Выступление Александра Горчакова на конференции смартлаба

Александр Горчаков алготрейдинг торговые роботы тренды

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7093

770 911

с 21 сентября 2010

48 Комментариев

П М
22 мая 2016, 11:52
СПАСИБО!
чувствую себя за пледиком у камина со стаканчиком глинтвейна в дождливый день :)
надеюсь Александр читает комментарии тут.
вопросы по ходу просмотра
0. случайное блуждание в таблицах — это некий синтетический рандомный тест?
1. как могло получаться, что статистически «нет тренда» в 12 году было выше чем на случайном блуждании? какой физический смысл в этом?
+2
- Антон Денисков (Fry)
  22 мая 2016, 12:19
  ПBМ, присоединяюсь к «СПАСИБО!».
  
  На всякий случай ссылка на доп.материалы к выступлению:
  smart-lab.ru/blog/327482.php
  Там ответы на многие вопросы.
  +3
- Михаил Угадайка
  22 мая 2016, 12:49
  ПBМ, прочитал сначала… чувствую себя п.диком у камина :))
  +1
- Я не пью!
  22 мая 2016, 13:16
  ПBМ, 1. думаю, что никакого. флюктуация.
  +1
- Тимофей Мартынов
  22 мая 2016, 15:05
  ПBМ, А. Г.
  0
- Hallibėrton
  22 мая 2016, 17:47
  это один из худших докладов Горчакова.
  Достаточно сложно переворить эту инфу, в такие дебри уходить не стоит, особенно когда публика более, так сказать приземлеённая.
  
  0
  - А. Г.
    22 мая 2016, 20:11
    Hallibėrton, на конференции да, я бы и сам с ходу не до конца все понял от подобного доклада :). Но запись, есть, презентация в сети, есть отдельно математическая часть со звуковым сопровождение. Желающие разобраться, теперь легко разберутся. А нет желания, то и «суда нет». Кто не хочет заниматься алгоритмической торговлей, тому это и не надо. Зачем забивать голову ненужной информацией. Это чисто доклад для алготрейдеров и желающих ими стать. Цели привлечь новых адептов в алготрейдинг изначально не ставилось.
    +1
- А. Г.
  22 мая 2016, 19:15
  ПBМ,
  
  0. Была получена случайная последовательность с random.org и на ней проведены расчеты долей, которые в таблицах находяться в строках с заголовком «Случайное блуждание».
  1. Вроде я говорил, что для всех лет доля для рынка попадает в 95% доверительный интервал для 0,75, т. е. статистически не отличается для случайного блуждания со средним нуль. И столбец Т-тест это подтверждает. Это в направлениях трендов в 8 годах из 10 «перекосы».
  +2
- SergeyJu
  23 мая 2016, 11:58
  ПBМ, рынок нестационарен. В один год больше трендов, в другой — меньше. Это неслучайное проявление Его Величества Случая.
  0
Mikluho
22 мая 2016, 12:09
Ничего не понял. И зачем все это если всеравно возникают дикие просадки?
0
- Антон Денисков (Fry)
  22 мая 2016, 12:30
  Mikluho, какие такие дикие просадки? При консервативном варианте риска просадок вообще почти не видно, а доходность вполне себе радует по меркам индустрии в целом.
  Кроме того, даже если выбрать максимальные риск — просадки просадкам рознь.
  Бывают ведь такие потери, после которых дальше крах даже более вероятен, чем рекавери. Так себя ведёт интуитивный трейдун очень часто. Так же бывает если основа для стратегии слишком зыбкая и фактически является случайностью, просто чуть большего периода, чем мелкие ежедневные случайности. Классический пример: двухлетнее совпадение неких мувингов с определённым периодом и цены. Закончилось это совпадение и система перестала работать. Потому что основа дурная.
  
  Но бывают такие просадки, которые ожидаются неизбежно в рамках системных действий. И такие просадки при правильном построении системы не приводят к краху в рамках рыночных рисков.
  
