Как заработать денег в трейдинге ?
Последнее время появилось много постов на тему обучения, околорынка, перспектив в целом по трейдингу и тп.
Иногда читаешь и просто жалко народ который реально ведет бой с тенью, тратя время и деньги на погоню за несуществующей целью .
Одни пишут муть, другие дают советы КАК НАДО , бесконечные видео ни о чем, посты со скринами сделок, не понятно от куда взялись и не понятно каким обьемом и что там вообще по итогу за месяц/год , покажи стейт – « мне не надо никому ни чего даказывать или инвестор не разрешает», 100500ый пост про ошибки трейдера либо из серии «что бы такого накатать, чтоб не забывали» и тд и тп.
Не хочу умничать, но как бы есть не малый опыт за плечами, опыт моих знакомых, которые не первый день в трейдинге, открывает мне абсолютно другую картину реальности.
Если кому-то интересно послушать мое видение, как и что можно заработать, то в кратце накидал текстец, может кому-то будет полезно, а может очередная вода)
Кто хочет поспорить на ровном месте и поучить , пожалуйста проходите мимо.
Все ниже сказанное – это исключительно мое мнение, которое никому не навязываю, но ознакомиться с ним думаю стоит, особенно тем, кто не достиг результатов либо только собирается попробовать свои силы.
На мой взгляд , трейдинг – это ставка не некое событие либо его отсутствие ( в случае с опционами)
Событие – это прогнозируемый рост либо падение актива, что позволит заработать на покупке/продаже актива, либо отсутствие волатильности в определенный промежуток времени, что делает актуальной стратегию продажи опционов .
Я намерено ухожу от понятий рост либо падение актива, потому как само событие, из которого можно извлечь прибыль, не обязательно должно быть связано с линейным направлением выбранного актива. Это может быть нарушение некой зависимости между активами, где направление тренда по активам не имеет сильного значения.
Чем более вероятней событие, тем выше матожидание получения прибыли.Диверсифицируя портфель между различными активами с низким коэффициентом корреляции, мы значительно снижаем риски, распределив их по активам и увеличиваем вероятность получения прибыли.
Так же, диверсифицируя портфель между различными стратегиями, получаем еще одно дополнительное преимущество.
Давайте рассмотрим более детально
ЛИНЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля одним активом ( купил/продал).
В линейной торговле необходимо четко определить следующие параметры:
1) Направление движения — событие
2) время и место входа ( непосредственно стратегия)
3) уровень отмены сценария — событие развивается внепланово, на основе этого четко определить обьем сделки и уровень стопа
4) уровень отмены сценария – событие развивается по плану, на основе этого определить уровень выхода из сделки в прибыль.
Сбой в одном из описанных пунктов, делает торговлю не системной и в таком подходе, везение играет большую роль, чем расчет.
При этом, на мой взгляд, нет универсальных стратегий, которые будет работать долгое время, сохраняя свою результативность.
Рынок не постоянен, я придерживаюсь того мнения, что график – это хаотичное и не предсказуемое движение цены. Невозможно спрогнозировать, как поведут себя участники рынка и отреагируют на те или иные новости, прогнозы, ожидания. Крупные игроки могут создавать краткосрочные тренды, оперируя крупными капиталами и используя ликвидность создаваемую толпой в своих интересах.
Профессионализм трейдера, заключается в его гибкости, опыт и умения дает возможность подстраиваться под текущую ситуацию и применять те приемы, которые актуальны в конкретный момент.
Понижая таймфрейм анализируемого актива, вероятность правильного прогноза события значительно снижается.
Торговля внутри дня на мелких таймфреймах - одно из самых сложных занятий.
Как сказал в своем блоге Феникс – ГРУППА СМЕРТИ.
Вероятность события определенного на таких мелких периодах крайне низка. Любой рыночный шум, не адекватная реакция участников рынка либо манипуляции крупных денег, часто сводят на нет любые высокие вероятности прогнозируемых событий.
Нахождение в постоянном состоянии напряжения, необходимость самоконтроля требующего мгновенного принятия решений при этом сохраняя четкий алгоритм действий, где заранее определены все параметры сделки, делают вероятность получения ДОЛГОСРОЧНОГО дохода практически нулевую.
