Новые тарифы срочного рынка Московской Биржи
Заключение скальперских сделок** будет тарифицироваться со скидкой 50% от величины биржевого сбора за совершение таких сделок.
В целях обеспечения перехода бэк-офисных систем брокеров на новую систему тарификации (биллинга) устанавливается переходный период на один год с даты введения в действие новой редакции тарифов.
• текущие эффективные значения тарифов «выравниваются» по группам контрактов и фиксируются в рублях таким образом, чтобы соответствовать значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);
• значения тарифов в рублях за контракт корректируются ежеквартально таким образом, чтобы значения тарифов в рублях соответствовали значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);
• значения тарифов по группам контрактов рассчитываются на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee), фиксируются по каждому фьючерсу на текущий квартал и взимаются в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, принимается значение расчетной цены фьючерса (с ближним сроком исполнения), определенное в вечернюю клиринговую сессию 15-го числа месяца, предшествующего соответствующему календарному кварталу, в отношении которого осуществляется расчет. Информация о применимых значениях расчетных цен, а также об абсолютных величинах биржевых сборов в рублях, будет публиковаться на сайте Биржи не позднее дня, следующего за датой определения данных значений.
По окончании переходного этапа значения тарифов по группам контрактов будут рассчитываться на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee) и взиматься в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, будет применяться значение цены, по которой заключается такой фьючерс.
Сделки с опционами на обоих этапах будут тарифицироваться на основе величин биржевых сборов за сделки с фьючерсами, с учетом следующего:
- в течение одного года с даты введения в действие новой редакции тарифов – в размере 0,5% от теоретической цены опциона в рублевом выражении, зафиксированной по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате расчета сбора, но не более чем две величины сбора за сделки с фьючерсами;
- по истечении одного года с даты введения в действие новой редакции тарифов – в размере 10% от теоретической цены опциона в рублевом выражении, зафиксированной по итогам вечернего клиринга, предшествующего дате расчета сбора, но не более чем две величины сбора за сделки с фьючерсами.
Новая редакция тарифов срочного рынка вступит в силу с 3 октября 2016 года.
* 1 базисный пункт = 0,01%
** Скальперские сделки по фьючерсам – сделки, совершенные на основании безадресных заявок, приводящие к открытию и закрытию позиции по фьючерсу в течение одного торгового дня.
Скальперские сделки по опционам – сделки, совершенные на основании безадресных заявок, которые могут привести к открытию противоположных позиций по базовому активу опциона (т.е. фьючерсу) в случае исполнения опционов в течение одного торгового дня.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232
tulevik, 0.5% — это по опционам.
По валютным фьючерсам 0.14%.
Т.е. в этом примере 91.98 руб. Правда, хрен редьки не слаще.
А. Г., да, спасибо что поправили. С этими дурацкими «базисными пунктами» пока ещё непривычно.
Но как и сказал выше «хрен редьки не слаще»: биржевая комиссия растет с нынешних 0.5 руб до 0.92 руб (почти в 2 раза).
Плюс к этому мы понимаем, что СИ вырастет ещё раза в 2 примерно. Что на горизонте года-двух приведет к увеличению комиссии ещё в 2 раза. То есть будет увеличение в 4 раза в итоге.
Плюс к этому прибавляем брокерскую комиссию.
В итоге примерно машина каждый месяц будет уезжать в фонд помощи бедной голодающей бирже, которая даже с техническими сбоями не может справиться.
Ну, то есть намек какой: в России частным трейдерам вовсе не рады.
Но только мы же понимаем, что кто начинает торговать западные площадки, тот скорее всего и гражданство меняет со временем (конечно, если прет)...
Для сравнения, у сбербанка самый дорогой тариф на фондовом рынке обходится 0,165% от оборота.
И какой смысл тогда торговать фьючами за 0.5 % ?
Срочный рынок с такими тарифами вымрет сразу.
То есть, комиссия за операции с кол опционом нефти 0.2$ при цене опциона в 2$ ?
Товарищи не охренели ?
Это рынок опционов убьет совсем…
исправил:
для ри получается 98000 * 0,0001 * 0,2 * 2 *65= 5,1 руб
* 1 базисный пункт = 0,01%
сейчас биржа по опционам берет 4 руб
Конечно есть шлак где теоретическая цена 10 рублей на контракт ришки, но такие опционы никому не нужны)) а есть и по 18к… так с такого опциона надо заплатить 1.8к рублей.
поскольку 10% от теорцены — это вообще немыслимая комиссия, то будут брать по две величины с фьючерса. А она выросла от 20% до 82%
Какие будут давать, а какие нет хз :) может никто не будет давать :) может биржа не будет давать брокерам :) может после смены тарифов и повышении цен за коло в DataSpace, введении классификации клиентов обороты будут в 10 раз меньше, а HFT вымрет как и ФОРТС… жадность ведет к бедности :)
сами можете прочесть в редакции новых тарифов, глава 5. Брокеры будут возвращать себе 25% от тарифов биржи ежемесячно по фьючерсам на доллар рубль, нефть и золото при соблюдении минимального объема торгов по этим инструментам. По нефти и золоту это всего 100 000 контрактов в месяц — я один в нефти процентов 30 такого оборота в месяц делаю )). Часть этой комиссии — допустим половину могли бы клиентам, делающим основной оборот по этим контрактам и вернуть
да
на форуме бирже есть ссылки на предложения НАУФОР о новой классификации, которые они направили ЦБ РФ. Там все намного мягче, думаю эти предложения и возьмут за основу нового закона
Было бы недурно при переходе на новую систему установить такую ставку комиссии, чтобы получить в моменте снижение абсолютной комиссии по всей линейке контрактов.
Все скажут «Ура!» и привыкнут.
А уже потом СИ будет 150 и комиса сама собой вырастет в 2 раза.
Вот это маркетинг грамотный! А так как всегда фигня какая-то.
Предлагаю в этом году бойкотировать ЛЧИ в знак протеста.
А брокеры чего? Дурной пример же заразителен…
Eduard Sh, брокерская автоматом повысится.
У кого не фикс тариф — у тех брокера как правило берут процент от биржевой комиссии. Например, "25% от биржевой".
Алексей С, как там это называется? «рибейты»?
Но это не панацея. Опять же возврат комиссии за оборот — это по сути несправедливо по отношению к маленьким участникам с долгосрочными стратегиями buy-and-pray.
В нынешних условиях «кризиса всего» оптимально было бы оставить в покое условия торгов и заняться развитием срочного рынка.
А то безобразие какое-то: на всю наебиржу 3-5 относительно ликвидных фьючерсов! >:|