Стали бы вы торговать такую систему.

Скачал торгового робота, которого предложил сегодня Акулов:
smart-lab.ru/blog/offtop/352445.php

Эквити торговой системы такая:

Система торгует SI на 15-минутках.
Торгует дивергенции на MACD и на на Индексе силы.
Когда возникает дивергенция на обоих индикаторах происходит вход в сделку. Выход, когда один из индикаторов показал обратную дивергенцию.

Годовая прибыль 38% upd БЕЗ ПЛЕЧЕЙ!
Макс.просадка -4%
Побед 21, Проигрышей 6
Средняя сделка 1.03% 711 руб.
ПФ 3.62
Коэф.Шарпа 4.25
Прибыль/Макс.Просадка 9.3

Стали бы вы торговать такую систему?

Торговый робот

T-800

224

12 657

с 9 апреля 2016

32 Комментария

Зарабатывающий трейдер
27 сентября 2016, 18:47
Думаю, потестил бы. Но сразу скажу, есть стратегии получше
+1
Krechetov
27 сентября 2016, 18:48
не стал бы… :)
+1
DmitryDAN
27 сентября 2016, 18:53
Нет, есть много хороших роботов с куда лучшими результатами.
0
- T-800
  27 сентября 2016, 19:14
  DmitryDAN, забыл написать, 38% это без плечей.
  0
  - DmitryDAN
    27 сентября 2016, 20:17
    Андрей Рубанов, Оу, тогда это довольно не плохой робот, открывай ПАММ с плечами. 100% в год и 10% макс просадка.
    +1
Правильный трейдинг
27 сентября 2016, 18:53
Мало статистики
+2
Sopernik
27 сентября 2016, 18:55
доходность низкая
0
- T-800
  27 сентября 2016, 19:12
  Sopernik, ну, если с плечом 3 доходность за 100% при просадке 12%. Вроде неплохо.
  0
  - Sopernik
    27 сентября 2016, 19:15
    Андрей Рубанов, вариант ))) а с 4 еще лучше
    +1
Правильный трейдинг
27 сентября 2016, 18:56
И еще. В любой системе важен вопрос стопа и перевхода после стопа. Обычно это умалчивается. И система должна быть готова вскочить в сделку в любой момент. Почему? долго объяснять.
А все эти индюки всего лишь факультатив…
0
VadimTrade
27 сентября 2016, 18:58
Даже если и брать за основу дивергенцию, то выходить по обратной это «что-то как-то не айс» на мой взгляд.
+1
- T-800
  27 сентября 2016, 19:10
  VadimTrade, т.е. лучше предусмотреть какой-либо ТейкПрофит и СтопЛосс после входа?
  0
  - VadimTrade
    27 сентября 2016, 21:32
    Андрей Рубанов, я думаю, что да, но в целом я вообще я индикаторы не уважаю и не использую, но дивер реально работает, если с умом подходить.
    +1
Андрей Р
27 сентября 2016, 19:12
я бы стал… просадка 4% это фигня на таймфрейме 15 мин
+1
ves2010
27 сентября 2016, 19:24
сложно очень...
лично торгую в си обычную скользящую среднюю
+7
- T-800
  27 сентября 2016, 19:51
  ves2010, неужели обычная скользяшка с правильно подобранным периодом?
  0
  - Александр
    27 сентября 2016, 21:01
    Андрей Рубанов, я использую 3 скользящих средних, 5, 13, 55 ема
    
    +1
  - ves2010
    27 сентября 2016, 22:08
    Андрей Рубанов, ага обычная… тока надо помнить что обычная скользящая средняя может торговаться 4мя способами
    +2
    - baron_samedi
      27 сентября 2016, 23:10
      ves2010,
      заинтересовали.
      Пробой скользящей — есть фильтры, есть МА+комбинации свеч или индюков.
      Можно пробой против тренда или возврат использовать как вход при опред. условиях....
      «обычная скользящая средняя может торговаться 4мя способами» — не могли бы пояснить или дать намек на альтернативный пробою?
      +1
      - ves2010
        28 сентября 2016, 07:42
        baron_samedi,
        1 поресечение сма с ценой
        2 пересечение нескольких сма
        3 перегиб ма… т.е сма изгибается вверх — покупаем… изгиб вниз — продаем
        4 я торгую
        5 забыл про макд — расхождение-схождение скользящих средних
        6 аллигатор… тоже сма
        +1
        baron_samedi
        28 сентября 2016, 07:51
        ves2010,
        Ага — спасибо!
        Вы угол пересечения наверное используете типа апрайзинга…
        +1
        T-800
        28 сентября 2016, 10:36
        ves2010, еще можно торговать
        7. на возврат к скользящей средней от определенного отклонения от скользящей средней, скажем 0.5%
        +1
        tores
        28 апреля 2017, 11:56
        ves2010, еще можно угол наклона сма торговать
        +1
Тимофей Мартынов
27 сентября 2016, 20:53
такую систему можно торговать только если есть внутренняя логика
а построенная на индюках такая не будет работать
+1
Чёрный кот
27 сентября 2016, 21:17
Мало сделок
+1
silentbob
27 сентября 2016, 21:19
если индикаторами формируется внутренняя логика или проще сказать -физический смысл, то почему нет.
Надо будет затестить

+2
Андрей К
27 сентября 2016, 21:20
У меня есть бот, торгует дивер macd =)) на индексах наших на h4. Примерно 4-6 входов в год =) С таким ботом не проблема войти. Проблема прописать логику сопровождения сделки, чтобы выжал максимум.
+1
baron_samedi
27 сентября 2016, 21:50
как на прошлых годах? или — за несколько лет 38 сделок?
+1
Антон Денисков (Fry)
27 сентября 2016, 23:58
нет.
Во-первых, я никогда не буду строить систему с двумя примерно одинаковыми производными от уже изуродованной таймфреймами цены. Это полнейший бред!
Во-вторых, бектесты и даже форвард тесты (аут оф семпл) — это полнейшая фигня.
0
day0markets.ru
28 сентября 2016, 13:28
независимо от показателей — точно нет. Бектест вообще недостоверный — всего 21 сделка. Это стат. артефакт и, скорее всего, подгонка под историю. Даже рандомный вход при 21 сделке может дать аналогичный результат… Я могу судить о робастости системы, если есть хотя бы 300-400 сделок.
+1