Необходимость постоянного контроля за активом внутри дня практически исключает возможность диверсификации и ведения портфеля, так как очень сложно адекватно оценивать несколько активов одновременно.
Интрадэй трейдинг под силу единицам. Я имею ввиду трейдинг, который приносит доход на длинном отрезке времени, позволяющий жить с этого дохода. Прибыльная торговля на небольших депозитах малым объемом не показатель, шансов сохранить синхронность роста дохода с ростом депозита значительно мала и рано или поздно каждый упрется в свой предел .
Не будет хватать ликвидности, проскальзывания, не исполнение всего объема заявки, психологичекий дискомфорт связанный с оперированием большими обьемами , все это рано или поздно станет преградой в развитии.
Многим стоит подумать, стоит ли начинать этот путь который заведомо имеет практически нулевые шансы на успех? Стоит ли верить курсам обучения, которые собираются из вас за несколько сотен долларов в короткое время научить вас ЗАРАБАТЫВАТЬ внутри дня ?
Научитесь на малом, а потом разгоняйте депозит и внутри дневной трейдинг – скучное занятие – это самые большие глупости которые я слышал из уст якобы профи .
Верить в то что умение провести черточку на графике либо некая супер стратегия будет вас кормить долгие годы, глупо.
При чем это заявляют те, чьих заслуг, подкрепленных отчетом брокера, зачастую никто не видел.
Публичность , скрины с удачными сделками и умные изречения, для многих являются достаточным показателем компетенции.
Финансовая свобода , которую подарит трейдинг – это огромная иллюзия.
Проблема не в ГУРУ, проблема в том, что тема реально сложная, хотя на первый взгляд кажется доступной, чем и привлекает народ, на чем успешно спекулируют те, кто это понял и продает мечту в массы.
Ничего личного к Герчику и его последователям, но они же реально пользуются этим, вселяют надежду, народ верит, учиться и сливает, сливает, сливает…
Шанс выпустить успешного ученика только, если придет реально уникальный человек, которого просто верно изначально направят.
На этом принципе построено большинство коучингов, коучи втирают прописные истины, с которыми не поспоришь, типа «выйди из зоны кофорта», « для того, что бы получить то, чего у тебя нет, надо сделать то, что ты не делал» … не пей не кури, кушай кашу и будешь здоров, с вас 100дол за лечение)
Пойдем дальше.
С повышением анализируемого тайм фрейма, вероятность прогнозируемого события значительно повышается.
Уходит необходимость принятия решений в моменте, но при этом все параметры линейных сделок сохраняются . Вопросы — Где, куда, когда войти, где убыток и где прибыль , требуют постоянного и однозначного ответа.
Довольно сложно верить в то, что возможно долгое время получать всегда верные ответы.
Вопросы мани менеджмента и контроля рисков так же актуальны.
Исходя из выше сказанного, я давно для себя решил убрать любые виды линейных стратегий из списка используемых стратегий. Я продолжаю иногда торговать внутри дня, но это больше похоже на развлечение, чем на работу. Я не делаю на это никаких ставок, прибыль расцениваю как бонус, убыток как заранее запланированный, как при походу в казино, где ты заранее выделил сумму, которую готов оставить.
В любом случае, если и искать прибыль внутри дня, то я бы это отдал на реализацию роботам.
Отсутствие психологической составляющей и возможность диверсификации за счет количества стратегий, делает это направление вполне перспективным.
Один мой знакомый, который управляет довольно крупным капиталом, сказал «Я не трейдер, я менеджер»
Управление капиталом – в этом изначально заложен смысл .
Управлять - это поиск возможностей спрогнозировать и сделать ставку на событие с высокой вероятностью.
Это как сделать ставку на то , температура опустится ниже -10 градусов, либо пойдет снег, на событие которое произойдет с очень высокой вероятностью , вопрос времени, задача все правильно рассчитать и дождаться .
Так же возможно сделать ставку на маловероятное событие, ставка будет минимальна, но если событие произойдет , прибыль будет кратно выше ставки.
Кто бы что не говорил, на рынке есть подобные темы и они реально работают.
Люди покупают страховки, платя деньги за событие с низкой вероятностью, страховые компании их продают, тем самым извлекая прибыль , делая ставки на то что вероятность страхового случая низка , диверсифицируя при этом количеством проданных полисов.
