И снова опционы

Ну что — в прошлый раз нам фокус удался — заработали после такого паттерна — пробуем повторить успех.

Сейчас цена растёт без откатов 14000 пунктов подряд — как вы помните недельный АТР на РТС = 8000 пп. Сейчас экстраординарная волатильность. Ожидаю остановку и консолидацию.

Построил короткий стренгл в расчёте на остановку = параметры сделки выложу здесь

Сейчас точки БУ на момент экспирации = 185 — 205. Уже через неделю диапазон может расширится до безопасного предела — зелёные точки.

Хедж: поза имеет профиль неогран. убытков, значит нужно хеджить. Продаю 7 фРТС ниже 192, покупаю 7 выше 199.

опционные стратегии РТС

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

25 Комментариев

Чернобров
01 марта 2011, 13:25
Спасибо, интересно.
А я сегодня продал мартовские 210 коллы и 185 путы в расчете на снижение временной стоимости.
Вы прошлую конструкцию с неприличным названием закрыли? :)
+1
- Дмитрий Солодин
  01 марта 2011, 13:30
  Ага — там профит был +12000 рублей с ГО 120000 — помоему неплохо — поза 2 торговых дня держалась.
  0
Ильгиз Кутузов
01 марта 2011, 13:46
Привет!
Пиши почаще!
Очень красиво и интересно…
Я серьёзно!
0
Дмитрий Солодин
01 марта 2011, 13:52
Кстати, подвёл итоги месяца по проекту М2013 uptrade.ru/mil2013/diary/m2013options2.htm
0
Ts_Sergey
01 марта 2011, 14:19
Дмитрий, добрый день. Я недавно познаю опционы и у меня возник вопрос. В момент неликвидности опционов, такая к примеру картина: стоит БИД по 2000 п, следующий нереально низкий, скажем, по 10 п. На многих приводах есть возможность продать по БИДу.
Трейдер решил продать и нажимает мышкой по 2000п (или продает по рынку), но в последний миг лот изчезает( кто-то опередил или робот ММ убрал свою заявку) и выбирается 10 п.
Вопрос: неужели будет совершена сделка по 10 п.? Конечно можно доработать привод (дополнительное условие: цена недолжна отличатся от теоритической на столько-то пунктов).
Спасибо.
0
- Дмитрий Солодин
  01 марта 2011, 15:50
  я не работал маркетами на опционах и никому не советую
  0
Nickname
01 марта 2011, 14:47
Вот тоже пытался рассчитать, но пока мне не нравятся эти графики, позиция рискованная какая-то.
0
Ts_Sergey
01 марта 2011, 14:54
Мне кажется, сейчас дешевые опционы (не смотря на трех дневное движение), чтобы продавать стренгл. Если рынок развернется, то расчетная волотильность может взлететь.
0
- Алексей Колесников
  01 марта 2011, 14:58
  На нашем рынке не все так однозначно с волатильностью
  Например за последние 2 дня она выросла причем сегодня по ней был пик, хотя рынок при этом рос.
  0
  - Дмитрий Солодин
    01 марта 2011, 15:52
    вот поэтому и продавал волатильность — потому что пик )
    0
- Дмитрий Солодин
  01 марта 2011, 15:51
  Они дешёвые, но тетта сейчас максимальна — в общем пока вы думали уже +5000 вар. маржи по позе — так что уже можно сказать правильно вошёл — можно ликвиднуть в нулях.
  0
  - Чернобров
    01 марта 2011, 16:03
    Дмитрий, а такой быстрый результат из-за снижения волатильности?
    Просто по временной стоимости еще слишком рано для прибыли. Или она уменьшается не каждый день, а каждый час? ))
    0
    - Дмитрий Солодин
      01 марта 2011, 16:12
      я шортил на макс волатильности — профит за счёт веги пока + чуток тетта + хитрая кривая волатильности — я строил позу не совсем по центральному страйку
      0
Чернобров
01 марта 2011, 16:19
Понятно, спасибо.
Очень интересно читать о сделках профессионала.
0
Евгений
01 марта 2011, 17:24
Не ясным остается вопрос с предыдущей позой. когда она была закрыта и была ли закрыта вообще? Если она не закрыта, то какие планируются меры в случае если дойдем до 203000?
0
- asf-trade
  01 марта 2011, 17:37
  аналогичный вопрос — я его кстати в том топике озвучил.
  0
  - asf-trade
    01 марта 2011, 17:39
    www.smart-lab.ru/blog/2517.php
    0
  - Дмитрий Солодин
    01 марта 2011, 18:53
    Вы в следующий раз ко мне на сайт заходите — обновил в тот же день таблицу как закрыл — в подписке лисы вообще онлайн писал что начал крыть позу. Ссыла на таблицу uptrade.ru/mil2013/stattrades/feb2011.htm А на этой текущие позиции — uptrade.ru/project/millioner/deal
    0
- Дмитрий Солодин
  01 марта 2011, 18:52
  поза закрыта была с профитом — но рановато. Я строил в четверг, а крыл в понедельник. Если б подержал ещё — заработал в 3 раза больше.
  0
  - asf-trade
    01 марта 2011, 18:55
    а понятно. я просто не знал про другой сайт.
    0
_xXx_
01 марта 2011, 23:39
Дмитрий,
а что нужно делать с хеджем, если фьюч начнет колбаситься в диапазоне 198500-199500 туда-сюда десять раз за день?
Десять раз продавать-откупать?
0
- Дмитрий Солодин
  02 марта 2011, 16:34
  тут у каждого своя тактика — я по дельте сокращаю обычно
  0
Urets
02 марта 2011, 00:04
Дмитрий, как правильно вставлять заявки в стакане опционов? Если стакан пустой? Какую цену брать от теоретической?
0
- Дмитрий Солодин
  02 марта 2011, 16:34
  теоретическую + премию 20-30 пунктов
  0
akhloponin
05 марта 2011, 21:03
интересно к 15 числу до 2100 долетим? у меня коллы проданные есть мартовские, откупать или фьючем захеджировать?
0