10 января 2012, 23:56

А давайте поговорим о переменном (адаптивном) окне?

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга.

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

обсуждения

Александр Дрозд

Москва

259

2 228

с 18 мая 2011

35 Комментариев

Fresh blood ㋛
11 января 2012, 00:04
15 мин. SMA 10, SMA 55
+1
Дмитрий Интрадей
11 января 2012, 00:05
Не знаю как на счет скользящих средних, но я в своей студии реализовал «скользящие конверты боллинджера с 3 сигма уровнями» и фигею как точно цена ходит по ним, сейчас проблема понять от какого точно уровня произойдет отскок, то что она дойдет до одного из них — видно «невооруженным глазом»… p.s. это как идея к «адаптивным» алгоритмам.
0
BruceWillis
11 января 2012, 00:06
пилят они пока
думаю в этом году вспомнят про них
0
Александр Дрозд
11 января 2012, 00:06
Rorschach, что за идея, разверните пожалуйста?
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?

На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?

Mozgovik

27.04.2026

BNP Research: альтернативный подход к инвестициям в 2026 году

Недавно мы рассказали о взглядах американской инвестиционной компании Morning Star на 2026 год. Её аналитики объявили, что в текущих условиях прогнозы принесут больше вреда, чем пользы. Сегодня...

ПАО СЕЛИГДАР

27.04.2026

1 квартал 2026 года в РосДорБанке: старт года на «пятёрку»

По итогам 1 квартала 2026 года Банк демонстрирует уверенное следование тактике, заложенной в новой Стратегии развития до 2028 года. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года основные...

ПАО "РосДорБанк"

27.04.2026

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...