18 августа 2016, 11:08
Робот "Фрактал"
Статья — размышление.
Вчера один мой клиент попросил разработать робота торгующего по фракталам.
Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу.
На картинке это выглядит так:
Но, есть небольшая проблемка. И заключается она в том, что фрактал отрисовывается уже задним числом, когда цена отскочила от экстремума. Вопрос, как в моменте определить место экстремума (крайнюю точку фрактала) перед тем как цена вернется назад? Без формализованного ответа на этот вопрос робот не сможет совершать сделки на экстремумах (фракталах).
Я думаю, что фракталы придуманы для привлечения внимания. Так они строятся по локальным экстремумам, то показывают лучшие точки входа и выхода. Это очень заманчиво! Но, практически не достижимо. Так как чаще всего эти самые фракталы отрисовываются на тенях (хвостах) свечей. А это, в свою очередь, означает, что цена сходила на определенный уровень и кто-то её откупил/запродал. Возможно это было в моменте. После чего цена разворачивается. И не всегда в стакане будет появляться большой объем!
Вопрос, как определить тот момент, когда кто-то будет откупать/продавать «по рынку»!? Вперед него мы никак не влезем, если он собирает разом весь стакан. А предсказать за мгновение что от какого-то уровня будет жесткий откуп и разворот рынка я не могу. Я не обладаю информацией о том, что кто-то будет совершать крупную сделку «по рынку» в моменте.
Поэтому считаю утопичной идею торговать от текущих фракталов. Если брать за основу предыдущие фракталы, то в горизонтальном боковике ещё есть смысл их использовать, но в тренде (см. картинку) они теряют всякий практический смысл: то цена не доходит до предыдущего фрактала, то проходит дальше не замечая его.
Вывод: на данном этапе совершенно не понятно как можно использовать фракталы для прибыльной торговли. И можно ли вообще их использовать?
Если у вас есть интересные мысли по данной теме, то можно обсудить в комментариях.
При нахождении прибыльного алгоритма трейдеры принимающие участие в его разработке получат робота на фракталах бесплатно.
Всем хорошего дня и прибыльной торговли!
Вчера один мой клиент попросил разработать робота торгующего по фракталам.
Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу.
На картинке это выглядит так:
Но, есть небольшая проблемка. И заключается она в том, что фрактал отрисовывается уже задним числом, когда цена отскочила от экстремума. Вопрос, как в моменте определить место экстремума (крайнюю точку фрактала) перед тем как цена вернется назад? Без формализованного ответа на этот вопрос робот не сможет совершать сделки на экстремумах (фракталах).
Я думаю, что фракталы придуманы для привлечения внимания. Так они строятся по локальным экстремумам, то показывают лучшие точки входа и выхода. Это очень заманчиво! Но, практически не достижимо. Так как чаще всего эти самые фракталы отрисовываются на тенях (хвостах) свечей. А это, в свою очередь, означает, что цена сходила на определенный уровень и кто-то её откупил/запродал. Возможно это было в моменте. После чего цена разворачивается. И не всегда в стакане будет появляться большой объем!
Вопрос, как определить тот момент, когда кто-то будет откупать/продавать «по рынку»!? Вперед него мы никак не влезем, если он собирает разом весь стакан. А предсказать за мгновение что от какого-то уровня будет жесткий откуп и разворот рынка я не могу. Я не обладаю информацией о том, что кто-то будет совершать крупную сделку «по рынку» в моменте.
Поэтому считаю утопичной идею торговать от текущих фракталов. Если брать за основу предыдущие фракталы, то в горизонтальном боковике ещё есть смысл их использовать, но в тренде (см. картинку) они теряют всякий практический смысл: то цена не доходит до предыдущего фрактала, то проходит дальше не замечая его.
Вывод: на данном этапе совершенно не понятно как можно использовать фракталы для прибыльной торговли. И можно ли вообще их использовать?
Если у вас есть интересные мысли по данной теме, то можно обсудить в комментариях.
При нахождении прибыльного алгоритма трейдеры принимающие участие в его разработке получат робота на фракталах бесплатно.
Всем хорошего дня и прибыльной торговли!
GT, шорт уже открыл?
Максим Пелихов, нет, скорее всего ошибка в тебе. Bзял бы калькулятор и поделил капитализацию на количество ао и сделал бы выводы, что префы заложены в капу, но тебе больше зашла альтернатива разрод...
Максим, из 1го исключили точно
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
На тиньковской внебирже сегодня уже отыграли дивгэп из-за технического момента: фактически, внебиржевая сделка пройдет на б...
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
а это как?
PS все троли будут в черном списке. Это было последнее предупреждение, коллега.
Автор статьи пишетОн сам понимает, что напрямую его знания на бирже использовать нельзя.
И его вывод
smart-lab.ru/blog/119323.php
Я фракталы не торгую.
Любопытно услышать про ваш опыт. Если можно, в цифрах.
Так как из статей я не понял получается ли у автора зарабатывать или нет. Прогнозы и я могу делать )) Как обстоят дела с качеством прогнозов?
Вы просили «Если у вас есть интересные мысли по данной теме, то можно обсудить в комментариях» .
Спасибо за дискуссию, Андрей!
НИКАК!
Палю Супер-робота который работает на этой стратегии :
Фракталы это прошлое, потому они такие красивые и поэтому на них ведутся не очень опытные. То же самое что и зигзаг. А так как это прошлое то это не работает в настоящем как ни крути. Тема фракталов и зигзага обжована уже сотни раз — тут нет денег. Попытка добавить какие либо «фильтры» обречена на провал т.к. основная цель, прогноз, фильтрами не достигается. => надо двигаться в направление прогнозирования рынка. Благо моделей прогнозирования предостаточно.
п.с. крайне странно что такую тему создал robot-scalper.ru, тогда глядя в профиль ТС можно со 100% уверенностью сказать что автор не торгует, точнее не зарабатывает именно торговлей.
Я фракталы никогда не программировал, так как не вижу практического применения про причинам описанным выше.
Хотел услышать мысли смартлабовцев. Любопытно, что люди думают об этом. Похоже, ничего не изменилось и нового тоже в этой теме ничего не появилось.
Robot-Scalper.ru, а не пробовали использовать несимметричные фракталы? Скажем, слева фрактал образуют 5-8 баров, а справа 1-2 бара. С одной стороны, такой подход предъявляет больше времени к формированию фрактала и цель выхода по прибыли становится больше, а с другой — быстрее закончить формирование фрактала, что позволяет быстрее и точнее войти в сделку, поскольку вход будет почти на самом фрактале.
Для себя я решил, что фракталами заниматься не буду. Есть более интересные и более эффективные методы для прогнозирования движения цены.
…
/
хай — /бай
/
лоу---------------------------------/
Есть у меня один фрактальщик. Но, похоже, сломался в 16 году) Вот пример сделок за последний месяц. Торговля на Si без стопов, реверсная. С нормализацией объемов по волатильности + мой фильтр. IS 12-13гг, остальное OOS.
Не меняя параметров, прогон на фСбере + сделки.
Те же параметры — жижа.
Фрактальщик может ловить хорошие движения, но в узком диапазоне его распиливает, хотя и там может брать микро-движения.
Смысл его в том, что фракталами оперирует по разному. То пробой противоположного фрактала, то отбой от ближайшего. может выждать момент, когда фрактал сформировался, а цена никуда не идет, и тогда войти на пробой диапазона а не фрактала и т.д. Вариаций много. Это уже тема паттернов)