Торговые системы и математика

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.

математика торговые системы

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
20 января 2012, 23:09
Марсель, прошу прощения, если чего не понял, но как можно заработать на стабильном (т.е. постоянном?) спрэде? Я думал зарабатывают как раз на колебаниях спрэда… Засчет рыночно-нейтральной позиции и колебании расхождений? Или я совсем тупан?
0
BruceWillis
20 января 2012, 23:19
нифга не понял про математику…
я не понимаю нифига в математике, но я делаю грамотные постановки задач — это главней

курица или яйцо?
0
jtrade
20 января 2012, 23:20
Без математики никуда!!! Зачем математик будет искать решения для заведомо убыточной стратегии??? Математики очень любят доказывать и решать… Он просто докажет, что она убыточная и пойдет дальше
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 23:32
Daks, Ну Марсель, при всем уважении, хочет себя немного успокоить, услышав аргументы «за»… Да, Марсель?)))))))
0

Читайте на SMART-LAB:

Сбер и Яндекс предложили государству вложить в развитие ИИ 400 млрд руб.

Сбер и Яндекс обсуждают с российскими властями меры поддержки для развития искусственного интеллекта. По данным РБК, компании обратились к заместителю руководителя администрации президента Максиму...

Freedom Finance Global

13.03.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Сергиевское» подтвержден BB-.ru, ООО «АГРОДОМ» понижен до С(RU))

🟢ООО «Сергиевское» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru. ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на...

Иволга Капитал

09:14

Какие перспективы у «Ренессанс Страхования»?

Финансовые результаты «Ренессанс Страхования» за 2025 год оказались в целом нейтральными. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, компания показала заметный прирост страховых...

Финам Брокер

13.03.2026

Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение составило 13,9% до 17,8 млрд руб. Рентабельность...