10 января 2012, 23:56

А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

обсуждения

Александр Дрозд

Москва

255

2 228

с 18 мая 2011

35 Комментариев

Fresh blood ㋛
11 января 2012, 00:04
15 мин. SMA 10, SMA 55
+1
Дмитрий Интрадей
11 января 2012, 00:05
Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.
0
BruceWillis
11 января 2012, 00:06
пилят они пока
думаю в этом году вспомнят про них
0
Александр Дрозд
11 января 2012, 00:06
Rorschach, что за идея, разверните пожалуйста?
0

Читайте на SMART-LAB

🧱 Обсудим лучшие ESG-практики строительства

Вместе с ДОМ.РФ и Ассоциацией менеджеров России приглашаем вас на конференцию «Возможности отчетности в области устойчивого развития для девелоперов». В программе мероприятия: 📍 дискуссия об...

Московская Биржа

05.07.2025

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях ( ПАО «Эфферон» подтвердил ruBB | ОО ТК «Нафтатранс плюс» понижен до D|ru | ООО «Петербургснаб» присвоен ruВВ-)

🟢НАО ПКО «ПКБ» Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA- НАО ПКО «ПКБ» – профессиональная коллекторская организация, развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей...