стоит ли учитывать объемы в трейдинге?

День добрый, коллеги!
Стоит ли учитывать объемы включая горизонтальные, вплоть до футпринт, волфикс и т.д.: a) в дейтрейдинге (M10) b) при торговле на D1 c удержанием позиции 1-2 недели? На сколько примерно % учет объемов улучшают фин. результат?

футпринт горизонтальные объемы волфикс

AlexGood

Один из лучших

1020

20 499

с 5 июня 2016

68 Комментариев

xxxxx
05 сентября 2016, 18:57
хрень, забей
+3
SergeyJu
05 сентября 2016, 19:01
не использую
0
- AlexGood
  05 сентября 2016, 19:07
  SergeyJu, не пошло или не пробовали?)
  0
  - SergeyJu
    05 сентября 2016, 20:14
    AlexGood, прежде, чем пробовать, надо обнаружить преимущество, которое дает использование. Никаких достоверных устойчивых преимуществ мой анализ в учете объемов не выявил. По крайней мере на высоко ликвидных акциях и фьючах. А неликвиды лично мне неинтересны.
    
    +2
    - AlexGood
      06 сентября 2016, 18:29
      SergeyJu, а что, есть мнение, что чем меньше ликвидность, тем полезней может быть учет объемов?
      0
      - SergeyJu
        06 сентября 2016, 18:32
        AlexGood, нет мнения, потому что не было интереса проверять.
        0
- Слава Птицын
  05 сентября 2016, 21:24
  В архивах своих нашел индикаторы, мож сгодятся кому...
  
  www.amisite.ru/afl/ind/0009.htm
  0
  - AlexGood
    06 сентября 2016, 18:30
    Слава Птицын, любопытно, это для квика?
    0
    - Слава Птицын
      06 сентября 2016, 18:36
      AlexGood, Там инструкции есть для установки и вроде для подгрузки от Квика.
      Древний сайт, берегу из-за профиля, но не разбирался подробно. Я когда-то торговал по минутному профилю рынка, скальпировал.
      Можно клич народу бросить, мож подскажут.
      0
    - Слава Птицын
      06 сентября 2016, 18:37
      AlexGood, Он там не объемный профиль строит, а Market Profile
      0
Люфт
05 сентября 2016, 19:07
Многие обходятся без них.
0
- AlexGood
  05 сентября 2016, 19:37
  Люфт, казалось бы, чем больше факторов учитываешь тем лучше, по идее должны помогать?!
  0
  - Люфт
    05 сентября 2016, 19:46
    AlexGood, цена учитывает все факторы, объем — не все. Зачем брать с собой костыль, если ноги здоровы.
    +1
  - SergeyJu
    05 сентября 2016, 20:16
    AlexGood, чем больше факторов, тем больше вероятность подгонки.
    0
Антон Денисков (Fry)
05 сентября 2016, 19:07
А фиг его знает. Смотрю только в стакан, а что там мой мозг использует — горизонтальные, вертикальные, может быть загзагообразные объёмы?.. А может быть и вовсе не объёмы =)
0
- AlexGood
  05 сентября 2016, 19:38
  Fry (Антон), и как, обманные заявки крупняка хорошо распознаются в стакане?
  0
- atlantis10
  06 сентября 2016, 00:16
  Fry (Антон), да, кстати, фейковые заявки, которые в последний момент снимаются, как распознаешь?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    06 сентября 2016, 00:23
    atlantis10, на амерском фьючерсном рынке таких нет почти. Там и 100 и 1000 контрактов ES в рынок можно запульнуть и пройдёт 1-2 тика.
    При том, что 1 контракт сегодня — это больше $100 000 по номиналу ($4600 по ГО). А вот дальше… =)
    0
    - atlantis10
      06 сентября 2016, 00:41
      Fry (Антон), на ES может быть и так, но на нефти CL я много раз встречал большие заявки, которые в моменте исчезали при подходе цены к этому уровню. Обычно, цена замедляется при исполнении таких реальных заявок, и даже несколько откатывается, но когда роботы в последний момент убирают заявки, цена эти уровни проходит достаточно быстро. Еще на NG такое замечал.
      +1
      - Антон Денисков (Fry)
        06 сентября 2016, 11:14
        atlantis10, мой глаз видимо больше за айсберги цепляется. Доходит цена до айсберга. Вроде оферов с гулькин нос, а бидов в 10 раз больше и вроде по рынку бьют наверх, а вот хоп и глотает этот уровень объёмчик. По сути это всякие волфиксы и показывают на истории, но есть нюансы.
        +1
        AlexGood
        06 сентября 2016, 18:40
        Fry (Антон), что за нюансы, поделитесь!)
        0
      - AlexGood
        06 сентября 2016, 18:33
        atlantis10, интересное наблюдение!
        0
Андрей К
05 сентября 2016, 19:09
Кластеры на h4-d1 очень люблю. Но учился футпринту давно, начиная с минуток. Если говорить о %, то именно футпринт вывел мою торговлю на качественно новый уровень.
+1
- AlexGood
  06 сентября 2016, 18:40
  Андрей К, думаю все же добавление объемов в анализ не помешает)
  0
Дар Ветер
05 сентября 2016, 19:14
все смешали в одну кучу — обьемы, футпринт, профили.
0
- Антон Денисков (Fry)
  05 сентября 2016, 19:26
  Дар Ветер, ???
  А так и есть. Если смотреть в корень, то это одна сущность с разными формами отображения и абстракции.
  Не сбивайте человека с верного пути!
  Не надо всей этой хренью графической голову забивать!
  
