как хеджировать валютный риск при торговле fRTS?

Коллеги, узнал, что для хеджирования валютных рисков при торговле фьючерсом на индекс РТС нужно вместе с его покупкой купить и фьючерс на СИ на определенную сумму (при шорте, видимо, наоборот), переведя тем самым счет в доллары, так в какой пропорции или по какой формуле это нужно делать? Заранее спасибо!

fRTS Si

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

27 Комментариев

Good Amigo
03 августа 2016, 19:27
может лучше опционами хеджить, нафига вам фьюч брать для хеджа?
0
flextrader
03 августа 2016, 19:29
че-то все собрал

переведя тем самым счет в доллары
цель-то захэджиться на бакс в размере депо или в размере позы по frts?
в первом случае, думаю, ответ очевиден.
во-втором, Афтару надо глянуть: http://moex.com/ru/derivatives/select.aspx#Ri или специф-ю Ри
upd (Nsi_lot=1/500 Rtsi)
0
Кухонный трейдер
03 августа 2016, 19:53
А ведь правильный вопрос!
Я бы чуть расширил — как, используя три инструмента: Si, фьючерс РТС и фьючерс ММВБ (ладно, плюс доллар на валютном рынке), поарбитражить так, чтобы выхлоп получился больше банковского депозита?
Понятно, что роботы там уже настроены и пашут вовсю, но хоть идейку подкиньте?
0
Андрей К
03 августа 2016, 20:15
Чтобы из РТС убрать валютную составляющую, нужно выбросить из торговли РТС и торговать фьюч ММВБ (mix, mxi)
+1

Читайте на SMART-LAB:

Нефть взлетела, но рубль не реагирует

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к росту нефтяных котировок на 8% после открытия торгов в понедельник. В лидеры Индекса МосБиржи вышли акции нефтяников, прибавившие более 4%. И...

Альфа-Инвестиции

18:21

Размещения облигаций на предстоящей неделе

На этой неделе выпуски не радуют премией ко вторичному рынку, предлагая доходности в рыночном диапазоне и даже ниже его. 🔥 — выпуски с наибольшей премией ко вторичному рынку 🔻 —...

АЛОР БРОКЕР

14:58

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт: США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран начал обстрел военных баз...

Т-Инвестиции

15:54

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...