О соотношении стопа к профиту

Прочитал такую интересную статью на английском о том, как ставить стопы и тейки. Вообще, в последнее время меня заботит вопрос — как взять максимум от движения.

Еще раз убедился в том, что я правильно сомневался в мифе о том, что тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса в 2-3 и более раз.

Рассматривается такой пример. Пусть есть лотерея, которая стоит 1$, а выигрыш в ней 1000 000$. Казалось бы, соотношение 1: 1000 000 риск к доходности — это фантастика для трейдера и выгодная сделка. Но это не так. Дело в том, что если 2 миллиона человек купят такую лотерею, то мат. ожидание выигрыша составит: (1 / 2000 000) * 1000 000 — 1 = 0,5 — 1 = — 0,5. То есть покупая за 1$ лотерею, нам в долгосрочной перспективе будет возвращаться только 0,5$.

То же самое и в трейдинге. Ваш тейк профит может быть далеко от стопа, но какова вероятность того, что этот тейк профит будет достигнут до того, как снимут ваш стоп? Особенно, если ваш стоп меньше волатильности на этом таймфрейме? Я думаю, вероятность будет сильно меньше 1. А вот вероятность снятия стопа, который меньше волатильности — около 1.

То есть этот немаловажный аспект тоже надо учитывать. Не все это знают, надеюсь, будет полезно.

стоп профит тейк-профит стоп-лосс алготрейдинг

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

27 Комментариев

💯Чек-листов по фондовому рынку
05 апреля 2016, 19:19
всем понятно что при случайном блуждании стоп в -1% будут снимать чаше примерно в три раза чем тейк-профит на +3%.

но все же млин думают что они входят в месте, где искажение рыночного пространства))
+6
Gugenot
05 апреля 2016, 19:20
1:1,75 — оптимальное соотношение, имхо.
+2
- Dio
  06 апреля 2016, 01:19
  Gugenot, тут ещё зависит от состояния узости, если можно так выразиться, рынка)), ну или банальной волатильности, уважаемый коллега! Бывает и 1:1 прекрасно работет! В данном случае тейк практически всегда больше чем лосс, но это уже зависит от специфики выхода как такового из рынка!)
  +1
Pringles
05 апреля 2016, 19:26
а если наоборот — стоп в 3-5 раз больше тейк профита?
соотношение вырастает в разы
+2
Gens
05 апреля 2016, 19:35
соотношение все это бред.смотря что за система. это как одевать плавки зимой в минус 30.
+2
Pobeditel
05 апреля 2016, 19:39
неправильное использование теорвер. в трейдинге заключается в том что 1- кол-во исходов искуственно и неправильно ограничивается.....2- не учитывается вероятность распределения по оси в одну и в другую сторону В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ входа… по сути чтобы считать рыночные вероятности крайне грамотно нужен суперкомпьютер… все остальное от лукавого… прочитал у одного умного человека-математика не на смарте…
0
Тимофей Мартынов
05 апреля 2016, 19:52
Нет никаких незыблемых универсальных правил. В идельном случае на трендовом рынке надо держать позу, пока критерий тренда сохраняется. Понимание этого приходит, когда начинает автоматом тестировать системы и приходишь к тому, что системы с фикс. тейкпрофитом редко когда зарабатывают

