как… разворот через ГИП… потом пробой с отскоком…
по идее при достижении -20% дродауна торговлю надо прекращать
+4
- astray
  07 октября 2016, 14:10
  ves2010, \\торговлю надо прекращать
  неужели Горчакову придется уйти с рынка и сконцентрироваться только на проведении семинаров и конференций?
  +1
  - cerenc
    07 октября 2016, 14:13
    astray,
    
    История с Миколой ( кандидат физмат. наук )…
    +1
  - ves2010
    07 октября 2016, 15:31
    astray, неа я неправ… суперриск подразумевает просадеку 50%
    +1
    - astray
      07 октября 2016, 15:33
      ves2010, получается еще лить и лить
      +1
      - Daytrader
        07 октября 2016, 15:40
        astray, друзья. У человека тяжёлый период. Поддержите, выкарабкается. Кто из трейдеров -10% по счёту не видел? Справится с эмоциями, допилит алгоритм под ожидаемое направление — будет +100%. На публике в разы тяжелее работать.
        +1
cerenc
07 октября 2016, 14:03
Как было показано неоднократно, знания и интеллект — не гарантия успешного треденга, другой вопрос, что " статистически " " умные " успешнее других.

Хотя Д. Каниман, отвергает и это, целиком приписывая успех в рынке — случайности и везению…
+1
Олег Коробкин
07 октября 2016, 14:23
Тут «алго» и не пахнет: «чё тут думать: стронг бай бакс, и всё тут!»
0
Зарабатывающий трейдер
07 октября 2016, 15:17
Алготрейдеры они такие. Рисковать меньше надо
+1
Машковский Евгений
07 октября 2016, 16:31
У меня тоже основная система похожую картинку рисует, просто серия «плохих»состояний зарядила, только остановишь всё в обратку пойдет.Желаю Александру Борисовичу успехов и терпения!
0
- Олег Коробкин
  07 октября 2016, 19:32
  Машковский Евгений, ах-ах-ах, зачет, лизнул от души :)))
  
  Да, народ пошел, не то, что раньше:
  
  слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…
  0
А. Г.
10 октября 2016, 01:41
1. 40%, как предельная просадка данного управления была заявлена заранее. На этом счете она, кстати, меньше 40%, так как в финрезе «сидит» и плата за прямое подключение, составлявшая примерно 0,7% в месяц, но мы в компании «эталонным» считали более долгосрочный счет в Церихе

www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

и по достижению на нем 40%-й просадки торговлю по данной стратегии приостановили на всех публичных счетах. Поэтому ни о каком выходе из просадки по данному портфелю речи не идет. Мы строго придерживаемся заявленных параметров.

2. Да, я управляющий активами ИК Форум и частично в этой эквити есть и результаты моих систем. Но я лишь один из управляющих активами компании, причем в этом графике до 31 августа есть только мои системы на Ри с долей 12% портфеля. Си я в компании не торговал, а акции торгую на споте, а не на фьючерсах.

3. Никакой это не байэндхолд бакса (см. график аналогичного счета в Церихе, приведенный выше), но это реально близко к байэндхолд волатильности Си. Почему так? Ну любая трендовая система близка к такой стратегии на торгуемом эмитенте. А, думаю, что объяснять почему в портфеле в бОльшей доле оказались эмитенты Си и коррелированный с ним Еу и на этих эмитентах только трендовые системы, профессионалам не стоит. Это ж очевидно, если целевой показатель — максимизация доходности (to astray — это ответ на Ваш вопрос про «фильтр пилы» — любой «фильтр» — это снижение просадок на большую величину, чем снижение (!) доходности).
+1
- А. Г.
  10 октября 2016, 02:45
  Дополню
  
  1. С себя ответственности за данный результат не снимаю, так как до 24 июня(постбрекситовский день) не верил в то, что низкая волатильность в Си «всерьез и надолго» и, соответственно, до этого дня не видел необходимости в изменении стратегии.
  2. Негативную роль в результате сыграло изменение стратегии 1 сентября. Хотя необходимость изменения назрела и перезрела, но, как это часто бывает, оно было сделано в неудачный момент. Старая стратегия больше заработала в начале сентября и потому на сегодняшний день имеет примерно на 5% результат лучше, чем полученный. Что позволило бы нам продолжить торговлю на какое то время. Правда, при сохранении низкой волатильности в Си вряд ли бы это привело к выходу из просадки.
  3. Увы, но кроме Си и Еу, на российском рынке не оказалось активов с высокой волатильностью в 2012-2016 (кроме короткого периода в 4 квартале 2014 в Ри), на которой могла быть получена доходность, аналогичная в Си в августе 2014-феврале 2016, позволявшая отбить просадку, достигнутую к концу июня. А потому перестроение портфеля после этого срока изначально могло привести только к уменьшению дальнейшей просадки, что само по себе не являлось выходом из сложившейся ситуации. Ведь статарбитраж и контртрендовые системы, зарабатывающие на низкой волатильности при больших объёмах имеют относительно низкие доходности по сравнению с трендовыми системами во времена высокой волатильности.
  +1
  - Олег Коробкин
    10 октября 2016, 22:38
    А. Г., не совсем понятно, когда публичная деятельность как трейдера сопровождается нерадужным equity.
    Искренне желаю выправить график, чем бы текущая ситуация не объяснялась.
    0
    - А. Г.
      11 октября 2016, 00:45
      Олег Коробкин, это публичное эквити компании для клиентов, а не одного трейдера. Да, оно такое реальное, зато не «рисованное». Спасибо за пожелание.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...