Опираясь на вышеизложенное, свой личный опыт и опыт моих коллег, я пришел к выводу, что в долгой перспективе, остаются на плаву и развиваются те, кто :
1) уходят от линейных стратегий
2) делают ставки на события с высокой вероятностью - нарушение зависимостей и закономерностей, парный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии
3) работают диверсифицированным портфелем активов, где-то читал, что если в портфеле есть даже 5-6 активов, вероятность получения прибыли существенно возрастает
4) диверсифицируют портфель применением различных стратегий
Если кто-то подскажет еще что-то умное, буду рад)
PS У меня есть один знакомый, он американец, человек уже в возрасте. Он более 20лет!!! торгует опционы на акции. Вдумайтесь в эти цифры. Человек довольно открыты к общению , спокойно делиться инфой. Так вот однажды, он что-то хотел показать , окрыли терминал на компе, он долго тыкал, потом сказал «давай лучше на планшете покажу, отвык от компа »
У человека счет в несколько мио и он торгует с планшета )
Вторая история, мой давний знакомый, торгует фортс. Работает более 8 лет и имеет подтвержденный брокерский отчет за 8 лет!!! Прибыль все 8 лет, он работал на разном рынке, это никак не случайность, это реально профессионализм. Так вот, я думаю если вы ему скажете, что трейдинг – это скучное занятие, он будет долго смеяться, он так же сосредоточен в работе, как и 8 лет назад и кайфа думаю получает мало от финансовой свободы, которую ему подарил трейдинг, хотя зарабатывает достаточно много и стабильно. Когда у нас разговор зашел про обучение, насмотревшись, как легко зарабатывает деньги околорынок, была идея заняться подобным, то прикинув по трудозатратам времени и сил, он взялся бы за 2000-3000 долларов и я уверен на 100%, что он сможет научить человека РЕАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Я конечно его приземлил, потому, как понимаю, что желающих на такую сумму найдется не много, хоть и считаю ее вполне адекватной, на что он ответил « смысл тогда тратить на это время?».
Вопрос на что рассчитывают люди, отдающие несколько сотен за обещание научить их зарабатывать?
Судя по тому как развивается околорынок(имею ввиду околорынок назойливого пиара, бесчисленных видео ниочем, обзоров, скринов непонятных сделок, с целью продажи говнокурсов ), этот вопрос народ себе не задает вообще
а этот пост ниочем
и когда вы говорите «малый таймфрейм» какой вы имеете в виду?
вы смешали три разных рынка, фортс, рынок акций и опционы. на каждом рынке свои инструменты, свои правила торговли. то что вы привели для опционов — это правила для ПАРИ, которыми они и являются. и к сожалению, опционы - это чистая математика, которой почти никто в должной мере не владеет, поэтому на ЛЧИ и видим как опционщики летают из +90% в -90% от депо за день.
Zuccer0, 2000-3000 долларов за день обучения?
Zuccer0, в целом интересно. Но мне непонятно утверждение, что с повышением тайм-фрейма прогнозируемость увеличивается..? Можете обосновать, хотя бы вкратце?
Brus, согласен про шум, но прогнозируемость тут-то причём? Я может не так что-то понимаю, но какоё бы ТФ не был вероятности всё-равно всегда 50/50. Др. словами какой бы красивый не был тренд на… дневках пускай, всё равно он и там сломается и так-как, и тогда-когда ему одному только известно..)
Другими словами спрогнозировать три следующие 15М свечки и три следующие 1D свечки это — оно и то же… или нет??)
Разница только в скорости события… или этим и подменяется понятие «лучшей прогнозируемости» более старших ТФ?
чтобы не выглядеть ортодоксальным фундаменталистом:) скажу, что ТА (простейший) использую для идентификации моментума и его окончания
sicuro, видишь суслика? Неет!… А он есть.)
Это уже свой опыт, своё вИденье… конечно жа там есть логика, она есть даже на тиках иначе ХФТ не существовали бы.
Другой разговор с чем лично тебе удобней/понятней работать… я допустим тоже хорошо читаю четырёхчасовики и пятнадцатиминутки… а те же Н1 или минутки к примеру — я вобще не понимаю, что на них происходит, но уверен там работают люди и отрабатывают какие-то свои наработки, которые именно там им лучше всего и видны.
