Торговые системы и математика

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.

математика торговые системы

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
20 января 2012, 23:09
Марсель, прошу прощения, если чего не понял, но как можно заработать на стабильном (т.е. постоянном?) спрэде? Я думал зарабатывают как раз на колебаниях спрэда… Засчет рыночно-нейтральной позиции и колебании расхождений? Или я совсем тупан?
0
BruceWillis
20 января 2012, 23:19
нифга не понял про математику…
я не понимаю нифига в математике, но я делаю грамотные постановки задач — это главней

курица или яйцо?
0
- jtrade
  20 января 2012, 23:22
  BruceWillis,
  www.utro.ru/articles/2006/05/26/551484.shtml
  0
jtrade
20 января 2012, 23:20
Без математики никуда!!! Зачем математик будет искать решения для заведомо убыточной стратегии??? Математики очень любят доказывать и решать… Он просто докажет, что она убыточная и пойдет дальше
0
- rsa
  20 января 2012, 23:22
  Jetta, математик может вычислить в какой степени она убыточная, а в какой степени прибыльная.
  А вот построить далее систему — это уже сложно математику.
  
  Всё просто: если система убыточная, то можно делать всё наоборот, и она станет прибыльной. Это как раз подход математика.
  0
  - jtrade
    20 января 2012, 23:28
    rsa, Вот это аргумент! «если система убыточная, то можно делать всё наоборот»)))
    Математик может построить все! И решение системы будет не только правильным, но и оптимальным…
    А вообще фондовый, фьючерсный рынки это одна статистика и математика!
    А вообще на эту тему лучше пообщаться с А.Горчаковым
    0
- CamarillaDaily
  20 января 2012, 23:29
  Jetta, Так он же не знает «заведомо» убыточная она или нет… Смотря что понимать под математикой в данном контексте. Если теорию вероятностей, ряды и т.п., то это один путь, если в общем вычислительную математику, т.е. ее методологию, то как без нее?
  0
  - jtrade
    20 января 2012, 23:38
    CamarillaDaily, Математика тут мне кажется -это поиск закономерностей!!! А вообще это ИИ. Любое обучение всегда начинается с поиска закономерностей.А это и есть тенденция, тренд…
    0
  - Marsel Tazetdinov
    21 января 2012, 00:12
    CamarillaDaily, я имею ввиду высшую математику которой далеко не все владеют)
    0
- Marsel Tazetdinov
  21 января 2012, 00:11
  Jetta, я к тому что множество стратегий являют собой несложные математический формулы написать которые подсилу обычному человеку, hft не в счет.
  0
A2
21 января 2012, 02:15
а как вы определили что спрэд стабилен, на глаз, по графику?
тогда можно продолжать чертить каналы, ибо это одно и то же ;)
0
- rsa
  21 января 2012, 02:19
  at60hz, можно чертить каналы о спреду облигов или трежерей ;)
  Но это же иная математика уже? не правда ли?
  ;)
  0
- Marsel Tazetdinov
  21 января 2012, 02:29
  at60hz, будем считать что дано условием)
  0
  - A2
    21 января 2012, 02:39
    Марсель Тазетдинов, Можете мне показать такой спрэд? =) Профит поделим пополам, только если это не индексный арбитраж, т.к. его осуществить не так уж просто…
    0
A2
21 января 2012, 02:33
ну не совсем… скорее не надо чертить, нужно попытаться описать канал математически, это совсем не сложно, высшей математикой тут и не пахнет.
Я вообще бы перефразировал несколько вопрос топикстартера: нужно ли применять научный подход (гипотеза, тесты на истории, подтверждение на рынке) или нафиг оно не нужно (обана, новый индикатор/стратегия, кажись лучше прежнего, графики же я помотал, на глаз прикинул, люди в тырнетах говорят работает!)?
0
vampirus
21 января 2012, 03:29
В фонде LTCM тоже сидели математики и зарабатывали пока спред был стабильный, потом он разошелся и они обанкротились.
0
EAGor
21 января 2012, 10:50
На рынке существуют закономерности, которые можно изложить в одном простом предложении. Их жизнь коротка.
0
andry194
21 января 2012, 14:28
сама постановка вопроса не верна:
«Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно»
***
математика один из инструментов достижения цели
грамотно подобран инструмент — эффективное достижение цели
***
молоток один из инструментов достижения цели
грамотно подобран молоток — эффективное достижение цели
****
можно и микроскопом гвозди заколачивать…
опишите ситуацию деления на ноль…
математически 1/0 это ноль
психология эмоций — нет
оч грубо
счастье = достижения/притезания, снизье уровень притязания или достижения до нуля получите не ноль получите идиота
0
- Антон Кротов
  21 января 2012, 15:33
  andry194,
  >> «математически 1/0 это ноль»
  
  бесконечность
  0