  Вот что я думаю про всякие там графики, профили и прочую хрень — это есть у всех! Это не может быть преимуществом. Любой может взять и установить график, поставить на нём чёрточку, так же и профиль расчертить. На мой взгляд это всё только отвлекает от сути происходящего. Чем ближе мы к источнику, тем лучше.
  
  Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem
  +2
  - AlexGood
    05 сентября 2016, 19:42
    Fry (Антон), ну вы минималист в трейдинге! Прям и теханализом не пользуетесь?)
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      05 сентября 2016, 20:10
      AlexGood, тыканализ меня здорово разорил. Возможно, кто-то и так зарабатывает, я фиг знает, но лично мне нравятся цифры. Люблю таблицы с числами, люблю статистику в числах, люблю числа как вывод конечный и промежуточный.
      Не люблю смотреть графики, там всякое мерещится и ещё… График провоцирует всё время. Тут был шикарный топик давно (грааль, кстати! бесплатный!), как надо смотреть график. Но и это не всё!
      График вообще создаёт вредную иллюзию контроля ситуации. Так уж наши мозги устроены.
      Об этом писал кратко тут...
      Забавное совпадение чисел в ссылках… Да, мозг и в числах пытается разглядеть то, чего там нет, но всё-таки меньше.
      Лично для меня вот так.
      +2
      - Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 20:57
        Fry (Антон), от наблюдений за цифрами и графиками могут-должны рождаться гипотезы. Их можно проверить как аналитически, так и цифровой обработкой, нанести результаты на график и проверить совпадение теории и факта. Визуализация результатов очень полезна. Посмотрите какой-нибудь пример из моих последних комментариев. Правда, не всякая обработка годится.
        
        Обе Ваши ссылки — хорошие. В первой завуалирована идея баланса в рыночном Фрактале, а вторая — просто говорит об иерархической самоподобной (фрактальной) структуре. В рынке присутствует именно такая.
        +2
      - AlexGood
        05 сентября 2016, 21:18
        Fry (Антон), спасибо, почитаю!)
        0
  - Дар Ветер
    05 сентября 2016, 21:28
    Fry (Антон), мне все равно
    0
Грех
05 сентября 2016, 19:16
Странные вопросы, конечно.
Стоит ознакомится с теорией и попробовать.
Но не факт, что улучшатся финрезультаты.
Это же инструмент всего лишь.
0
- AlexGood
  05 сентября 2016, 19:33
  Грех, естественно при умелом использовании объемов vs. умелом использовании только ценового графика!
  
  0
  - Грех
    06 сентября 2016, 05:30
    AlexGood, объём — неотъемлемая часть сделки. Но важно правильно интерпретировать его, тогда он принесёт пользу. Т.е. при прочих равных(цена + объём) лучше, чем просто (цена).
    0
Слава Птицын
05 сентября 2016, 19:24
График рисуют сделки, единственные репрезентативные данные, которые у тебя есть — это сделки!
0
- Андрей К
  05 сентября 2016, 19:27
  Слава Птицын, иногда качественная визуализация данных может задать правильный угол зрения =))
  0
  - Слава Птицын
    05 сентября 2016, 19:37
    Андрей К,
    Строго говоря, «правильный угол» в принципе не возможен. Ибо, даже ось времени весьма относительная штука.
    С чего мы взяли, что время течет равномерно?
    