  Да, просадки неизбежны, но вот что будет после них???
  0
- П М
  22 мая 2016, 12:54
  Mikluho, если есть план, не значит что всё пойдёт по плану. но лучше иметь план, чем не иметь его.
  0
- А. Г.
  22 мая 2016, 19:58
  Mikluho, просадки можно сделать любыми, проблема только в том, что соотношение доходность/просадка какое есть, такое есть. Т. е. уменьшая просадки пропорционально уменьшается доходность, а в условиях фьючерсов еще и возникает часть средств никогда, даже в просадках, не задействованная в торговле. Поэтому логика текущих просадок: денег должно хватить на продолжение торговли постоянным числом контрактов даже в точке максимума просадки. Т. е. все средства задействованы, но довнесения не требуется. Почему? Да потому что незадействованные средства клиент сам может положить на депозит и не будет нам платить 20% и от той части прибыли, которую мы получим, если разместим их в облигах по принципу «купил и держи».
  0
Фыва
22 мая 2016, 12:28
добавка
money.rbc.ru/news/573dc3049a7947476f9399ff?from=typeindex%2Fopinion
0
Fillio
22 мая 2016, 14:19
господи, что за бред… какие пилы, акаие АНТИПИЛЫ, какое случайное блуждание, какие растущие тренды на падающем рынке… мозг вянет
-1
- SergeyJu
  23 мая 2016, 12:04
  Максим Дмитриевский, в детали — то не надо заглубляться. Один из вопросов, на который должно было ответить это исследование можно сформулировать так.
  Предположим у нас есть несколько систем. Можем ли мы, выделив несколько факторов, разбить историю цен на небольшое число паттернов, в которых результаты каждой системы более-менее предсказуемы. А на этой основе сформировать портфель систем так, чтобы в любом паттерне было что-то достаточно зарабатывающее, чтобы перекрыть (сократить) убытки других систем.
  Для систем на одном активе качественного ответа на этот вопрос получить не удалось.
  0
  - SergeyJu
    23 мая 2016, 12:53
    SergeyJu, второй вопрос, который тоже актуален, как решить, сломалась система, или просто в рынке чаще встречаются неблагоприятные для неё паттерны. Если мы имеем для системы ранее построенную статистику, мы можем на просадке посчитать, что должно было быть и что есть.
    Я думаю, что главная причина в непонимании или неприятии доклада А.Г. состоит в том, что за деревьями не видно леса.
    +1
    - Fillio
      23 мая 2016, 19:06
      SergeyJu, причина непонимания также в абсолютной неочевидности полезности таких исследований, я бы даже сказал в их бредовости. Достаточно написать несколько систем с разными стратегиями и посмотреть их работу хотя бы в тестере, и посмотреть общий профит-убыток. Профит! Ну а про пилы-не пилы я вообще молчу, это то, что сразу вызывает мощнейшие позывы прекратить просмотр видоса (по крайней мере человеку, хоть сколько-нибудь опытному в трейдинге)
      0
      - SergeyJu
        23 мая 2016, 19:11
        Максим Дмитриевский, после того, как с десяток лет писали стратегии и пару лет занимались оптимизацией портфеля, и пришли к таким постановкам.
        Задайте себе сами вопрос. Вот у Вас система подошла к ранее достигнутому на тестах и/или в реале ДД. Когда принимать решение, сломалась она или нет?
        Вообще, активная работа с портфелем систем на нескольких активах и приводит к такого рода постановкам.
        0
        Fillio
        23 мая 2016, 19:14
        SergeyJu, вы сами уже ответили на этот вопрос - никак не определите, и это псевдоисследование как раз и псевдодоказало :)
        0
        Fillio
        23 мая 2016, 19:18
        SergeyJu, как вариант, можно сделать волкинг-форвард тестирование, и тестирование са различных контрольных интервалах. Но это все тоже не поможет, если система имеет тенденцию захотеть перестать работать :)
        0
        SergeyJu
        23 мая 2016, 19:27
        Максим Дмитриевский, Вы можете оставаться при своем мнении. Работа была проделана, причину такой постановки задачи Вы поняли, результаты частично доложены.
        Что из этого следует и что с этим делать каждый может решить самостоятельно. Можно закрыть тему, как бесперспективную, можно поискать другие факторы, каждый выбирает сам.
        0
      - А. Г.
        23 мая 2016, 20:49
        Максим Дмитриевский,
        
