Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

Данная статья посвящена альтернативному методу проектирования торговой системы, с использованием случайного входа. Обычно проектирование начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Далее, путем добавления различных блоков и условий добиваются удовлетворительной формы кривой доходности. При этом каждый компонент «обвеса» добавляет свои параметры для оптимизации, что облегчает подгонку под исторические данные.

В итоге получается торговая система с фантастическими показателями по прибыльности и максимальной просадке.

Как правило, после запуска системы в работу, трейдера ждет горькое разочарование. Система не только не показывает планируемую доходность, но очень быстро начинает «сливать» депозит.

Метод случайного входа позволяет снизить вероятность переоптимизации и получить на выходе более устойчивую торговую систему, по сравнению со стандартным подходом.

Проектирование торговой системы, стандартный путь.

Обычно проектирование торговой системы начинается с сигнала на вход в сделку. Длительное наблюдение за графиком цены приводит трейдера к выявлению некоторой закономерности, которая позволяет извлечь прибыль из рынка. Например, это может быть сигнал от индикатора.

Сигнал на вход моделируется в одной из программ и добавляется сигнал на выход из сделки, например, в конце рабочего дня. Начало создания торговой системы положено.

Как правило, кривая формы доходности не удовлетворяет разработчика. Для получения лучшей формы кривой доходности в систему добавляют:

• фильтр направления тренда
• фильтр силы тренда
• подтверждение сигнала на вход
• сигнал на выход
• фильтр сигнала на выход
• стоп
• и так далее

На каждом этапе появляются дополнительные параметры для оптимизации. Чем их больше, тем проще подобрать такую комбинацию параметров, которая приблизит форму кривой доходности, на исторических данных, к идеалу.

В итоге, после проведения множества тестов, кривая доходности приобретает примерно такой вид:

Система запускается в работу и приносит разочарование:

«Обвес» системы дополнительными возможностями для контроля входа и выхода из сделки в любом случае будет означать подгонку под исторические данные, и ограничивать срок жизни торговой системы.

Проектирование торговой системы с помощью метода случайного входа.

В статье «Случайный вход – эффективный метод тестирования торговых систем» подробно рассматривается техника тестирования блоков торговой системы с помощью данного метода.

Идея заключается в том, чтобы использовать «обвес» торговой системы для повышения ее реальной эффективности, а не для подгонки под исторические данные.

В случае такого подхода, проектирование торговой системы начинается не с сигнала на вход, а с определения необходимого функционала.

Например, для трендовой системы необходимо обязательное наличие:

• Фильтра на вход в сделку в направлении основной тенденции.
• Трейлинг стопа.
• Сигнала на выход, в случае разворота тренда (их может быть несколько).

Каждый из этих блоков можно протестировать отдельно, используя метод случайного входа. При этом используются стандартные параметры для используемых индикаторов. Подробности в статьях:

• «Тестирование паттерна «Внешний бар» методом случайного входа".
• «Выбор оптимального трейлинг стопа с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro".
• «Выбор оптимального сигнала на выход из сделки с помощью метода случайного входа и системы сопровождения позиции MultiStop_Pro".
• «Выбор оптимального индикатора направления тренда с помощью метода случайного входа".

В итоге получается «обвес», привязанный не к уникальному сигналу на вход, а к торгуемому инструменту и таймфрейму. Учитывая, что все сервисные блоки торговой системы имеют положительное математическое ожидание, вероятность успеха создания устойчивой торговой системы возрастает.

И только после тестирования компонентов системы можно перейти к поиску оптимального сигнала на вход в сделку.

Выбор оптимального сигнала на вход в сделку.

В статьях, указанных выше, тестирование блоков торговой системы проводилось для фьючерса на пару рубль доллар, контракт Si-6.16. По итогам тестирования методом случайного входа были получены следующие результаты:

• Оптимальный фильтр на вход в сделку в направлении основной тенденции – на двух экспоненциальных скользящих средних, таймфрейм фильтра Day, периоды стандартные 9 и 18.
• Трейлинг стоп – классический трейлинг стоп на текущем таймфрейме, расчет параметров автоматический, исходя из гарантийного обеспечения.
• Сигналы на выход:
  • Выход на внешнем баре, таймфрейм Day;
  • Выход на развороте тренда, определяемым по дивергенции цены и MACD на таймфрейме H1.

Осталось подобрать оптимальный сигнал на вход в сделку. Для тестирования использована торговая платформа «BetaRelatedMarkets_V3».
Исследуем следующие сигналы на открытие позиции:

• Индикатор выходит из зоны перекупленности перепроданности.
• Индикатор пересекает сигнальную ниже уровня перепроданности или выше уровня прекупленности.
• Индикатор пересекает медиану. Для индикаторов без четко определенных уровней медиана = 0, для индикаторов с уровнями, медиана = (уровень перекупленности + уровень перепроданности)/2
• Разворот индикатора на 3-х точках ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Определяется анализом 3-х соседних баров.
• Разворот индикатора на 5-ти точках ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Определяется анализом 5-ти соседних баров.
• Ключевой разворот на графике ниже уровня перепроданности или выше уровня прекупленности.
• Дивергенция или расхождение показаний индикатора и цены. Значения индикатора должны быть ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности.
• Индикатор корректируется от макс/мин. Значения индикатора должны быть ниже уровня перепроданности или выше уровня перекупленности. Индикатор должен скорректироваться от достигнутого экстремума на пороговое значение.

В торговой платформе доступно 46 осцилляторов для определения точки входа в сделку.

График оптимизации имеет следующий вид:

Как видно из графика, 95% результатов находятся в положительной области. То есть сигнал на вход в сделку не имеет такого большого значения, как это кажется на первый взгляд.

Выберем сигнал на вход в сделку на дивергенции цены и индикатора %b.

Бэктест системы:

График доходности системы:

Осталось проверить систему на другом контракте, например Si-3.16.

Бэктест системы:

График доходности системы:

Выводы

Использование метода случайного входа позволяет проектировать торговые системы с минимальным количеством параметров. Вероятность «подгонки» под исторические данные значительно ниже, так как блоки системы тестируются отдельно, на случайных последовательностях.
Всех кому интересен данный метод проектирования торговых систем приглашаю к дискуссии на эту тему.