Александр Муравьев
Александр Муравьев личный блог
24 марта 2016, 18:03

Полезная информация для коротышек-оптимизаторов индикаторов

Друзья,
я последнее время искал граали в подборе правильных индикаторов на разных таймфреймах и инструментах.
Данное занятие меня несколько утомило. И чтобы не фантазировать на тему «а что если скрестить MACD на дневках с Параболиком на 15-ти минутках», я применил приблуду в виде тестера, который перебирает различные комбинации индикаторов, причем по разным таймфреймам.
Нажимаешь перебор и тестер лепит все комбинации заданных индикаторов (т.е. генерит множество систем), а результаты пишет в таблицу.
Сейчас я получил тесты порядка 3000 систем.
Полезная информация для коротышек-оптимизаторов индикаторов

Собственно перехожу к предварительным выводам, которые могут быть полезны:
1. Как не переставляй кубики индюков, грааля в чистом виде нет.
2. Я не увидел большого преимущества, когда система слеплена из индикатора на дневках с индикатором на интрадее
3. Нет системы, которая уверенно бы работала на большом количестве тикеров (какие-то неплохо работают на валюте, но на Ри плохо и наоборот).
4. Ну и крайний вывод, даже лучшие системы не сильно далеко ушли от простой торговли от скользяшек.
58 Комментариев
  • witwayer
    24 марта 2016, 18:09
    да. все верно.
  • Gold TRADER
    24 марта 2016, 18:22
    Ма10 граль
  • eagledwarf
    24 марта 2016, 18:30
    по 3 пункту — потому что ликвидность разная. То что происходит на Си за день, на РИ длится дня два-три, на сбере — неделю ну и т.д.

    на СИ я могу на минутках торговать, а на Ри — 5минутки и то не всегда… В нефти вообще 15шки у мя идут как индикатор, а работаю от часа и старше.

    поэтому если уж тестить, то тестить надо с прицелом на конкретный инструмент (удобный, любимый, быстрый, объемистый — нужное подчеркнуть)

    а крайний вывод напрашивался сам собой, исходя из базовых установок — любой индикатор описывает прошлое состояние системы, так как оперирует с ценами в левой части графика :)
    прогноз в этом случае является простейшей экстраполяцией предыдущего состояния на будущие. точность таких прогнозов — невысокая, если экстраполяция близка к линейной…
    • vito2000
      24 марта 2016, 18:47
      eagledwarf, 
      То что происходит на Си за день, на РИ длится дня два-три, на сбере — неделю ну и т.д.

      у Ри больше дневной ATR — 2500 в среднем, у Si — 1500. Т.е. Ри как раз быстрее «ходит». 
  • Ридель Александр
    24 марта 2016, 18:49
    Из обучения помню: на каждый тикер своя система индикаторов.
  • Jkrsss
    24 марта 2016, 18:52
    мне все эти танцы с бубном напоминают определить количество вариантов в шахматах. вы с начало со среднем значением разберитесь, и сколько их бывает.
  • Aleks
    24 марта 2016, 18:55
    • Виктор Суржиков
      24 марта 2016, 20:00
      Alexandro, это в квике есть (канал) или сам наваял? Заинтересовало.
      • Aleks
        24 марта 2016, 20:07
        Виктор С, это не квик а амиброкер, и каналы автоматически рисуются
  • френк френков
    24 марта 2016, 18:59
    Параболик час.два.лучше 2 минуты и час — два в одном.один на верх пока тот вверх. Вниз другой мелко шинкует вниз.один другому разрешает.
  • Виктор Суржиков
    24 марта 2016, 19:00
    баловался я тоже тестами, правда не так изощренно как ты. Я в программировании не силен. В Calc прогонял. Примерно 2,5 прибыльных сделки из десяти со стопами чтоб быть в прибыли у меня получалось на всех так называемых «системах».  А их ведь еще можно легко пропустить, плюс перспектива по нескольку месяцев а то и год сидеть в убытках. В конце концов понял что ничего я тут не найду и это тупиковый путь. Сейчас торгую контртренд с усреднением примерно как sna777. Пока не жалуюсь
      • Виктор Суржиков
        24 марта 2016, 20:27
        Alex, я когда зашел в тупик в своих поисках, вспомнил о его вебинарах и процесс пошел. Так что спасибо ему могу сказать
    • Ольга
      24 марта 2016, 22:38
      Виктор С, кто такой sna777, дайте пожалуйста ссылку.
      • Виктор Суржиков
        25 марта 2016, 00:08
        Ольга,  ник на смартлабе найдете сами, он посты редко пишет
  • Русский Иван (LOSSBOY)
    24 марта 2016, 19:09
    А ты никак Гулливер на фоне нас — смердов да каюров?
  • Алексей Цаплин
    24 марта 2016, 19:12
    Это действительно так, однако смесь индикатора с опытом и небольшим мани менеджментом даёт вполне стабильные результаты.
  • DATSKIY
    24 марта 2016, 19:19
    а что у нас с мм?
      • DATSKIY
        25 марта 2016, 07:27
        Alex, мани менеджментом
  • Friendly Deep Space
    24 марта 2016, 19:23
    По каким критериям вы оценивали стабильность и пригодность системы?
  • Pobeditel
    24 марта 2016, 19:26
    попробуйте работать с отклонениями… а не с прямым использованием индикаторов… новый мир откроете
    • Александр
      24 марта 2016, 19:42
      Pobeditel, улыбают такие комментарии трейдунов «познавших дзен»)). Это что-то типа похлопывания по щеке со словами «ничего сынок, подрастёшь научишься»)).
      Ну, а что ещё делать с ощущением, что ты на пять ступеней развития выше всех этих тупанов…
      • Pobeditel
        24 марта 2016, 20:02
        Alex, это уже в личку напишите, может подскажу что то полезное)
  • NoName
    24 марта 2016, 19:37
    ТА в чистом виде — это тупик. Ищи сигналы и идеи на основе ФА. Только ФА может дать идеи с достаточно низким уровнем риска. ТА используй только для оптимального входа по сигналам и торговым идеям, основанным на ФА.
  • finstrateg
    24 марта 2016, 19:49
    SMA — индикатор всех индикаторов )))
    • odiseif
      24 марта 2016, 20:33
      finstrateg, если правильно готовить и знать с чем кушать и что особенно в машках важно знать когда кушать надо.
    • Виктор Суржиков
      24 марта 2016, 20:58
      finstrateg, ++
    • Friendly Deep Space
      24 марта 2016, 20:58
      Alex, Приведите для начала топ-10 того, что уже есть из результатов)
        • Friendly Deep Space
          24 марта 2016, 21:23
          Alex, прошу простить, это было неосмотрительно с моей стороны)
          Благодарю за результаты. Каков риск на сделку? Выход по тейку?
            • Friendly Deep Space
              24 марта 2016, 21:38
              Alex, Может случиться так, что без учета ММ изначально, перспективные системы себя не проявят и окажутся где-то в середине.
  • KNK
    24 марта 2016, 21:19
    Условия входа какие?

