06 июля 2016, 08:04

Парковка средств на FORTS

Помогите, пожалуйста, найти способ припарковать средства на FORTS, т.е. вложить примерно на процент банковской ставки, с возможностью мгновенного высвобождения. Если, конечно, таковой существует.

Например, если размещать средства лонг акция + шорт фьючерс, получаем синтетическую облигацию. По доходности и скорости высвобождения годится. Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

До 13-го года работала система шорт Si + шорт SR (или практически любой фьючерс на акцию), благодаря низкой волатильности арбитражной пары и двойному контанго в пользу продавца. Но потом рубль отвязался от акций и пошёл в космос, убив систему в пух и прах.

Рассматриваю любые инструменты FORTS в том числе опционы.

FORTS банковский депозит

Михаил Понамаренко

Батайск

357

6 657

с 3 марта 2012

31 Комментарий

Igr
06 июля 2016, 08:14
открой единый брокерский счёт, как раз для тебя ничего никуда переводить не надо, у некоторых брокеров он появился, например в Открытии

0
- Михаил Понамаренко
  06 июля 2016, 08:52
  Igr, спасибо, я как раз в Открытии. Давно ждал единой позиции у них. Даже не предупредили!
  https://open-broker.ru/ru/trading/services/
  Сервис «Единый брокерский счёт»Подключив сервис «Единый брокерский счёт», вы сможете расширить свои торговые возможности и распоряжаться капиталом более эффективно.
  - Объединение денежных средств и позиций на фондовом и срочном рынке в единый портфель позволит быстро воплощать инвестиционные идеи и не тратить времени на перевод денежных средств.
  - Покупайте и продавайте фьючерсные контракты под обеспечение ликвидных ценных бумаг (акции или ОФЗ) в вашем портфеле без необходимости их продажи.
  - Защита вашей позиции в акциях от неблагоприятного движения цены продажей фьючерсного контракта с тем же базовым активом потребует минимального гарантийного обеспечения.
  +1
  - Igr
    06 июля 2016, 09:38
    Михаил Понамаренко, можно подключить через личный кабинет, и ездить ни куда не надо
    +1
  - sergik99
    06 июля 2016, 11:36
    Михаил Понамаренко, Вам все это за бесплатно рассказать?
    0
  - Vladimir
    06 июля 2016, 12:00
    Михаил Понамаренко, не знаете если торговля идет фьючерсами в МТ5, то «единая позиция» у Открытия будет работать? Чтобы «вручную через квик» закупиться какими-нибудь ОФЗ на 100%, а через МТ5 продолжать торговать фьючерсы?
    0
    - Аккаунт удалён
      06 июля 2016, 22:02
      Vladimir, на 100% не следует, свободные рубли нужно иметь, иначе как минимум на свопы попадете, а они платные
      0
nnnd
06 июля 2016, 08:14
Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

Сейчас у многих брокеров (открытие, бкс, финам и т.п.) есть единая денежная позиция — то есть единый счет для торговли на споте и фортс одновременно — соответственно деньги между площадками не надо переводить.

