Данные приведены в рублях. Видно, что лучшая сделка была совершена роботом. Худшая — руками. Мат. ожидание робота положительное. Мат. ожидание при торговле руками у меня отрицательное.
# КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА # ©SciFi, 2016 print(getwd()) # Распечатываем расположение рабочей папки, в нее нужно положить csv файл data <- read.csv("JournalData.csv") # Считываем csv файл с нужными данными из журнала names(data) <- c("n", "date", "margin", "strategy") # Переименовываем столбцы так, чтобы названия были удобны при обращении к ним print(head(data)) # Распечатываем первые 6 строк из считанных данных для проверки print("Total summary") print(summary(data$margin)) # Выводим краткую описательную статистику журнала (среднее, отклонения, макс, мин и т.д.) data.1 <- subset(data, data$strategy==1) # Получаем подмножество из журнала со стратегией 1 (в моем случае, 1 - это торговля роботом, 0 - торговля руками) print("Robot trading summary") print(summary(data.1$margin)) # Выводим описательную статистику для стратегии 1 data.0 <- subset(data, data$strategy==0) # Аналогично для стратегии 0 print("Hand trading summary") print(summary(data.0$margin)) # Аналогично для стратегии 0 par(mfrow=c(3,1)) # Создаем таблицу графиков с 3 строками и 1 столбцом h <- hist(data$margin, breaks=100, main="Histogram of all margins", xlab="Margin (RUR)", ylab="Frequency", col="green", border="black") # Строим гистограмму частоты определенного размера маржи на сделку и форматируем ее, чтобы было красиво lines(x = d$x, y = d$y * length(x) * diff(h$breaks)[1], lwd = 2, col="blue") # Добавляем кривую h.0 <- hist(data.0$margin, breaks=100, main="Histogram of margins for hand trading", xlab="Margin (RUR)", ylab="Frequency", col="green", border="black") # Строим гистограмму для ручной торговли (стратегия 0) lines(x = d$x, y = d$y * length(x) * diff(h.0$breaks)[1], lwd = 2, col="blue") # Добавляем кривую h.1 <- hist(data.1$margin, breaks=100, main="Histogram of margins for robot trading", xlab="Margin (RUR)", ylab="Frequency", col="green", border="black") # Строим гистограмму для торговли роботом (стратегия 1) lines(x = d$x, y = d$y * length(x) * diff(h.1$breaks)[1], lwd = 2, col="blue") # Добавляем кривую
алгоритм в твоей голове. ты в него, просто, не веришь. поэтому, постоянно нарушаешь. поверь в свою систему и торгуй придерживаясь собственных правил: стопы, тейки. и все получится.
типа такого
statistics = Statictics.createFrom(«myfile.csv»)
statistics.drawGraph
statistics.printTable
statistics.changeField(«myFieldName», newDataset)
и тд
так можно в этом Вашем R?