06 мая 2016, 12:48
Вопрос-размышление об оптимизации стратегий на длительных периодах
Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)
Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):
Период здесь 4 года.
И дело не в одной-двух удачных сделках, именно так легли серии, тейки и профиты, что в этой фазе система с такими параметрами была бы шоколадной) Как говорится знал бы прикуп… Я так понимаю это и называется переоптимизацией?;)
Соответственно логичный вопрос — как с этим бороться? Смотреть в первую очередь по классике — на красоту эквити на всём отрезке? Это получается несколько накладно по времени, если система с достаточным количеством/разбросом параметров. В Wealth-Lab при тестировании с симуляцией портфеля есть оценочный параметр Wealth-Lab Error Term, который измеряет именно отклонения от кривой капитала. Так же приходит в голову тестирование на отдельных фазах — год, полугодие и потом эмпирическим путём отбор параметров более-менее прилично показавших себя на всех стадиях, видимо потенциально это будут крепкие середнячки по доходности)
Есть ли ещё какие-то оценки, методы, позволяющие отсеять такие параметры стратегии, которые смотрятся волшебно только
на определённом участке (в данном случае обычно на конечном)?
Вот например таже простенькая ТС с немного другими параметрами и торгуемая одним и тем же количеством контрактов, без симуляции портфеля:
Эквити красивее, профит гораздо меньше, но на сколько я понимаю больше шансов получать прибыль на реальном рынке.
Техническое отступление:
Тестирую ТС в Wealth-Lab, но всё больше склоняюсь попытаться простенькие стратегии на длительных периодах прогонять/оптимизировать с помощью самописных прог, на WL ну очень это долго и муторно, не говоря уже о выпадении по таймауту на достаточно больших периодах. Вот только опять же графика эквити на первых парах в самописных прогах не предвидится, в идеале файл с текстовиками взяли — рассчитали — в файл резы положили. В первую очередь конечно рассчитали профит) А о его источнике получается узнаем когда-нибудь потом))) И сюрприз такой может быть не совсем приятным.
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 19 июня 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
19.06.2026
От базового до продвинутого: выбираем свой план TradingView
TradingView предлагает пять уровней подписки: бесплатный Basic и четыре платных — Essential, Plus, Premium и Ultimate. Tickmill делает три платных уровня доступными бесплатно в...
19.06.2026
7:17
Во вторник вечером неадекваты из минфина обьявят снова номера выпусков для аукциона в среду и продолжат дальше занимать уже по ставкам выше 15%, им наплевать, отдавать такие проценты банкам ведь не лы...
Александр Шириков,
Да как раз таки у «ЭФФтеха» насосы шламовые и двигатели и производятся с 2026 года получены сертификаты соответствия на двигатели, а насосы с 2024 (еще от старого ООО Эффтех&q...
18.06 ПВО РКТ подало в суд дополнение (пояснение) к делу. Поскольку в этот день фактически были остановлены торги облигациями ГИ, думаю это как то связано. Радует, что ПВО работает. 🤪
Ygrek, а какому именно бизнесу и зачем сейчас кредиты, чтобы что и причем тут экономика в целом?
Максим, Черный лебедь прилетит я думаю. Ситуация ухудшается месяц к месяцу, и где-то возникнет переломный момент когда руководству страны придется принять сложные, но необходимые решения.
алку-давалку где взяли, туда и положили
слухи о её восхождение на 35, и, уж прасти хоспадя, на 200 — были сильно преувеличены ©
И зачем гамак завалили?
Вчера для валютчиков не произошло ничего хорошего
Alexey Sam, Чинуши увидели рост мировых цен на крупные бриллианты и решили, что для Алки это незаконное обогащение, которое нужно пресечь.
Выражение «прыжок тигра» стало популярной метафорой для российского фондового рынка после заявления Минфина РФ на ПМЭФ в июне 2026 года. Она означает, что после длительного спада и падения индекса Мос...
к тому же очень уж дорогие...
Пишу свой тестер, все никак не закончу…