26 апреля 2016, 15:28
Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)
По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Volt.
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view
Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view
Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
Читайте на SMART-LAB:
Подведем итоги первых шести месяцев 2026 года
Друзья, 27 июля мы раскроем результаты деятельности Positive Technologies по итогам двух кварталов и первого полугодия.
В 14:00 мы опубликуем промежуточную консолидированную и управленческую...
17:36
Что происходит с химпромом
Первый квартал 2026 года проверяет химическую отрасль на прочность. Выручка четырёх крупных компаний сектора — « Акрона », « ФосАгро », « Нижнекамскнефтехима », « Казаньоргсинтеза »...
17:17
17:37
FrBr, завтра за морошкой на другую поляну надо ехать :)) а вы падайте :)
Ольга Тимченко, Ольга, вы очень сильно себя переоцениваете в этом мире, апокалипсис не случится, примите уже пилюльку и идите отдыхать
Gibson, Не в этот раз Свирепый Джо, не в этот раз
Максим Викторов, тебе реальную версию или от Соловьева?
17:37
OLEG_12, не знаю, не знаю, если так по-серьёзному рублей 40/35 мы может долететь, если рынок не остановится, то вполне можно достичь этих уровней.
Всем терпение и профита.
mskamber, нет, лучше надо читать для каждого размещения указывают про КроссДефолт. Если указано при размещении то да все в первый день дефолта могуть подавать на досрочную оферту.
Акции сами по с...
HENDERSON ускорил рост выручки во втором квартале Выручка HENDERSON в первом полугодии 2026 года выросла на 6% год к году, до 13,7 млрд рублей с учетом НДС. Во втором квартале темпы роста ускорились д...
Подведем итоги первых шести месяцев 2026 года Друзья, 27 июля мы раскроем результаты деятельности Positive Technologies по итогам двух кварталов и первого полугодия.
В 14:00 мы опубликуем промежу...
17:33
Метанойя, Это такой вид людей «Тролль обыкновенный». Если МТС пробьет отметку 300, то этот же клоун будет громче всех кричать о том, что надо судорожно покупать, так как после пробития сопротивлени...
Цены на нефть РАСТУТ!
посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))
а вы про доклад)))
На третьей странице три выборочных средних и одно стандартное отклонение. Что сложного? Вообще, если б не Volt, все можно сделать при помощи стандартных формул в Excel.
По поводу последнего пусть «голова болит» у Тимофея :)
D это оператор дисперсии, а M — среднего? Т.е. $D_N\epsilon_t$ на слайде 8 — это дисперсия ошибки модели АР(1)? Или $M_n c_t < 0$ на 9-м слайде означает, что среднее приращение логарифмов цен закрытия меньше нуля?
off: Нужно Тимофею ещё mathjax на сайт прикрутить, чтобы формулы писать)
D — оператор выборочного стандартного отклонения (корень из выборочной дисперсии). На 8 слайде — D от эпсилон — это действительно выборочное стандартное отклонение ошибки АР(1) модели. И на 9 слайде Вы все правильно поняли — знак тренда определяется по простому выборочному среднему приращений натуральных логарифмов цен закрытия, а вот принадлежность к тренду по «хитрому» выборочному среднему.
Помнится вы как-то анонсировали статистику для определения антиперсистентного рынка где используются произведения соседних приращений, на 11 слайде $F_k s_t$ это видимо она?
Да, она
Я думаю, что вообще период классификации по данной методике должен зависеть от среднего времени в позиции торгового алгоритма, «карту» которого мы хотим строить и n надо брать в 3-4 раза больше этого времени. Соответственно для позиций в 20-30 минут, классификацию нужно строить на отрезках в 15-25 пятиминуток.
На Си и Eu нет таких, вот и «пилит». На Ри и Миксе есть, но с последними обратная ситуация, а доход в контртренде по Ри вряд когда либо перекроет сильную просадку в Си и Eu.
Для контртрендовых сратегий лучше всего микс подходит. Ри в меньшей степени...
Обошли на повороте?