Кукл существует!
Куклу легко:
1) Вычислять примитив и банальность алгоритмов и ловить стопы.
2) Заставить закрыть до клиринга, натянуть на суточный и выходной геп.
3) Отобрать всё до копейки у самого слабого, а слабый — этот тот у кого загрузка депозита выше. Чужие плечи — любимый способ передвижения кукла на вершину успеха.
4) Возить цену туда сюда внутри дня для кукла — вообще не вопрос. Он назначает любое профитное для себя значение без потерь средств в довольно широких пределах. Таким образом ваш убыток внутри дня не является чем-то случайным. Это гарантированное событие. Интрадей закономерности — иллюзия. Они есть пока вы не вошли в рынок, как только входишь — получаешь убыток. Перестаёшь входить «поплавок закономерностей» возвращается на место в ожидании следующий жертвы.
Куклу сложно:
1) Поймать того, кто встал в долгую без плеча или с минимальной загрузкой.
2) Манипулировать рынком с большой амплитудой в отрыве от смежных инструментов по всему миру. Тут любой кукл обкукается.
3) Большой тайм — большие бабки. Кукл же как кит — кушает планктон в основном. Большие деньги уже играют друг против друга и против того же планктона. А это игра равных шулеров за дорогим столом. Тут уже шансы зависят от мастерства и подготовки.
Fry (Антон), ааа… не бесите меня! Шучу=))
Антон, дружище… просто ответь на вопрос:
Спрогнозировать движение следующих трёх 1D-свечек легче, чем спрогнозировать движение следующих трёх 15М-свечек?
Для реального трейдинга — любой вход мелкоты внутри дня на фьючерсе ES (самый ликвидный фьюч в мире) сопровождается немедленной обратной реакцией. Открываешь лонг на 1 контракт — получаешь убыток на 200-400 баксов! Всё. Гудбай прогноз. Закрыл сделку — прогноз начинает сбываться =).
Я на кухне на депошке в 100 баксов могу отрабатывать несколько закономерностей фьючерса ES. Не выводят ведь меня на рынок и всё работает. Проценты — башенные получатся! 300-400 годовых спокойно!
Можно, теоретически открыть десяток депошек по $100 и разогнать чутка денег. Но это в целом копьё. А если взять на порядок больше, то уже нифига работать не будет!
На CME это всё приносит гарантированный убыток!
Ну что поделать, если кукл есть!
Это утверждение выглядит таким метким и правдоподобным, что невольно принимаешь его за истину. Тем не менее оно не соответствует действительности. Да, имеет место «закон подлости», когда входишь по четким сигналам и раз за разом ловишь лосей. Но это не значит, что закономерности — иллюзия. Просто есть понятие «дистанция». Именно там закономерности и проявляются. А единичные сделки или даже серии сделок как раз и обманывают трейдера, сбивая с пути. Несколько лосей и всё, значит не работает, иллюзия. Или наоборот отработало пару сделок по сигналу. Всё, значит грааль. На этом и горят. Терпения не хватает.
Есть вещи в трейдинге, которым обучить практически невозможно. Если же пытаться «обучать», то обычный трейдер после такого «обучения» будет похож на турецкого евнуха, который в дискуссии о сексе будет пытаться его описать при помощи терминов «аист» и «капуста».
Парный /арбитраж /опционы — научить можно
Да во всем так, куча воды, а сути мизер.
Знакомый в теме давно, расказал то что нужно знать и то что работает.
Мне было достаточно, через месяц я уже чуствовал полное понимание процесса
Считаю, что пост хороший, автор направил всех начинающих на верные рельсы. Если кто-то прислушается, то возможно сможет сократить время мытарств.
Однако!
Есть один фрагмент текста, с которым не могу согласиться.
Моё нутро сопротивляется вот чему:
Чайники, полные нубы, лаймеры… Ты, да, ты — будущий сливала!
Обращаюсь к вам:
У вас впереди боль и страдания, но не верьте этим словам!
Вот во что верю я:
1) Финансовую свободу трейдинг может дать! Спустя много лет активной практики.
2) Суперстратегия может кормить долгие годы. Грааль существует! Так же как кукл.
