Всем привет. Удачной экспиры майской )))
Продолжаю изучать — торговать опционы.
Была покупка майских путов 90-х. Купил по 370 при теоретической цене 270. После покупки сразу образовался минус в 18%.
Если допустим я эти путы продал бы по 400 — у меня был бы плюс, или все еще минус ???
Как считается маржа по теоретической цене или по цене — разницы купля/продажа ???
И еще один вопрос. Как видно на скрине: в майских путах и колах которые в не денег, не отображается дельта.А только в тех опционах, которые в деньгах. А вот в июньских опционах греки есть.
Это так всегда в последний день экспирации или программа не фурычит. Хотя в квике 87500 пут растет в цене, значит у него какая то дельта есть, а в программе ее нету. А вот вчера греки были у всех опционах.
И странно сейчас дельта в 90-х путах 1, хотя должна быть 0,5 !?
Вот собственно и сама сделка 90-х путов.
Хотя можно было еще в них посидеть, но что то уже терпения нету. При продаже — продал на 1 лот больше, хорошо что во время заметил )))) Надо быть внимательней.
P.S. С начала торговли опционами счет вырос на 27,5%. В 90-х путах удалось взять 161% на вложенные 85% от счета.
При цене БА 89500, получается Call 90-й майский около денег имеет дельту 0,64. Хотя должен 0,4.
Судя по тому что 87500 Call или 90000 PUT имеют дельту 1, то вполне вероятно про дельту 90000 Call = 0,64.
Видать такова особенность последнего дня жизни опционов.
Про это можно узнать только самому на практике. Методом проб и ошибок. Про это нигде не читал и никто не говорил.