11 мая 2016, 10:46

Вопрос алгоритмистам. Какие минимальные значения параметров алгоритма для вас приемлемы и на какие стоит обращать внимание? Интересует интрадей.Возможно свинг.

Алгоритмическая торговля вопрос

Алексей Андросов

Москва

323

с 1 марта 2014

17 Комментариев

Quant-Invest
11 мая 2016, 10:59
Вопрос не понял :(
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:13
  Quant-Invest, Видно Вам? Вот получил от алгоритма такие значение. Здесь уже включено проскальзывание и комиссия. Это приемлемо?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:21
    Алексей Андросов, если совпадет результатами на out of sample, и тест включает все фазы рынка, да. На мой взгляд нормально.
    Я бы еще поставил стоп-аут чуть больше просадки. На всякий случай :)
    Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.
    +1
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, спасибо.
      0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 11:26
      Quant-Invest, «Еще имеет смысл разбить на периоды и посмотреть статистику по периодам. Например, помесячно.» Как я понял смотреть с одним и тем же набором параметров?
      0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:17
  Quant-Invest, это с начала 12го года. Вообще, на что стоит смотреть при тестировании?
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 11:25
    Алексей Андросов, это настолько сильно зависит от стратегии и её результатов, что однозначного ответа нет. Есть идеал — это плавная эквити вверх, чем круче тем круче :)
    А дальше уже надо смотреть на конкретном примере с учетом самой стратегии.
    Я еще стараюсь моделировать условия слива и вычислять их вероятность.
    0
Quant-Invest
11 мая 2016, 11:26
Если это чисто бэк-тест, то запускайте форвард на тренировочном счете и смотрите расхождение с тестом за тот же период. Потом уже можно решать.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:30
  Quant-Invest, а какой период считать приемлемым для тренировочного счета. Повторюсь-это интрадей и вообще, в среднем 1 сделка в день выходит
  
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:33
    Алексей Андросов, нужно смоделировать крах системы и посмотреть, как часто он случается на рынке. Смоделировать условия максимальной просадки и тоже посмотреть.
    найти период с негативной доходностью и понять, сможет ли такое состояние продолжаться значимо долго.
    Все это достаточно параноидальный подход, но… выживают только параноики :)
    0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:35
    Алексей Андросов, для форвард-теста я использую примерно год.
    Как раз эйфория уходит, что-то переосмысляется… реальные данные появляются… По возможности на мелком счете сразу прогонять чтобы понять реальное проскальзывание.
    Не все стратегии, к сожалению, можно на достаточно мелких счетах тестировать…
    0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 11:33
  Quant-Invest, еще на Ваш взгляд, есть какие либо книги по МТС, которые хоть какую то пользу дадут?
  0
  - Quant-Invest
    11 мая 2016, 12:37
    Алексей Андросов, Да их тьма. Проблема в том что из каждой выносишь одну-две здравые идеи.
    0
    - Алексей Андросов
      11 мая 2016, 13:52
      Quant-Invest, я Вас услышал. Спасибо за отклик.)
      0
Андрей К
11 мая 2016, 11:51
Вопрос подымается как минимум раз в две недели.
0
- Алексей Андросов
  11 мая 2016, 12:37
  Андрей К, к сожалению, не замечал ранее.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Кому «улыбается» кривая цен на нефть?

Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Никита Мурлейкин В 2026 году рынок нефти живет в режиме умеренной бэквордации: основная премия по‑прежнему сосредоточена во фронт‑части...

ВТБ Мои Инвестиции

09.04.2026

Совет директоров ПАО «ЭсЭфАй» рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рублей на акцию

10 апреля 2026 года состоялось заседание совета директоров ПАО «ЭсЭфАй». Совет директоров среди других вопросов повестки дня рассмотрел вопрос распределения прибыли по итогам 2025 года и...

SFI

10.04.2026

Продажи коротких полисов ОСАГО показывают «иксы»

В 1 квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные...