стоит ли учитывать объемы в трейдинге?

AlexGood, прежде, чем пробовать, надо обнаружить преимущество, которое дает использование. Никаких достоверных устойчивых преимуществ мой анализ в учете объемов не выявил. По крайней мере на высоко ликвидных акциях и фьючах. А неликвиды лично мне неинтересны. 

AlexGood, цена учитывает все факторы, объем — не все. Зачем брать с собой костыль, если ноги здоровы.

AlexGood, чем больше факторов, тем больше вероятность подгонки. 

atlantis10, на амерском фьючерсном рынке таких нет почти. Там и 100 и 1000 контрактов ES в рынок можно запульнуть и пройдёт 1-2 тика.
При том, что 1 контракт сегодня — это больше $100 000 по номиналу ($4600 по ГО). А вот дальше… =)

Fry (Антон), мне все равно

AlexGood, объём — неотъемлемая часть сделки. Но важно правильно интерпретировать его, тогда он принесёт пользу. Т.е. при прочих равных(цена + объём) лучше, чем просто (цена).

Андрей К, 
Строго говоря, «правильный угол» в принципе не возможен. Ибо, даже ось времени весьма относительная штука.
С чего мы взяли, что время течет равномерно?

А вот в качестве условия запуска стратегии вполне годная штука. Т.е. для бессмысленного и бесконечного цикла с определенным риском и профитом.

Фигасе я загнул)

AlexGood, переливом со счета на счет можно =)

AlexGood, Если не форекс… то объем формируется сделками. Сделки первичная инфа. а все остальное, начиная от графика — это вторичный продукт. Тиковый график рисуется отдельными сделками. там нет шкалы времени, а только последовательность сделок, т.е. сведенных ядром биржи ордеров.
Сделки имеют номер уникальный, они поставляются биржей. На бирже есть архивы, в которых все это хранится.

Андрей К, оно самое: лента, футпринт....., я своими словами,  так сказать  фром зе ботом оф май харт :)

Dmitry, нет, рассказывая свой опыт, я именно сделал упор на историю, что в режиме ускоренной перемотки трейдил, чтобы быстрее было =)

AlexGood, учитывать объемы стоит в краткосрочной контртрендовой торговле внутри дня. Бывают моменты, когда вертикальные объемы сильно растут, а цена нет. Вероятность краткосрочного отката весьма велика. Но такая торговля очень опасна, т. к. чаще всего следует продолжение движения, и поймать нужный момент достаточно сложно. Это не для всех подходит, но при должной сноровке свои 15-25 пунктов взять можно.
Если брать среднесрок, то на всплески объема стоит обращать в ситуациях, когда происходит мощное движение вверх с закрытием дневной свечи на хаях на большом объеме после медленного даунтренда или боковика. Вероятность продолжения такого движения тоже высока. Пример: золото на июньских нонфармах. Также большой объем часто бывает на заключительной части аптренда, т. н. вынос. На серебре и палладии такое часто встречается. Но в среднесрок важно смотреть и другие факторы, такие, например, как изменения открытого интереса.