    • Friendly Deep Space
      24 марта 2016, 21:28
      Alex, С трех-индикаторными мне кажется перебор. Попробуйте на часовиках пробой хая за период в сочетании с разными вариантами выхода. Риск на сделку 1% от депо. 
  • kvazar
    24 марта 2016, 22:04
    за работу головой и акцесс +. Нужно положительное МО и все. Остальное сделает мм.
  • wrmngr
    24 марта 2016, 23:00
    это один из вариантов курв-фиттинга всего-лишь. Таким брут-форсом ничего не найдешь в куче дерьма
  • wrmngr
    24 марта 2016, 23:26
    вот тут посмотрите http://download.virtuosclub.ru/lib/pravdaobyindyikatorax.pdf
    Вывод 1. Все осцилляторы суть одно и то же.

    Вывод 2. Осцилляторы на самом деле являются индикаторами тренда.

    Вывод 3. Осцилляторы не могут идентифицировать экстремумы цен в циклической области.

    Вывод 4. В зоне перекупленности осцилляторов надо покупать, а не продавать.

    Вывод 5. Индикаторы не могут предсказывать изменение цен.

    Вывод 6. Можно прогнозировать будущие краткосрочные изменения цен при помощи современных математических методов.
  • Alex — индюки говно.
    По крайней мере — стандартные способы их использования точно!
    За тру дельфю респект! 6-я чтоле? почему на 7-ю не перешел?
    бары чем рисовал, тупо на канвасе или компонентом каким?

  • QJGlXS3Ars
    25 марта 2016, 12:25
    Старый добрый delphi :)
  • Look De
    25 марта 2016, 13:11
    +.
  • SciFi
    25 марта 2016, 13:54
    Торгую индикаторы, прибыльно. Вы просто не все учитываете. Конечно же простые системы не будут приносить прибыль. Так как все простые неэффективности уже давно устранены. Сейчас нет таких трендов, как в 60-ые. Которые можно было торговать по двум машкам. Сейчас все дергается страшно и т.д. Например, моя система состоит из 3 тайм-фреймов. И я учитываю статистические характеристики поведения цены, которые вычисляю на R. Учитываю волатильность — смотрю при какой волатильности возникает мой сигнал. Можно торговать коинтеграцию и пары. Правда, я сам без этого пока обхожусь. Достаточно грамотно входить, резать убытки, давать прибыли расти. Не все можно торговать по этим индикаторам. Я фокусируюсь на одном активе. Другие активы нужно торговать уже по другим системам. Для каждого актива нужно подбирать свои параметры индикаторов, так как все они ведут себя по разному. Какие-то активы трендовые, какие-то ходят по новостям исключительно от уровня к уровню. Ваш перебор оставляет впечатление попытки собрать Boeing 747 из груды мусора. Попробуйте поторговать руками по комбинациям индикаторов и вы сразу увидите, что именно нужно проверять.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн