06 мая 2016, 12:48
Вопрос-размышление об оптимизации стратегий на длительных периодах
Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Читайте на SMART-LAB:
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и составила 193,2 млрд руб. ✈️ Динамику доходов от...
31.07.2026
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор может попытаться вернуть часть денег. Главное —...
31.07.2026
Финансовые итоги 1 полугодия 2026 года
Выручка от продажи металлов за первые шесть месяцев текущего года увеличилась вслед за ростом цен на цветные и драгоценные металлы. Денежные операционные расходы увеличились из-за...
31.07.2026
t.me/MarketPENA/3103
13:45
4500 шт ,1200 продал в лося думал пониже откупить…
Андрей Иванов, Руководство компании предлагает инвесторам план реструктуризации долга и продолжает поиск агента по офертам
Вы прежде чем писать свою ересь на всеобщее обозрение, проверяйте информ...
«Русагро» может заработать в 2026 году около 40 млрд рублей
Бизнес с 2019 года прилично вырос, а выручка увеличилась почти в 3 раза. Если смотреть по сегментам, то за 6 лет основной рост в объемах п...
Kaliningrad79, просто держу 3% от портфеля в апри14 и не парюсь… Котлетить вообще никакие облиги не собираюсь, главное диверсификация
Рубио: США попробуют возобновить переговоры Москвы и Киева в ближайшие недели
Достижению соглашения между Россией и Украиной мешают жесткие красные линии с обеих сторон, заявил Рубио. Власти Росс...
Денис, в чем я виноват?
Olga Tretyakova, уже делал это на прошлой неделе, наконец то
Touro de ouro, про инфоцыган я прав. Есть маркеры инфоцыган -зазывал. Они всегда про свои покупки рассказывают публично)) вот те, кто с ореликом скрепкой покупали его лесенкой до сих пор в минусаха...
Touro de ouro, ну и что тут такого произошло? Даже цену оферты не объявили. Я же в отличии от тебя зазывалой не работаю, просто мнение озвучиваю) я ж прав на 100% был по поводу Струкова? Ну будет 0...
к тому же очень уж дорогие...
Пишу свой тестер, все никак не закончу…