3) Начинать просто необходимо с малого! И разогнать депозит вполне реально! Если взять сразу много — это ппц. Если не начинать с малого, то не будет уверенности в своих действиях. Надо чтобы к моменту, когда в руки попал серьёзный капитал ты уже чётко знал, что «правда за тобой». Что стратегия и тактика прошла огонь и воду. Рука набита, не дрогнет и стальные яйца блестят после многолетней полировки.
Вот.
Brad Tick, когда думал, что кукл — мой противник, он меня е$л по три раза на дню. А потом просто устал! Реально устал спорить с рынком; устал упираться; устал гадать и всё время не угадывать.
И я просто признал, что кукл — мой господин. Мне его никогда не обыграть, кукл всё равно своё возьмёт. Это, конечно, очень приятно, когда тебе удаётся отнять у паразита, но так бывает редко. Теперь я работаю на кукла. Мелкий подёнщик. Таская посылки для него туда-сюда, оставляю себе копеечку. А кукл берёт основную котлету себе.
У меня есть надежда, что когда-нибудь я с ним поквитаюсь и этот мой господин заплатит очень дорого за всю ту боль, которую он приносит мелким трейдерам, но для этого мне придётся самому накопить капитал сопоставимый с куклом. Тогда один раз я мог бы сыграть с ним за одним столом на равных — но это бесплодная мечта.
Реально шансы близки к нулю. А даже если и удастся мне заработать на рынке большое состояние. В таком случае я сам стану куклом =(. Угрюм река получается.
Я когда то тоже заморачивался этой темой, но потом понял, что это безперспективно.
Я мыслю просто, крупняк ищет ликвидность толпы и использует эту ликвидность против них же. Смотрю где можно сделать больно и стараюсь присоединиться)
С играми в кукла нет шансов разместить капитал. Разгонять депозит с нуля можно, но очень быстро упираешься в потолок. Рынок больше денег внутри дня отдавать не будет. Это просто нулевой этап становления трейдера.
Следующий этап — найти масштабируемый грааль для приличного капитала. Всё как у Ливермора =)
-10% с 50к и -10% с мио разные цифры и когда на мио будет просадка даже в 5% а это 50к, возникнет масса вопросов)
Так что и принцип управления там другой.
Под любую линейную тему ты никогда не задействуешь весь депо, Маржа не большая, а линейно грузить обьем пойдет в разрез с риском.
Другое дело залить на всю маржу но в то что имеет низкую волатильность и высокое мат ожидание, срезать не много в тиках, но верняково.
Поверь, я не умничаю, я тоже так думал, вот сейчас все настрою и буду масштабировать, нефига(
Был у меня один знакомый, болел идеей кукла, золото исследовал, мог постфактум обьяснить любое движение при чем так, как будто со свечкой рядом стоял.
Сдобрил это все курсами от Майтрейда за 2500!!! ( это обморок, отдал последние деньги) ну иии… не слышно его уже давно, в реальный сектор ушел, возвращать потраченное на граали)))
По стратегии есть исключения, согласен, но опять же это все результат долгой работы. У меня есть одна интро тема, которая работает уже 6ой год, будь я не таким импульсивным, уже бы озолотился)
хочу верить (и борюсь за это), что это так!!!
И жизнь хороша. Несколько полных сливов и безбедная жизнь годами — это лучше, чем экономия каждой копейки от зарплаты до зарплаты и никаких финансовых потрясений.
У меня в блоге есть его фотка. Парень без бровей ;)
по себе скажу: после 2-3 лет дейтрейдинга с хорошими периодами и большим разколбасом привел к осознанию необходимости перемен. Сейчас имею портфолио на сша на догосрок (ivy portfolio — можно погуглить, очень толково как мне кажется) + picking stocks, то есть отдельными акциями, но на периоде 2-3 года + 2-3 месяца (ФА+моментум). Второе пользую на меньшем депо и с малой надеждой на успех
«С преподобными преподобен будеши» ;) Надеюсь, что так.
Только не пойму. Zuccer0 , Вы алготрейдер или в основном вручную торгуете?
Я понимаю, что не для каждого вида арбитража нужна скорость, а где не нужна скорость — там нужны очень емкие и сложные расчеты с непрерывным решением оптимизационных задач. В любом виде арбитража серьезная конкуренция.
Как это руками арбитраж можно торговать не в убыток? По каким инструментам торгуете арбитраж, если не секрет?
;)