Алексей Андросов, Нет, так, в некоторых алго кое-что подправил чуть по мелочи и все. Да и просадкой не назовешь, т.к. только 1 месяц в минус закрыл, остальные плюс в этом году)
SergeyJu, Да, верно. Игры с рисками в летнее время дали о себе знать. Счет ведь экспериментальный) С того времени много воды утекло, половина алгоритмов уже заменена на более стабильные системы.
SergeyJu, Три раза повышал риски. Первый раз неудачно, в начале лета 2015г, остальные два раза удачно) С осени красивая картинка, потому что перекроил портфель систем. Отправил на свалку 4 реверсные системы, добавил 3 трендовые и 1 универсальную реверсную для диверсификации.
многовато оптимизационных величин. но мне удивительно что алгоритм с теми же параметрами устойчив и на газе например. мне за 10 лет не удается найти такоую систему.
и я стараюсь брольше 3ех параметров не брать для оптимизации
и я вижу что прогонка на истории -идеальная эквити а по реальному счету не так. проскальзывание?
ОбнуляюсьТретийРаз, Ну если параметры так скажем не логические, а тупо математические, индикаторные и тп, тогда да, это чистый подгон под историю. В реале же надо проводить много тестов с IS и OOS, форвард и проч. Ну и учитывать размер стопов, как в убыток, так и трейлинг стопы например, и если часто их сносит, тогда уже учитывать проскальзывание.
Андрей Андреев, пока всё хорошо, но Сечин пишит, что летом высока вероятность отмены демпфера. Об этом он написал мишустину и предложил ввести мораторий на отмену демпфера на 6 мес. Так что нюансы ...
Акции М.Видео - Эльдорадо отреагировали снижением на 9,2% на фоне информации об SPO Акции М.Видео — Эльдорадо отреагировали резким снижением на 9,2% после появления информации о возможном проведении S...
Всё внимание на аукционы Минфина (и премию, которую будут давать) В среду пройдёт первый аукцион ОФЗ после того как ЦБ повысил ставку и сильно пересмотрел свой прогноз вверх по значению средней став...
🚂 Глобалтранс - перспективы дивидендов все более туманные В компании с начала текущего года произошло множество изменений. Во-первых, наконец-то завершился процесс редомициляции, правда не в РФ, а в А...
fUSDRUB: взгляд на завтра В основном медленная нисходящая динамика.
Короткие позиции следует заполнять в первой половине дня.
Вторая часть дня выражена как нейтральная динамика. Авто-репост. Ч...
Молодец!
нефть 50!
заживём, страна!
автор, Александр, очень крут.
Кажется в амиброкере тесты? а сколько оптимизационных параметров в роботах?
и я стараюсь брольше 3ех параметров не брать для оптимизации
и я вижу что прогонка на истории -идеальная эквити а по реальному счету не так. проскальзывание?