Плюс ЕДС — внутри дня под залог купленных маржинальных акций (у каждого брокера свой список) и ОФЗ можете торговать фьючерсами на фортсе
+2
Михаил Понамаренко
06 июля 2016, 08:53
Надеюсь, опционы не отрежут...
0
Михаил Понамаренко
06 июля 2016, 08:56
Увы, отрезают.
+2
Михаил Понамаренко
06 июля 2016, 08:56
«Обратите внимание, что при подключённом сервисе недоступны торговля опционами и использование субсчетов.»
Вопрос всё ещё актуален.
0
Alexander
06 июля 2016, 09:05
Своп валютный рассмотрите, тут только вопрос суммы и брокера
0
Vitaly Fadeev
06 июля 2016, 09:33
Не знаю насчёт субсчетов, но в it инвест при единой денежной позиции опционами торговать можно.
Сам этим пользуюсь.
А по вопросу автора — если возможность досидеть до сентября в позе гарантированно есть, то покупаете акции и продаете фьюч на них, чтобы при поставке акции были полностью списаны.
Получите доход где-то в 10.5% годовых.
Если важна именно возможность выдернуть средства в любой момент — таких инструментов нет для малых сумм. Для больших — от 10 млн. рублей можно разместить через репо, под 8-9% годовых (фактически, вы дадите свои деньги вдолг под залог акций из списка маржинальнвх ценных бумаг).
Из репо можно выскочить в любой момент, потому что это кредит до востребования.
+2
- Vladimir
  06 июля 2016, 12:05
  Фадеев Виталий, А если торговать совсем не нужно, то можно купить, например, акцию сбербанка и продать очень «дальний» фьючерс на него? Все также будет работать? Можно оценить доход сразу, по разнице их стоимости или это будет очень приблизительно? У всех брокеров так будет автоматически: "... при поставке акции были полностью списаны."?
  0
  - Vitaly Fadeev
    06 июля 2016, 12:33
    Vladimir, на мосбирже ликвидны только ближние фьючерсы...
    Но раз в 3 месяца совершать сделку — это не очень трудоемко…
    0
  - Vitaly Fadeev
    06 июля 2016, 12:34
    Vladimir, Да, доход равен разнице цены фьючерса и акции.
    Комиссиями можно пренебречь, если заемных средств в торговле не будет…
    0
Не тинькофф
06 июля 2016, 09:56
Советую арбитраж. Покупаете доллары на споте и продаете фьючерсы на доллар на срочном рынке. Получается депозит, с хорошей доходностью и очень низкими рисками.
+4
- Александр Муравьев
  06 июля 2016, 10:03
  saturn-capital.info, если вручную это делать не охота,
  вот бот, который автоматизирует этот процесс. Дает около 10% безрисковых.
  +1
- rmt
  06 июля 2016, 11:09
  saturn-capital.info, а комиссия в 25 рублей для малых объемов на споте не съест ли всю доходность?
  0
  - Александр Муравьев
    06 июля 2016, 12:03
    rmt, практика показывает, если не спекулировать, пытаясь ловить вершинки и впадинки, а держать позу месяц или до экспирации, то комиссия в доходности этого инструмента незаметна.
    0
    - rmt
      06 июля 2016, 14:46
      Александр Акулов, спасибо! а есть похожие схемы для доллара? а то ним банковский вклады около нуля уже
      0
- Алексей Земсков
  06 июля 2016, 15:15
  saturn-capital.info, где тут хорошая доходность? Максимум ставка рефинансирования.
  +1
  - Не тинькофф
    07 июля 2016, 09:55
    Алексей Земсков, это разве плохая доходность? ведь позиция без риска. А в банке вам всего 1.4 млн гарантируют. Что касается налога в 13% так он везде на рынке есть.
    0
    - Алексей Земсков
      07 июля 2016, 12:12
      saturn-capital.info,
      
      Ну 10-11 процентов годовых и минус с этого 13 дохода, маловато хоть и без рисковая позиция. Там хоть 1.4 гарантируют, а если брокер накроется вывести сможете только акции, а на фортс и валютке все сгорит.
      0
      - Не тинькофф
        07 июля 2016, 16:28
        Алексей Земсков, заводите в НРД. тогда все будет гарантированно.
        0
- Алексей Земсков
  06 июля 2016, 15:22
  saturn-capital.info, Советую арбитраж. Покупаете доллары на споте и продаете фьючерсы на доллар на срочном рынке. Получается депозит, с хорошей доходностью и очень низкими рисками.
  
  Кстати еще не забываем про ндфл.
  +1
nik
06 июля 2016, 09:58
так ставка по евро отрицательная, нафига тебе её получать?))
-1
Настя
06 июля 2016, 11:38
Тикер FXMM

+2
Алексей Земсков
06 июля 2016, 15:09
Продаешь путы ri 60000-65000, продаешь колы ri 115000-120000, можно квартальные, вероятность пробития этих краев мала, доходность более 40-50%. Сильно зависит от соотношения открытых позиций и свободного го, я лично продаю на все, оставляя 1-2% свободных, брокер позволяет держать -50% просадки.
+1
freshdress.ru
06 июля 2016, 19:34
А если рассматривать парковку денег исключительно в рамках FORTS? (используя только опционы и фьючерсы) Какой вариант лучше? Вариант продать дальние путы и колы не подходит т.к. ликвидность там нулевая, а нужно в любой момент выскочить из позиции не теряя те же 10% годовых как например при использовании (USD+Si)
+1