18 апреля 2016, 10:44
Обещанный опционный грааль
Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%
В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные сделки.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%
В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные сделки.
Sergey Baranov,
Да вроде есть маркетмнйкер
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex
Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это делать профессионально. Много пенсионеров и инвалидов, к...
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами
или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии.
P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Магнит станет интересным ниже в районе 2500 тогда будет интересно
Сейчас я вам набрехаю что, да он тот еще… петушок
При трех входных точках(1934 1586 1640), расширение fibo рисует интересный уровень.
261.8 728.926
Интересный уровень коррекции по fibo
при max=3522 и min=1775
38.1 2442.29
а для расширения при трех точках 3522 3032 3226, тоже интересный уровень.
161.8 2433.17
Страйки на 4-12% выше рынка»
такой опцион будет стоить копейки
какая комиссия на круг?
Что до стоимости, то она от 0,11$ до 1,01$, большей частью по 0,3$
Размер позиции, конечно, масштабируется от портфеля, не думаю, что стоит вкладывать более 1%.
неплохая идея.но если использовать 1% на сделку, то прибыльность будет мизерная-ноль целых хрен десятых
Марина Филипова, перевернуть стратегию для путов не пробовали? ИМХО это было бы много интересней. Особливо для «правильных» бумаг.
Стопы (ментальные или физические) ставятся при осуществлении той самой малой вероятности [которая и обнуляет счета]?
Марина Филипова, не, я не про покупку.
Если упрощённо, то так:
Продаём пут с примерно с теми же условиями.
Далее два исхода -либо опцион сгорает, либо вам наливают бумаг.
Выше я намекал на «правильные» бумаги — т.е. те в которых можно пересидеть убыток, ну или те, которые вы готовы брать в портфель.
Как-то так...
Это если упрощённо, там ещё есть пару хитростей.
зы И всё же, что это за софт вы пользуете?
Это нужны очень правильне бумаги, с большой волатильностью, и продавать по низам. Но опять-таки, если такие бумаги есть, выгоднее будет их торговать через покупку, чтобы брать движение. Дайте пример тикера, может я чего упускаю?
Такой софт в открытом доступе отсутствует.
«7-30ти дневные коллы на SPY»
«Страйки на 4-12% выше рынка»
«Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%»
Увы, совпадений не найдено.
А вот когда ставку повысят, стратегия станет вполне рабочей, 30-40 годовых на задействованные средства.