Правило «тейк в 2-3 раза больше чем стоп» не работает на контртрендовом рынке.
+5
- valo
  06 апреля 2016, 07:48
  Тимофей Мартынов, согласен полностью. Старты с фикс соотношением тп-сл несостоятельны в большинстве своем, а если еще эти параметры статичны то это потоп.
  0
Кукуш
05 апреля 2016, 20:17
Тссс… Не палите тему.
+1
- Dio
  06 апреля 2016, 01:31
  Кукуш, ))))
  0
martin krik
05 апреля 2016, 20:31
исходя из Вашего примера размер стопа надо вычислять по количеству контраков, открытых в направлении Вашей сделки.
«в огороде бузина....», кмк
0
Владимир Фокс
05 апреля 2016, 20:37
автор как всегда молодец. я ценность этого вижу, но за долгие годы тестирования разных подходов понял что тупые простые алгоритмы или мтс не работают в профит. нужны не очевидные подходы) чтоб остаться в игре
0
- Dio
  06 апреля 2016, 01:32
  Владимир Фокс, очень даже работают, иногда покруче всяких нейронных сетей))
  0
  - Владимир Фокс
    06 апреля 2016, 10:51
    Dio, я писал не о сЛожных сетях типа нейро и прочей заумности. я про неОчевидность системы и это может быть простая система но НЕ ОЧЕВИДНАЯ. в этом смысле
    0
    - Dio
      06 апреля 2016, 12:20
      Владимир Фокс, ну так и я про нейронные сети лишь упомянул))
      Простая система она может казаться на первый взгляд простой, и что самое интересное, когда ее протестишь, она становится такой же простой, только уже в другом свете!)
      0
PabloEskobar
05 апреля 2016, 20:44
догма о том, что тейк больше стопа придумана для новичков. Это для начального уровня понимания рынка
+1
Vanches
05 апреля 2016, 21:08
По моим наблюдениям, если ТС при стоп=профит, не дает прибыли, то в точке входа «рыбы нет» :) А если дает, то можно оптимизировать это соотношение для улучшения показателей ТС.
+2
- Rucobor
  06 апреля 2016, 00:35
  Vanches, такая же фигня… это первое, что нужно тестить в МТС
  0
- valo
  06 апреля 2016, 07:54
  Vanches, для тестов точек входа это соотношение самое показательное, но вот для торговли с натяжкой подходит, если только условия на вход возникают достаточно часто.
  0
sicuro
05 апреля 2016, 21:40
спасибо, очень вовремя… сам сегодня над тем же думал
+1
Dio
06 апреля 2016, 01:31
Тимофей Мартынов, абсолютно верно, Тимофей! С фикс тейкпрофитом, система будет практически убыточной! Тут вся фишка в том, что тейкпрофит в среднем превышает стоплосс 2-3 раза, даже при соотношении 1:1! Естественно, все эти параметры работают на трендследящей системе! для наглядности представьте график с практически одинаковыми обрезанными стоплоссами (красные столбцы) снизу и зеленые столбцы сверху, которые по сути не ограничены ( можно рассматривать выход методом люстры) системой, а самим рынком! Хотя трейдер по любому навязывает свои рамки рынку…
0
- Владимир Фокс
  06 апреля 2016, 10:57
  Dio, и сколько уже заработали с таким пониманием торгов?))
  я думаю много — но если только полгода торгуете или… ничего не заработали если более полугода) угадал?
  хотя идея погони и оседлания тренда заманчива но на долгосроке сливает. стопы сами по себе и есть первые сливаторы в любой системе — или без стопов или с переворотами или… третий вариант но его не палю)
  0
  - Dio
    06 апреля 2016, 12:29
    Владимир Фокс, Ну во-первых, не торгов, а системы в рынке!)
    А заработал достаточно, мне хватает и не один год, ессно!
    Было протестено великое множестов систем и на разных иснтрументах, рынках, временных периодах, вплоть даже до позапрошлого века (Америка, ессно). Выяснилось наиболее гармонично торговать в тренде, для меня, всю сугубо имхо. За много лет были выявлены слабые точка, когда система может слить… Есть движение, есть прибыль, нет двигла, прибыли нет! А рынки как вы заметили двигаются всегда, все завист от таймфрэйма. Поэтому она не сливала… Стопы это защита от дурости трейдера, тут же все дело в углбуленном изучении взаимодействия самих стопов с тейками… И если средняя сделка положительна (тоже МО), то можно спокойно торговать! И, повторюсь, убыточных сделок может быть больше, но это специфика трендовых систем…
    0
Stockdealer
06 апреля 2016, 04:27
Еще как полезно! Спасибо!
0
Wasiliew Wasilij
06 апреля 2016, 23:25
Если всё заранее известно, зачем ставить стоп?
0