Закрыл короткую опционную позицию по РТС

1 марта открывал короткий стренгл. Вчера на росте меня немного потрепало эмоционально — пришлось покрутится с хеджем, но за счёт активного управления позицией удалось всё благополучно завершить. Все опционные позиции закрыты с профитом, а на хедже не только удалось не потерять, но и даже заработать. Хеджировал частью только по дельте — использовал в работе волфикс.

Вот все сделки в марте:

Ссылка на журнал сделок

Причина ликвидации позиции — экстремальное падение волатильности

http://content.screencast.com/users/uptrader/folders/Jing/media/8f3bd9bd-db4c-4e5a-979c-abf7685b53aa/2011-03-04_1625.png

опционные стратегии РТС

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

26 Комментариев

troll
04 марта 2011, 16:29
какой профит получился?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  графу ИТОГ суммируй — получишь итог по сделке. Других сделок в марте не было
  0
Shamoi
04 марта 2011, 16:39
увы, мне пока опционы не о чем не говорят:(
не думал об опционной стратегии.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 16:45
  есть повод подумать ))
  0
  - Shamoi
    04 марта 2011, 16:55
    Да, конечно, в будущем подумаю)
    пока же хватает работы с дневками.
    0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:46
СИТУАЦИЯ НА РТС ВНУТРИ ДНЯ screencast.com/t/h326gF1SIg ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ ИМЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫЙ ОБЪЁМ
0
Дмитрий Солодин
04 марта 2011, 16:57
попробую поюзабильней картиночку дать ) screencast.com/t/8IxcSmYBcMlj
красная зона — зона продаж
желтая зона — зона теста поддержки
синяя зона — зона отскока от поддержки
зелёная зона — зона роста
0
- troll
  04 марта 2011, 17:48
  2 раз оттуда отлетаем…
  0
Zorkiy
04 марта 2011, 17:28
Дмитрий, следил за вашей позицией. Очень интересно, главное, что не постфактум, а, практически, он-лайн все велось. Сам втрой месяц опцики пробую, как хедж в основном. Буду ждать новых постов. Спасибо.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 17:56
  Новые посты будут ) Этот год буду опционами работать активнее. Проект М2013 — 1 год дейтрейды, 2 год — опционы, 3 год — что нить придумаем ))
  0
Эдуард Сорокин
04 марта 2011, 18:00
Дмитрий скажите опционами какой максимальной суммой можно работать? Чтобы в случае чего можно было выйти с минимальными убытками.
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:36
  от 30000 рублей до 10 000 000 рублей легко можно
  0
johnny
04 марта 2011, 18:11
почему решили закрыть позу перед длинными выходными? имхо тета перебила бы и рост волатильности
до экспирации позы не дотягиваете?
0
- Алексей Колесников
  04 марта 2011, 18:14
  Завтра вола может скакнуть наверх, так что даже тета в среду это не компенсирует (может и среду еще скакнуть). Сейчас волатильность самая низкая за последние 3 месяца.
  0
  - Дмитрий Солодин
    04 марта 2011, 18:38
    скорее всего тетта всё таки сожрёт и гэп и вегу — нужно только момент удачный найти для открытия позиций
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:45
      Это смотря какой гэп будет. Если 2-3к то нормуль, а если 5к но никакая тета не поможет.
      0
      - johnny
        04 марта 2011, 18:47
        если 5 то тут вынесет на страйки и будут хорошие лоси
        0
  - Сергей
    04 марта 2011, 18:43
    на сколько я понимаю, волатильность завтра может как вырасти так и упасть ещё ниже, не так ли ???
    0
    - Алексей Колесников
      04 марта 2011, 18:47
      Все может быть. Хотя я насчет ниже очень сомневаюсь. Если посмотреть на RTSVX то у него минимальное значение за 3 месяца около 22, а сейчас его значение 22.63!!! Так что падать как бы некуда, все-таки волатильность это не цена.
      0
  - johnny
    04 марта 2011, 18:46
    если в вы про RTSVX то он сейчас уже считается по апрельской серии
    по идее вола вырасти должна после выходных, сейчас заниженная вола из-за длинных выходных
    0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:38
  завтра ещё день — может и открою — нужно будет посмотреть как выглядит ГО на клире — оно увеличится напомню + идеальная точка была для выхода — даже сейчас хуже цена чем я вышел — волатильность выросла
  0
johnny
04 марта 2011, 18:12
а какая вышла доха в процентах от го?
0
- Дмитрий Солодин
  04 марта 2011, 18:39
  14% примерно
  0
  - johnny
    04 марта 2011, 19:59
    со вчера по сегодня по сути сидели незахедженными с проданными 1950 путами и проданными 2000 колами в деньгах? весь хедж был закрыт раньше? ну тут на везение :)
    0
    - Дмитрий Солодин
      05 марта 2011, 14:19
      хеджирование было динамическим — за счёт этого ещё и доп прибыль получилась
      0
Urets
05 марта 2011, 15:23
Дмитрий, Спасибо за статьи по опционам! Пожалуйста продолжайте!
Смотрю по Вашему журналу — снова открыли короткий стрэнгл? (в виде домика)
0