Торговые системы и математика

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.

математика торговые системы

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
20 января 2012, 23:09
Марсель, прошу прощения, если чего не понял, но как можно заработать на стабильном (т.е. постоянном?) спрэде? Я думал зарабатывают как раз на колебаниях спрэда… Засчет рыночно-нейтральной позиции и колебании расхождений? Или я совсем тупан?
0
BruceWillis
20 января 2012, 23:19
нифга не понял про математику…
я не понимаю нифига в математике, но я делаю грамотные постановки задач — это главней

курица или яйцо?
0
jtrade
20 января 2012, 23:20
Без математики никуда!!! Зачем математик будет искать решения для заведомо убыточной стратегии??? Математики очень любят доказывать и решать… Он просто докажет, что она убыточная и пойдет дальше
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 23:32
Daks, Ну Марсель, при всем уважении, хочет себя немного успокоить, услышав аргументы «за»… Да, Марсель?)))))))
0

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-14

ПАО «АПРИ» объявляет сбор заявок на новый выпуск облигаций серии БО-002Р-14 ПАО «АПРИ» сообщает об открытии книги заявок на заключение предварительных договоров на приобретение...

АПРИ

10:49

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...