30 августа 2016, 23:23

Торговая система для новичка. День пятнадцатый.

Цены Si не смогли сегодня закрепиться выше уровня 65’625 рублей, хотя и предприняли такую попытку в конце дневной сессии. До этого рывка вверх ситуация на рынке была очень похожа на вчерашнюю: такой же рывок вверх на открытие и боковик в течение дня. «ТС для новичка» старается и верит в светлое будущее.

торговая система новичок трейдинг тслаб tslab

https://t.me/poliGonNovichok

Павел Крапчитов

Королев МО

221

8 056

с 24 ноября 2015

17 Комментариев

IgorMushtriev
31 августа 2016, 08:13
Добрый день, Павел
Вам немного не повезло с моментом проведения публичного трейдинга: Вы используете трендовые системы, а на рынок — флэтовый.
Могу предположить, что таковым он может оставаться до 18 сентября. (Выборы в Думу).
В связи с этим предлагаю продлить сериал до конца сентября.
+1
- Павел Крапчитов
  31 августа 2016, 10:21
  IgorMushtriev, Согласен. Я тестирую ТС для новичка до 12 сентября. По-прежнему рассчитываю вывести ТС в плюс.
  О продолжении задумывался, но буду смотреть по откликам.
  0
IgorMushtriev
31 августа 2016, 08:34
Открыл для Вас свою эквити в профиле смартлаба.
заработок в конце 2014 — на канальных системах PriceChannal. Типа той, что Вы показываете в курсе «Вход — ничто, выход — всё».
Слив в начале 15-го года — технический.
С апреля 2015 — работают только роботы.

На эквити видны спады. Частично причина этого — флэтовые моменты рынка. Частично — общее количество роботов в портфеле.
В моменты слива их количество достигало 20, как только уменьшаю до 6-8 шт — сразу рост.
Подтверждаются слова Р.Винса, что «с некоторого момента чрезмерное количество роботов может ухудшить эквити портфеля».

+1
- Сергей Грошев
  31 августа 2016, 08:56
  IgorMushtriev, а что за Мастер-группа в эквити?
  0
  - IgorMushtriev
    31 августа 2016, 10:18
    tim, Мастер-группа — это клуб трейдеров под руководством Игоря Чечета (chechet.org) и Дмитрия Власова (Финансовая лаборатория).
    Кстати, в пятницу на этой неделе будет первое открытое занятие.
    Когда будет ссылка, могу положить сюда.
    0
  - IgorMushtriev
    31 августа 2016, 11:45
    tim,
    это моя эквити
    Эквити Мастер-Группы здесь: http://smart-lab.ru/profile/VDV/
    +1
    - MegaFan
      31 августа 2016, 12:07
      IgorMushtriev, что-то эквити не обновляется уже 2 месяца :( Или я смотрю не туда?
      0
      - IgorMushtriev
        31 августа 2016, 15:27
        MegaFan, Да, эквити Мастер-группы не обновляется 2 месяца, т.к. Дмитрий был на отдыхе. Думаю, что в ближайшее время он обновит информацию за все время.
        0
- Павел Крапчитов
  31 августа 2016, 10:10
  IgorMushtriev, Спасибо.
  0
- SergeyJu
  31 августа 2016, 10:43
  IgorMushtriev, если есть несколько роботов, необходимо подходить к их совместному использованию как к портфелю систем. Тогда и тысяча роботов не ухудшит, а наверняка улучшит характеристики портфель. И однозначно позволит увеличить емкость.
  0
  - IgorMushtriev
    31 августа 2016, 11:49
    SergeyJu, Абс.согласен, что при наличии нескольких роботов необходимо рассматривать и оптимизировать Портфель ТС.
    Как это делать показывает в своих курсах Николай Флёров.
    Его можно найти здесь, на смарт-лабе.
    smart-lab.ru/blog/285828.php
    
    0
    - SergeyJu
      31 августа 2016, 11:59
      IgorMushtriev, мне этот подход не нравится. Он статический, а не динамический.
      0
      - IgorMushtriev
        31 августа 2016, 15:31
        SergeyJu, Не понял. Хочется видеть эквити прямо из ТСлаб?
        Для портфеля это невозможно, а для 1 системы не имеет смысла.
        У меня настроена трансляция, но там только таблички и графики цен по каждому Агенту. И мне не хотелось бы это показывать. Надеюсь, Вы понимаете о чем я. :)
        0
        SergeyJu
        31 августа 2016, 15:51
        IgorMushtriev, я вообще не про Вашу реализацию. А про работу портфельного менеджера. Представьте себе, что у Вас 1000 систем. Одни зарабатывают, другие сливают, и нужно ПЕРЕраспределять объем между ними. Это реальный динамический процесс, никак не сводимый ни к TWR, ни к ТСлабу.
        0
        IgorMushtriev
        31 августа 2016, 21:36
        SergeyJu, Согласен, портфель из 1000 систем ручками не оптимизируешь.
        С другой стороны, оптимизируя систему/портфель мы подбираем наилучшие параметры для ПРОШЛОЙ истории.
        Вопрос: а будут ли они лучшими завтра?
        На занятиях МГ2016 Игорь Чечет провел такой эксперимент: он взял систему Quantum Strategy и сгенерировал 10 000 систем.
        Затем провел форвардный тест на 6 годах, затем еще несколько тестов.
        В конце концов у него осталось только 6 систем.
        Их поставил в реальную торговлю. По итогам месяца работы они не заработали так, как хотелось бы. Правда и не слили. Остались в символическом плюсе.
        
        0
        SergeyJu
        01 сентября 2016, 10:58
        IgorMushtriev, именно поэтому оптимизация должна быть не статическая, а динамическая.
        0