    А вот в качестве условия запуска стратегии вполне годная штука. Т.е. для бессмысленного и бесконечного цикла с определенным риском и профитом.
    
    Фигасе я загнул)
    0
    - Андрей К
      05 сентября 2016, 19:38
      Слава Птицын, слушайте, ну я сумничал, но вы еще больше =))
      0
      - Слава Птицын
        05 сентября 2016, 19:51
        Андрей К, Закручу глубже)
        График — некое аналоговое представление потока сделок. Мы его видим. напрягаем зрительный раздел мозга и тд...
        
        Но есть люди у которых этот раздел маленький или плохо развит, или хорошее чувство цвета, или хороший музыкальный слух. Тогда потоки сделок можно подать на цветомузыку и человек будет торговать на слух. Наработает звуковые паттерны и по «фальшивым нотам» будет определять входы/выходы.
        
        Эволюционно мы слышать начали раньше, чем видеть. Слуховой раздел даже имеет архаичный участок боковой линии. Мне кажется, что лента, если ее озвучить, будет очень эффективна с учетом потока объемов разной тональности.
        +1
        Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 20:26
        Слава Птицын, я как-то взял одну популярную мелодию, оцифровал ноты по частотам и длительностям, создал график и нашел там свои любимые рыночные Фракталы. На слух было заметно: импульс-коррекция-импульс-коррекция-импульс-глубокая коррекция.
        0
        Слава Птицын
        05 сентября 2016, 20:39
        Борис Гудылин,
        Сделки на тональности от объема поделить, из ленты взять и по изменению тона и скорости можно освоить «чтение ленты».
        
        Звук в разы быстрей мозгом обрабатывается.
        0
        Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 21:09
        Слава Птицын, у меня слух вовсе не музыкальный, хотя некоторой грамотой и владею. В обработке изображений я гораздо сильнее.
        
        А ПК, если его оснастить знанием, еще сильнее.
        0
        ИВС
        05 сентября 2016, 21:13
        Борис Гудылин, в эшелонах обьёмы о многом говорят! ну и и в фишках тоже крупняк никуда его не спрячет пример лучка не так давний когда он на 2570 лёг))приветствую старого квотовца))
        0
        Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 21:37
        ИВС, я специально месяц проверял свою систему на неликвидном ТГК-2. Не нужны мне объемы, нет у меня к ним полного доверия, мог бы аргументировать, но есть вопросы, которые каждый должен сам для себя прояснить. Поэтому я не использую ни объемы, ни классический ТА, в котором почти все неполноценно.
        
        Хорошая рыночная задачка — как спрятать объем.
        
        Приветствую.
        +1
        Слава Птицын
        05 сентября 2016, 21:16
        Борис Гудылин,
        А что в объеме может обиануть?
        0
        Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 21:44
        Слава Птицын, кажется, в начале моего блога («Предыстория») я о них немного говорил, но не все, что знаю.
        Да, там.
        «Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.»
        
        http://smart-lab.ru/blog/281407.php
        0
        Слава Птицын
        05 сентября 2016, 21:57
        Борис Гудылин,
        Некуда объемы прятать. Все сделки клиентов биржа обязана хранить. По ним налоги начисляют. Скачай архив с биржи, посмотри свой номер сделки в собственном терминале или отчете брокера и найдешь ее в массиве. Из сделок строят объем и взимают налоги с трейдеров.
        0
        Борис Гудылин
        05 сентября 2016, 22:12
        Слава Птицын, есть куда и есть как. Вы уже посмотрели по ссылке?
        Мне же не от налоговой прятать, а от тех, кто смотрит на объемы в реальном времени.
        Вообще-то, многие простые вопросы иногда переходят в серьезное исследование.
        0
        Слава Птицын
        05 сентября 2016, 22:19
        Борис Гудылин,
        Текст там слишком объемный, сорри. Я сделки с РТС качаю много лет. Не стоит наводить тень на плетень.
        
        Может имеется ввиду «скрытые заявки», на них в ММВБ есть положение-оегламент,
        ну и есть «внебиржевые сделки» с регламентом публикации и архивом.
        
