Самый плохой день из жизни алгосистемы

Вчерашний день выдался для нашей сбербанковской системы самым убыточным с момента запуска этой системы в начале 2015 года.
Убыток составил примерно 4% от капитала (при пересчете на первое «плечо»).
Всего за этот день по сберу система подала 999 заявок, которые превратились в 897 сделок.
Досадно, что треть этого убытка от того, что у системы «слетел» модуль, отвечающий за стоп-лоссы,
но 2/3 убытка это уже честный системный убыток.
Так что есть над чем работать, свои убыточные дни надо любить:)
Всем хорошего настроения:)

робот убыточный день сбербанк

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

21 011

с 9 ноября 2015

19 Комментариев

Александр Муравьев
01 апреля 2016, 07:08
Что за система?
0
- Sergey Pavlov
  01 апреля 2016, 07:43
  Alex, смесь двух систем:
  1. Статистика баланса сделок относительно среднего уровня проторговки, который динамически смещается скользящим окном. Статистика раз в 15 минут пересчитывается.
  2. Торговля по линейному прогнозу часового приращения цены.
  +2
  - dip
    20 сентября 2016, 12:53
    Sergey Pavlov, обе — контр тренд ?
    0
    - Sergey Pavlov
      20 сентября 2016, 13:12
      dip, нет. Обе — тренд.
      +1
      - dip
        20 сентября 2016, 15:22
        Sergey Pavlov, что-то у меня это не мэтчится с картинкой и информацией о том, что на картинке убыточная в среднем серия.
        Выглядит как выстраивание сеточки на удалении от MA — минревижн.
        0
        Sergey Pavlov
        20 сентября 2016, 15:33
        dip, возможно, но поверьте на слово — там торговля по принципу покупаем, если растет, продаем, если падает, а способ покупки и продажи чуть более хитрый, чем сразу по рынку.
        +1
        dip
        20 сентября 2016, 15:49
        Sergey Pavlov, ну я дошел по своим todo посмотреть на это :) На слово ничему верить не собираюсь — буду проверять :)
        Способ входа — стоп бай/селл на уход на некоторое расстояние от среднепроторгованной цены? И соответственно если часовой бар достаточно большой — вход ?
        0
        Sergey Pavlov
        20 сентября 2016, 16:04
        dip, один из четырех вариантов такой. На картинке показаны сделки от четырех способов входа-выхода по каждой системе. Еще там торговля от уровней с лучшими ценами лимитными ордерами, часть добавок пирамидингом и простое переворачивание по рынку в момент сигнала.
        +1
        dip
        20 сентября 2016, 16:25
        Sergey Pavlov, спасибо!
        в целом, я так понимаю, все системы радуют? :)
        0
        Sergey Pavlov
        20 сентября 2016, 16:41
        dip, в чем-то радуют:) В чем-то — нет:)
        0
- besttrader
  01 апреля 2016, 07:57
  Alex, убунту
  0
Роман Frank_Cowperwood
01 апреля 2016, 07:32
срочно развернуть!
0
ch5oh
01 апреля 2016, 08:40
=) плюс в профить за Квик в Убунте.

ПС Ставлю сразу оконный менеджер MATE — и наслаждюсь классическим интерфейсом в духе Gnome.
+1
- xxxyyy
  01 апреля 2016, 08:55
  ch5oh, судя по панели снизу, квик всё же под виндой(7+), которая скорее всего под виртуалкой в убунте.
  +1
Vona
01 апреля 2016, 09:05
У меня бот постоянно так торгует, просто нужно на истории посмотреть максимальные просадки через scatter MAE/прибыль и убрать лишнее
0
Жук Скарабей
01 апреля 2016, 10:17
если ставить голую убунту-комп летает.
если в соседстве с виндоус-торомозит только так… даже виртуалка на убунту не спасает...
ну убунту кульно, однозначно… Хотя куда квик-куда убунту… зачем оно наубунту?)
0
in8estor
01 апреля 2016, 13:17
через wine в любых ....ubuntu графики заметно тормозят (но это не проблема). unity сама по себе прожорливая. лучше поставить lubuntu или xubuntu. mate тоже норм
0
baron_samedi
01 апреля 2016, 14:24
mint xfce. Но мне нравится Flux — все летает. Если переобфусцировать терминалы — возможно под моно вместо вайна будет все летать.
0
kvazar
01 апреля 2016, 17:08
Бывает
0