11 мая 2016, 10:46

Вопрос алгоритмистам. Какие минимальные значения параметров алгоритма для вас приемлемы и на какие стоит обращать внимание? Интересует интрадей.Возможно свинг.

Алгоритмическая торговля вопрос

Алексей Андросов

Москва

323

с 1 марта 2014

17 Комментариев

Quant-Invest
11 мая 2016, 10:59
Вопрос не понял :(
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:13
  Quant-Invest, Видно Вам? Вот получил от алгоритма такие значение. Здесь уже включено проскальзывание и комиссия. Это приемлемо?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:21
    Алексей Андросов, если совпадет результатами на out of sample, и тест включает все фазы рынка, да. На мой взгляд нормально.
    Я бы еще поставил стоп-аут чуть больше просадки. На всякий случай :)
    Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.
    +1
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, спасибо.
      0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, «Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.» Как я понял смотреть с одним и тем же набором параметров?
      0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:17
  Quant-Invest, это с начала 12го года. Вообще, на что стоит смотреть при тестировании?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:25
    Алексей Андросов, это настолько сильно зависит от стратегии и её результатов, что однозначного ответа нет. Есть идеал — это плавная эквити вверх, чем круче тем круче :)
    А дальше уже надо смотреть на конкретном примере с учетом самой стратегии.
    Я еще стараюсь моделировать условия слива и вычислять их вероятность.
    0
Quant-Invest
11 мая 2016, 11:26
Если это чисто бэк-тест, то запускайте форвард на тренировочном счете и смотрите расхождение с тестом за тот же период. Потом уже можно решать.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:30
  Quant-Invest, а какой период считать приемлемым для тренировочного счета. Повторюсь-это интрадей и вообще, в среднем 1 сделка в день выходит
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:33
    Алексей Андросов, нужно смоделировать крах системы и посмотреть, как часто он случается на рынке. Смоделировать условия максимальной просадки и тоже посмотреть.
    найти период с негативной доходностью и понять, сможет ли такое состояние продолжаться значимо долго.
    Все это достаточно параноидальный подход, но… выживают только параноики :)
    0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:35
    Алексей Андросов, для форвард-теста я использую примерно год.
    Как раз эйфория уходит, что-то переосмысляется… реальные данные появляются… По возможности на мелком счете сразу прогонять чтобы понять реальное проскальзывание.
    Не все стратегии, к сожалению, можно на достаточно мелких счетах тестировать…
    0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:33
  Quant-Invest, еще на Ваш взгляд, есть какие либо книги по МТС, которые хоть какую то пользу дадут?
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:37
    Алексей Андросов, Да их тьма. Проблема в том что из каждой выносишь одну-две здравые идеи.
    0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 13:52
      Quant-Invest, я Вас услышал. Спасибо за отклик.)
      0
Андрей К
11 мая 2016, 11:51
Вопрос подымается как минимум раз в две недели.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 12:37
  Андрей К, к сожалению, не замечал ранее.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Тезисы со звонка с аналитиками

Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...

Самолет

12:41

«Селигдару» присвоен ESG-рейтинг A от рейтингового агентства RAEX

RAEX оценило на высоком уровне практики устойчивого развития Холдинга, присвоив ему по результатам проведенного анализа ESG-рейтинг класса A. Наивысшая оценка AAA была присуждена...

ПАО СЕЛИГДАР

12:18

Комментарий аналитиков БКС. Биткойн: активная фаза снижения в рамках фазы «дораспределения»

По состоянию на начало февраля биткойн скорректировался к уровню $60 тыс., предварительно реализовав технический отскок, о котором мы писали ранее. Текущую динамику мы по-прежнему оцениваем как...