22 июня 2016, 09:59

Опцион на eur/usd !!!!!

Помогите плиз, ничего не понимаю в опционах (((, допустим я купил 100 коллов со страйком 1,30 как расчитать прибыль в случае если eur/usd будет стоить 1.50, и правильно ли я понимаю что в случае негативного развития событий я потеряю только сумму внесенного ГО (т.е уплаченной премии) по позиции?

опционы

Тентюков Олег

Сыктывкар

с 14 августа 2014

13 Комментариев

bstone
22 июня 2016, 10:47
Если на экспирации eur/usd стоит 1.50, то

прибыль на экспирацию = (1.50-1.30)*100 — суммарная_премия — суммарная_комиссия

Если валюта премии и валюта депозита совпадают, то потери будут ограничены уплаченной премией. Иначе к потерям еще может добавиться валютная переоценка.
0
ch5oh
22 июня 2016, 10:58
Там ещё тонкость толстость есть с расчетом вармаржи на ФОРТС.
Поэтому финрез на самом деле может вас очень сильно удивить.
0
- Quant-Invest
  22 июня 2016, 12:01
  ch5oh, Представтели мосбиржи утверждали в свое время, что убыток не может привысить премию+комиссии.
  Или вы про то что потенциальная прибыль может быть «съедена» волатильной пилой в Si?
  0
  - bstone
    22 июня 2016, 13:59
    Quant-Invest, на ФОРТСе может превысить элементарно, т.к. рублевая вариационка рассчитывается и списывается/начисляется ежедневно. Поэтому даже при одинаковом изменении цены опциона сегодня и вчера, скажем, сумма потерь и прибыли может существенно отличаться от нуля, если валюта актива не рубль.
    +1
    - Тентюков Олег
      22 июня 2016, 14:02
      bstone, ликвидность вообще отсутствует, реально ли позу в 200 контрактов за день набрать?
      0
      - bstone
        22 июня 2016, 14:11
        Тентюков Олег, сам фьюч eur/usd на фортсе конечно дохловат, но можно подержать заявку на опционы по нужной цене. Если поставить с нормальным дисконтом от теоретической, то могут и налить две сотни.
        0
Тентюков Олег
22 июня 2016, 11:45
Спасибо господа!!!
0
Сумрак
22 июня 2016, 12:17
Ты купил страйк 1,30? Ты можешь уже считать, что деньги потеряны-туда цена не придет в этом году точно.
0
- Тентюков Олег
  22 июня 2016, 13:59
  Сумрак, это почему уже 1,29?
  0
  - Сумрак
    22 июня 2016, 14:04
    Тентюков Олег, вообще-то 1,129 и это еще охрененно далеко от 1,29
    0
Тентюков Олег
22 июня 2016, 14:11
Блин ну да я имел в виду Страйк 1.13
0
ch5oh
22 июня 2016, 18:31
У ItInvest есть голосовой деск опционный — звонишь, они тебя котируют некоторое время в стакане, ты набираешь сайз какой нужен.

Полагаю, что совсем дешево они вставать не будут, но тут уж каждый сам для себя решает устраивает его или нет.
+2