10 января 2012, 23:56

А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

обсуждения

Александр Дрозд

Москва

259

2 228

с 18 мая 2011

35 Комментариев

Fresh blood ㋛
11 января 2012, 00:04
15 мин. SMA 10, SMA 55
+1
Дмитрий Интрадей
11 января 2012, 00:05
Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.
0
BruceWillis
11 января 2012, 00:06
пилят они пока
думаю в этом году вспомнят про них
0
Александр Дрозд
11 января 2012, 00:06
Rorschach, что за идея, разверните пожалуйста?
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Как меняются межбанковские ставки в юанях

🔹 Валютные облигации находятся под давлением с февраля. Причина — рост межбанковских ставок в юанях. Конъюнктура рынка радикально изменилась: если декабрьское размещение ОФЗ в юанях проходило при...

ВТБ Мои Инвестиции

15:12

Приложение Займера — вновь лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса проанализировали 31 приложение МФО на основе оценок...

МКК "Займер"

12:00

🤝 Как МГКЛ работает с частными инвесторами

Частные инвесторы занимают важное место в инвестиционной базе Группы МГКЛ. Компания выстраивает системную работу с розничной аудиторией через раскрытие информации, развитие качественной...

МГКЛ

10:01

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...