Статистический валютный арбитраж, коинтерация по-простому.

Коинтеграция в ракурсе торговли на валютном ( и не только) рынке — означает, что несмотря на случайное  расхождение цен, они стремяться снова сойтись.

Статистический арбитраж (еще известный в упрощенном варианте как парный трейдинг), после длительного тестирования хорошо показал себя не столько на акциях (речь идет о более ликвидных американских компания), сколько на коротких дистанциях на валютных парах.  

Разница цен  (спрэд)  между  валютными парами временами сильно увеличивается, но только в коинтегрированных комбинациях она возвращается в исходное историческое положение.Наша специально разработанное программное обеспечение в режиме non-stop  сканирует состяние коинтеграции среди 2000 комбинаций и находит отклонения. Как только спрэд превышает статистическое значение, выдается сигнал для совершения сделки. Покупка одной пары валют хеджируется продажей другой, и не важно куда они пойдут вверх или вниз. 

Провести мониторинг без постоянной компьютерной обработки не реально. Это в свою очередь дает оперативную информацию о том, когда открывать сделки, чем и как хеджировать, какой может быть максимальная просади, какая средняя и максимальная потенциальная прибыль и тд. 

«Это так здорово - найти пару инструментов, которые демонстрируют схожую исторически одинаковую разницу цен, купить одну и продать другую когда цены на них расходятся, и закрыть позиции когда они снова сойдутся. Ослепительно красиво. И очень выгодно». Andrew Poole, управляющий хедж-фондом, автор книги «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques».
запуск 18/07