Торговые системы и математика

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.

математика торговые системы

Marsel Tazetdinov

173

3 193

с 16 января 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
20 января 2012, 23:09
Марсель, прошу прощения, если чего не понял, но как можно заработать на стабильном (т.е. постоянном?) спрэде? Я думал зарабатывают как раз на колебаниях спрэда… Засчет рыночно-нейтральной позиции и колебании расхождений? Или я совсем тупан?
0
BruceWillis
20 января 2012, 23:19
нифга не понял про математику…
я не понимаю нифига в математике, но я делаю грамотные постановки задач — это главней

курица или яйцо?
0
jtrade
20 января 2012, 23:20
Без математики никуда!!! Зачем математик будет искать решения для заведомо убыточной стратегии??? Математики очень любят доказывать и решать… Он просто докажет, что она убыточная и пойдет дальше
0
CamarillaDaily
20 января 2012, 23:32
Daks, Ну Марсель, при всем уважении, хочет себя немного успокоить, услышав аргументы «за»… Да, Марсель?)))))))
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

17.04.2026

Ставки по вкладам падают перед заседанием ЦБ. Какие активы выигрывают?

После заседания Банка России 20 марта настроения на рынке заметно ухудшились. Регулятор снизил ключевую ставку до 15%, но вместе с тем ужесточил риторику. До следующего заседания ЦБ остается чуть...

БКС Мир инвестиций

17.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...