05 апреля 2016, 06:34
ЗКТ. Рецензия на книгу Дж.Тейлора "Введение в теорию ошибок".
Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов? Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.
Особую ценность представляют изложенные в книги методы расчета и оценки коэффициентов корреляции. Говоря простым языком, случайные величины (например, цена на нефть, цена акции сбербанка и курс доллара) связаны, если коэффициент корреляции больше 0,5, причем, чем он больше, тем больше данные величины коррелируют. Выводим формулу связи и вперед к парному трейдингу и арбитражу.
Для серьезного изучения методов, изложенных в книге, школьного образования недостаточно, нужно знать математику хотя бы на уровне начальных курсов института. И, хотя книга написана в далеком 1985 году, когда в ходу были арифмометры и первые калькуляторы, она становится особенно актуальной сейчас, когда глубина проработки алгоритма и число исследуемых зависимостей напрямую зависит от мощности используемого компьютера.
К сожалению, в сети нашел книгу только в формате djvu. Знаю, что есть и в pdf, но пока не достал. Зато бумажный экземпляр на полке.
Нет, вы пойдете петь гаммы.
Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.
Особую ценность представляют изложенные в книги методы расчета и оценки коэффициентов корреляции. Говоря простым языком, случайные величины (например, цена на нефть, цена акции сбербанка и курс доллара) связаны, если коэффициент корреляции больше 0,5, причем, чем он больше, тем больше данные величины коррелируют. Выводим формулу связи и вперед к парному трейдингу и арбитражу.
Для серьезного изучения методов, изложенных в книге, школьного образования недостаточно, нужно знать математику хотя бы на уровне начальных курсов института. И, хотя книга написана в далеком 1985 году, когда в ходу были арифмометры и первые калькуляторы, она становится особенно актуальной сейчас, когда глубина проработки алгоритма и число исследуемых зависимостей напрямую зависит от мощности используемого компьютера.
К сожалению, в сети нашел книгу только в формате djvu. Знаю, что есть и в pdf, но пока не достал. Зато бумажный экземпляр на полке.
0:47
Читайте ИМ, обычный маржинкол, таких еще много будет по рынку
Коплю на мечту🎩, Цена ему меньше 40!!!
сегодня ожидаем: HEAD: закрытие реестра по дивидендам 907 руб
см. календарь по акциям
«Норильский никель» готовит базу для будущего роста доходов Компания «Норильский никель» объявила об утверждении ее советом директоров бюджета на следующий год. Ключевым ее пунктом является инвестицио...
Sahka, у меня до сих пор висит тикет «выплата 16 декабря», брокер Сбер.
Смотрю график, год 2006 н.э. Газпром по 220 руб… с тех пор зарплата выросла в 10 раз… итого раз в 20-ть соотношение зарплата/акция...
Увеличить шорты! Полный вперёд!
Va Chen, ПИК следующий. Они виновники своих проблем. Нельзя было разгонять цены на жильё и всеми правдами и неправдами заставлять людей брать ипотеку.
Va Chen, график говорит об этом
0:07
Qwertyr, 2 копейки? т.е. в рост? (сейчас 1,2 копейки стоит примерно)
DS, гэп даже сил не хватило
Это называется «положительная рецензий» И ложка дегтя есть. Без знаний высшей математики к стат. методам не подойдешь. Может быть автор в своем блоге заочный курс организует. Я бы записался. А то, смотришь на формулы и знаки и ничего не понимаешь. Китайская грамота. На базе такого курса, можно и стратегии проверить и вообще создать позитивный ресурс. Настоящую лабораторию трейдинга.
А что за «блог Бобровского»? Насчёт теоремы Муавра-Лапласа — это та, которая частный случай ЦПТ для схемы Бернулли?
Вообще, есть много разношёрстной литературы по той или иной тематике. Я всех, кто занимается трейдингом и хочет использовать мат.методы в трейдинге, обычно отправляю сначала изучать ЦОС (ну, на предмет того, чтобы человек понимал, что такое АЧХ и ФЧХ, например, и как это связано с его скользящими средними), потом рекомендую учебники по теор.веру и мат.стату, чтобы понимать, что такое RSI и почему он плох.)) Потом худо-бедно народ начинает сам искать, читать, смотреть, применять.))