Тестирование трендовой стратегии с результатами и выводами.

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

    Условие выхода — сразу при входе выставляются ТП и СЛ, о них ниже.
    Тестирование проводил по нашему дорогому RI. Сделал склеенный фьчерс, но не включал неделю в которую попадал переход с одного контракта на другой. Даты с 22-06-2015 по 09-09-2016. То есть 5 полных контрактов. В истории учитывалась только лучшая цена спроса/предложения, что более чем достаточно для такого ТФ.

    Итак результаты и конфиги...
Лучший результат получился при N=3 то есть тренд длиной 3 часа. И в качестве ТП и СЛ использовал 1% от текущей цены фьчерса.
При таком конфиге итоговый результат порядка 33 000 пунктов на 1 контракт.
Кривая профита:





















Так же протестировал другие варианты, которые любят советовать новичкам. 
1) Если первая сделка дня ушла в минус, то больше в этот день не торгуем. Результат: 29 000, но кривая более размашистая.
2) ТП 1.5% СЛ 0.5%, как рекомендуют ГУРУ :) Результат: 2700
3) ТП 0.5% СЛ 1.5% как стало интересно самому. Результат: 16500, но кривая как синусоида. Просадки с 10 000 до 0.
4) N=2 и N=4 на тренд, результат сейчас точно не помню, но порядка 15000 20000.

Выводы: тренды таки работают. Соотношение СЛ и ТП оказалось лучше примерно одинаковое. При маленьких стопах идет слив.

Благодарности scalper-robot.ru, за грааль и Тимофей Мартынов за начальное видео, что собственно и побудило на это все.

Приглашаю к обсуждению. Так же предлагаю накидать теперь страту для боковика, которую так же сделаю и проверю.

ps выкладываю лог сделок отдельно по каждому фьючерсу
www.dropbox.com/s/1oc7klrq50ckeg7/trend_trades.zip?dl=0

pps Я никого не пиарю и ничего не продаю. Просто взял стратегию, прогнал по истории и поделился результатами с общественностью. Что с ними делать решать каждому. Я для себя выводы сделал. Что касается упоминания людей, они в какой-то степени натолкнули на мысль, поэтому упоминуть их банальная вежливость.