        Нет ничего более нелепого для биржи, чем нарушать Налоговый кодекс…
        0
- AlexGood
  05 сентября 2016, 19:45
  Слава Птицын, думаете: «а объемы то ненастоящие», в теории объемы можно исказить, так?
  0
  - Андрей К
    05 сентября 2016, 19:56
    AlexGood, переливом со счета на счет можно =)
    0
  - Слава Птицын
    05 сентября 2016, 19:57
    AlexGood, Если не форекс… то объем формируется сделками. Сделки первичная инфа. а все остальное, начиная от графика — это вторичный продукт. Тиковый график рисуется отдельными сделками. там нет шкалы времени, а только последовательность сделок, т.е. сведенных ядром биржи ордеров.
    Сделки имеют номер уникальный, они поставляются биржей. На бирже есть архивы, в которых все это хранится.
    0
Dmitry Bokov
05 сентября 2016, 19:25
обьемы и ордер флоу — только эти вещи дают возможность понять что творится на рынке

0
- Андрей К
  05 сентября 2016, 19:27
  Dmitry, а футпринт это не ордер флоу? =))
  0
  - Dmitry Bokov
    05 сентября 2016, 19:33
    Андрей К, оно самое: лента, футпринт....., я своими словами, так сказать фром зе ботом оф май харт :)
    
    0
Андрей К
05 сентября 2016, 19:36
Сейчас кстати многие платформы умеют воспроизводить исторические данные в виде футпринта, при этом можно поторговать на них. Три года назад, когда я начинал осваивать, я поставил себе задачу — отторговать так на истории не меньше 120 сессий. И только потом лезть в боевые условия. В ускоренной перемотке я сидел торговал эти 120 сессий примерно дней 7-10. Это мне очень помогло на старте =)) Уже после них я владел на практике основными паттернами поведения цены вокруг объема =)
0
- Dmitry Bokov
  05 сентября 2016, 19:48
  Андрей К, можно и по истории, можно и по реальным данным. Суть одна рынок работает по принципу аукциона и ордер флоу дает возможност видеть кто рулит на рынке )
  0
  - Андрей К
    05 сентября 2016, 19:55
    Dmitry, нет, рассказывая свой опыт, я именно сделал упор на историю, что в режиме ускоренной перемотки трейдил, чтобы быстрее было =)
    0
    - Dmitry Bokov
      05 сентября 2016, 19:57
      Андрей К, понятно, возражений нет, сам так делаю
      0
емеля
05 сентября 2016, 21:15

о н забил на обьемы
+1
- AlexGood
  05 сентября 2016, 21:39
  емеля, помню, говорил на семинаре)
  0
  - atlantis10
    06 сентября 2016, 00:30
    AlexGood, учитывать объемы стоит в краткосрочной контртрендовой торговле внутри дня. Бывают моменты, когда вертикальные объемы сильно растут, а цена нет. Вероятность краткосрочного отката весьма велика. Но такая торговля очень опасна, т. к. чаще всего следует продолжение движения, и поймать нужный момент достаточно сложно. Это не для всех подходит, но при должной сноровке свои 15-25 пунктов взять можно.
    Если брать среднесрок, то на всплески объема стоит обращать в ситуациях, когда происходит мощное движение вверх с закрытием дневной свечи на хаях на большом объеме после медленного даунтренда или боковика. Вероятность продолжения такого движения тоже высока. Пример: золото на июньских нонфармах. Также большой объем часто бывает на заключительной части аптренда, т. н. вынос. На серебре и палладии такое часто встречается. Но в среднесрок важно смотреть и другие факторы, такие, например, как изменения открытого интереса.
    0
михаил алексеев
05 сентября 2016, 22:44
стоит
0
ILYA
06 сентября 2016, 00:14
Если бы там был грааль, то рынок бы уже исчез) Ну либо разработчик бы рубил капусту на этом софте не делясь с другими.

Из личного опыта: как и любой индикатор, на одних участках графика он улучшает торговлю, на других участках — ухудшает (т.е. где-то мешает где-то помогает). Какой именно будет участок в следующую минуту — никто не знает, поэтому существенного перевеса в торговле не дает :)

Общаясь с теми, кто торгует по обьемам, не нашел ничего выдающегося, кроме того, что эти люди «понимают с помощью обьемов рынок». Однако судя по их эквити их понимание не особо помогает им превосходить тех, кто торгует без обьемов :)
+1
- Dmitry Bokov
  06 сентября 2016, 11:01
  ILYA, Никто не знает на 100%, но на 70-80% можно знать. И этого достаточно, чтобы зарабатывать.
  0
KKnightz
06 сентября 2016, 07:06
стоит только ради средней по объемам, в моментах они не важны так как рынок может поглотить любой объем
0
Сергей Лубяга
06 сентября 2016, 07:25
Если в литрах — то да!
trader2014.blogspot.com
0