        «Пила» для трендовых систем — это зона торговли с отрицательным математическим ожиданием. Задача не торговать в эти периоды тренды, наиважнейшая. А без формализации этого понятия не построить фильтры на отключение торговли.
        +1
        SW
        23 мая 2016, 20:58
        А. Г., Подскажите нам пару фильтров на отключения:)
        У меня просто, низкая волатильность, и серия стопов ( пилит страту..)
        0
        А. Г.
        23 мая 2016, 21:25
        Sofiana, В математической части доклада, которая лежит на гуглдиске (см. здесь в дискуссии ссылку, приведенную Антоном), я даю четкую формализацию «пилы». От этих формул можно и «плясать».
        0
Виталий Шлыков
22 мая 2016, 14:20
Посмотрел видео и понял, что А.Г. говорит совсем на другом языке…
0
- Михаил Угадайка
  22 мая 2016, 15:15
  Виталий Шлыков, он разговаривает САМ на САМ
  0
- А. Г.
  22 мая 2016, 20:19
  Виталий Шлыков, для тех, кто учил теорию вероятностей и математическую статистику на уровне экономического ВУЗа, ничего сложного нет. Ну а для тех, кто не учил, это «птичий язык» (выражение финдиректора зверохозяйства, подслушавшего мое обсуждение с коллегой некоторых свойств временных рядов).
  +1
  - Виталий Шлыков
    22 мая 2016, 20:24
    А. Г., да я понимаю, что это торминология… просто охото зарабатывать деньги в трейднинге без таких сложных алгоритмов)))
    0
    - А. Г.
      22 мая 2016, 20:39
      Виталий Шлыков, алгоритмы как раз несложные, но без них у меня зарабатывать не получается :).
      +1
П М
22 мая 2016, 14:39
«октябрь 2014 года съел всю годовую прибыль»
помню, у меня мой единственный робот потерял 80%
за час. очень не оптимально было. и за месяц отбил! золотые были времена.
2. «давайте возьмём дно пика» — это я так и не понял. чьи пики, что за дно… если речь о пике доходностей систем, то зачем брать неоптимальные в работу?
или речь о том что увеличили число систем, поделив между ними денег? звучит похоже на то как торгует Sensor. у него кстати шикарно получается :)
0
- А. Г.
  22 мая 2016, 19:19
  ПBМ, имелась ввиду «карта» соотношения доходность-риск для одной системы с разными значениями оптимизируемых параметров. На этой карте могут быть «пики» и «впадины»
  +2
Дядя Вася
22 мая 2016, 16:34
Видюшку не удалось позырить… Но, судя по комментам, на вкус и цвет… все фломастеры разные:)Причём никого не переубедить:)
0
Евгений Петров
22 мая 2016, 17:35
Посмотрю позже. Но скажу сразу,- «А.Г. — это голова.» @Золотой теленок :-)
0
спидараминепью
22 мая 2016, 17:46
хороший грамотный математик очень нравится его подход, но проблему перехода от малой волы к большой они тоже не решили кардинально, т.е. сказать что рынок изменился могут тоже лишь постфактум.
+1
- SergeyJu
  23 мая 2016, 12:57
  Osen, если по крупному, основной заработок на большой воле, а на маленькой воле основной слив. Беда в том, что предсказание волы имеет задержку, которая делает её, в общем-то малоосмысленным делом.
  Терпим.
  0
  - А. Г.
    23 мая 2016, 13:01
    SergeyJu,
    
    Я бы так не сказал. На большой воле — большой заработок с большими, но короткими по времени просадками, на маленькой — маленький заработок с относительно небольшими, но длительными просадками.
    +1
  - спидараминепью
    23 мая 2016, 23:20
    SergeyJu, угу только пока алго перестроятся с малой волы на большую уже просадку надо отбивать, половина движа на это уходит, это вообще основная проблема для алгокластеров
    0
    - А. Г.
      24 мая 2016, 10:37
      Osen,
      
      Да с малой на большую для трендовых систем — это не проблема. Это возможность заработать. Самое плохое, это получив просадку на большой волатильности, попасть в малую. Это для контрендовых переход с малой волатильности на большую — швах.
      0
      - спидараминепью
        24 мая 2016, 12:55
        А. Г., все так, все так) формируешь алгокластер на баланс по воле но рука все равно дернется сместить ближе к текущей)) за это потом платишь и плачешь)
        0
athlant64
22 мая 2016, 18:14
Судя по комментариям, лучше мне не терять время на просмотр данного видео. Все равно ничего не пойму.
0
А. Г.
22 мая 2016, 19:50
Начиная с описания Си речь не совпадает с показываемыми слайдами. Слайды опережают речь.
+1
А. Г.
23 мая 2016, 09:19
В тему

fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=10476

Статья конечно поверхностная, но посмотреть методику было бы любопытно. Одиночке конечно такое не реализовать, но тема перспективная.
0
YinYang
23 мая 2016, 11:32
"… даже более того, в 10-м году пил меньше. Но тем не менее результат гораздо хуже."
:)
+1
- А. Г.
  23 мая 2016, 11:52
  YinYang,
  
  :)
  0
goga
23 мая 2016, 13:07
Наконец-то послушал выступление Горчакова, достаточно подробное, чтобы понять смысл его метода. Работа проведена огромная, а результат совершенно не соответствует потраченным усилиям. Пожелаем успеха Александру.
0
- А. Г.
  23 мая 2016, 18:19
  И. В. Бородин,
  
  Ну работа то проводилась в 2013-м. А так да, ничего особенного, еще один тест на проверку адекватности работы систем и отсутствие переподгонки.
  +3
goga
23 мая 2016, 18:32
Александр, ваша скромность — врожденное суперкачество, способное обеспечить вам преимущество на рынке.
0