Обещанный способ угадывания гэпа вверх в Си
Окей, 100 плюсов есть. Обещанный способ угадывания гэпа.
Идем к сайлентбобу: smart-lab.ru/blog/206454.php
Что видим:
1) только лонг
2) работает с 2011 года, до этого времени нет
3) сделок с весны 2011 до сентября 2014 мало — 123 штуки — событие с одной стороны редкое, а с другой вполне себе равномерно распределено по году (смотрим эквити). Процент выигрыша 65, профит фактор 2,77.
4) паттерн достаточно очевидный чтобы его было не жалко отдать сматрлабовцам.
Какое у нас редкое равномерно распределенное очевидное событие? День недели. Строим простейший скрипт и смотрим есть ли закономерности в Си по дням недели.
Чего видим? в пятницу у нас гэп скорее вверх, причем профит фактор сразу 2,56. Смотрим на эквити:
Все красиво, похоже предположение верное. На следующем шаге добавляем фильтр в стиле «на момент входа снизились не более чем на определенную величину от закрытия предыдущего дня». Часть сделок отсеиваем, улучшаем ПФ на 0,39. Радуемся, исследуем дальше, встраиваем в свои системы.
А заодно начинаем думать почему так может происходить, и почему до 2011 было по-другому. До мая 2010 пятничный гэп в целом повторял движение самого Си, а с мая 2010 до начала 2011 был скорее минусовым чем плюсовым. У вас есть идеи, почему так может быть? У меня есть пара предположений, но очень интересно услышать что вы думаете — в комментах.
то что пятницу вечер надо купить чтоб продать в понедельник это знают даже мои дети-дошкольники. потому что любую непонятку — только в валюте.
Разгадка угадывания гепа кроется немного в другом. В книжках классиков рынка, в западных блогах, в учебнике физики за 6 или 7 класс наконец.
1. Александр Марьинский — Чего видим? в пятницу у нас гэп...
Покупаем в четверг 23:45?
2. сайлентбоб — пятницу вечер надо купить чтоб продать в понедельник
Я думаю, что это принципиально разные события и соответственно методы предсказания и торговли.
«До мая 2010 пятничный гэп в целом повторял движение самого Си» — эта фраза значит, что гепы были по тренду (бычьему)?
"… а с мая 2010 до начала 2011 был скорее минусовым чем плюсовым" — что значит «скорее» он либо + либо -,
что вы считаете за гэп, а что за простое продолжение тренда
Критерий гэпа?, как вы пишете в стиле, если цена закрытия пн. 10:15 больше на ?% чем закрытие пт. то это геп, меньше продолжение тренда и не учитывается?
e4c3d28031620af3d22f5a1a639c0ae0.png
Все дело в микроструктуре торговой сессии.
Профитфактор выше 3, стоп-лосс имеется, макс просадка около 2500п. Около 60% прибыльных сделок с 100п средней.
Метод не раздается и не продается
После — я готов встретиться с Вами в Мекке околорынка — Праге.