Книжная полка алготрейдера

Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению

алготрейдинг книги

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

475

20 930

с 9 ноября 2015

82 Комментария

Translator
21 марта 2016, 07:03
Это все даже с программированием никак не связано, хотя для своего изучения требует годы кропотливой зубрежки.
А насколько помнится из моей студенческой молодости, имело лишь весьма скромное применение в экспериментальной физике при расчете погрешностей.
+1
- Vona
  21 марта 2016, 07:52
  Translator, чо за ересь ты пишешь? удали коммент, не позорься!
  0
  - Translator
    21 марта 2016, 08:08
    Vona, Весь ваш уровень культуры и образованности в вашем безапелляционном тыкании.
    0
    - witwayer
      28 марта 2016, 15:09
      Translator, гандон, какая культура у тебя мы уже знаем.
      0
Vona
21 марта 2016, 07:53
Я даже больше скажу — в названии нужно убрать «алго», ибо в 21 веке без элементарного высшего образования на рынке не заработать.
За ширяева дополнительный «класс»!!!
0
- Аккаунт удалён
  21 марта 2016, 11:52
  Vona, я без «элементарного высшего образования» и зарабатываю на рынке. Можно всему самому научиться, в более короткий срок и без лишнего мусора в виде посторонних предметов, если поставить цель. Высшее образование пустая трата времени.
  +1
- Самокритичный трейдер
  30 марта 2016, 12:38
  Vona, Какая очаровательная глупость и декламация штампа:)
  +1
kvazar
21 марта 2016, 09:27
Что-то пригодилось в работе?
0
- Sergey Pavlov
  21 марта 2016, 11:11
  kvazar, всё пригодилось. Это было моим началом так сказать. Поэтому в бумажном виде данный набор это всё что сохранилось. Полезность зависит от того, с каким настроем и опытом читаешь данные работы. Плюс для меня это было просто базовое образование.
  0
  - kvazar
    21 марта 2016, 21:02
    Sergey Pavlov, а я пока не дочитал что наметил, хотя книг — полки ломятся, моя слабость. Но пока для себя на первое место ставлю Ральфа Винса.
    0
    - Sergey Pavlov
      22 марта 2016, 04:28
      kvazar, у всех этих полок есть две стороны. Одна — светлая. Вторая — темная. Темная сторона она сильно всё затемняет… тут, как говорится, нужно уметь читать книги, т.е. иметь некоторый опыт, чтобы понимать следующее: очень часто всё одно да потому… поэтому чем больше книг, тем лишь больше времени на них уйдет. Однако, это «одно да потому» тоже надо уметь выделять. Дальше надо понимать реальную задачу, которую вы решаете, чтобы чтение подобных книг было осмысленным. Для меня это было образованием и я всё это осваивал как бы само по себе — это другая история, которая к трейдингу и алготрейдингу отношения не имеет. Поэтому, как только я сделал чистку всех своих книг в электронном виде, тупо поудаляя всё, чем раньше дорожил, стало и психологически легче и технически проще, потому что реально ясно, на какие базовые математические единицы возможно опереться. Их не так много на самом деле. Странно, но вроде бы никто из комментирующих не замечает определенной иронии в данной книжной полке:)
      0
      - ch5oh
        22 марта 2016, 23:31
        Sergey Pavlov, Эль Греко?
        ПС Ну, мало ли что ещё стоит у человека на полке?..
        Имеете право.
        0
ves2010
21 марта 2016, 09:36
пля… а я по одной скользящей средней торгую… без шуток… очень доволен если зать как…
+4
- Alexand77
  21 марта 2016, 09:44
  ves2010, а я даже без скользящей обхожусь.
  +5
- SECRET
  21 марта 2016, 10:23
  ves2010, научите?
  +1
  - ves2010
    21 марта 2016, 11:52
    SECRET, а чему учить то? ема25 таймфрейм 15 мин… остальное это немножко логика + здравый смысл… итого 3500кубов в тслабе… ;-)
    раньше вообще без скользяшек торговал… если цена выше открытия покупал если ниже продавал...
    
    рулят простейшие вещи… типа пробоя хая-лоя предыдущего дня… пишешь бота — тестишь в си… или другой трендовой бумаге типа ммк… я часто пишу про это… 2-3 эшелон вообще элементарно торгуется
    
    имхо у тя тоже все крайне просто…
    +2
    - ch5oh
      21 марта 2016, 13:05
      ves2010, внимание, вопрос: "Как узнать, что бумага трендовая?".
      
      И сразу второй: "Как вовремя понять, что бумага перестала быть трендовой?"
      Например, газпром...
      +1
      - ves2010
        21 марта 2016, 14:08
        ch5oh, крайне просто… гайд прочти 2ую часть
        
        гайды по торговле на бирже
        smart-lab.ru/blog/260540.php
        smart-lab.ru/blog/155810.php
        smart-lab.ru/blog/296793.php
        
        0
        ch5oh
        22 марта 2016, 23:32
        ves2010, прочел ещё раз.
        Может, как-то не так понял, но в сухом остатке там написано следующее: «Пока трендовые стратегии зарабатывают — торгуй на инструменте трендовый портфель. Когда начали зарабатывать контр-трендовые — торгуй контр-трендовый портфель. Если ничего не работает — отойди в сторонку.»
        Здесь скорее пахнет чем-то вроде динамического перераспределения весов стратегии в портфеле пропорционально текущей оценке матожидания стратегии с учетом её свежих фактических результатов...
        Но только попытки играть весами страт в портфеле как правило обречены и в итоге снижают доходность. Грубо говоря, мы доливаем в звёздные страты ровно накануне их слива. И выключаем «тухлые» страты ровно накануне их рекавери.
        0
        ves2010
        23 марта 2016, 07:15
        ch5oh, берешь все акции индекса ммвб и тестишь за максиально большой срок… резалт сам увидишь что торговать а что нет…
        0
      - Самокритичный трейдер
        30 марта 2016, 12:39
        ch5oh, Проще чем ты думаешь ответ на этот вопрос:)
        0
        ch5oh
        30 марта 2016, 12:49
        Самокритичный трейдер, поделитесь в личку, мастер Йода?
        Знание это весьма полезно мне будет...
        0
        Самокритичный трейдер
        30 марта 2016, 12:56
        ch5oh, А можть сразу научить как делать прибыль на торгах?
        0
        ch5oh
        30 марта 2016, 13:09
        Самокритичный трейдер, не. Мне только классификатор состояния рынка нужен.
        0
        Самокритичный трейдер
        30 марта 2016, 13:14
        ch5oh, Ты похож на анекдот. Приходит мужик в салон феррари и говрит: Продайте мне бампер от этой феррари. А у него спрашивают: А почему бампер? А он, на всю машину денег нет:)
        0
        ch5oh
        30 марта 2016, 13:19
        Самокритичный трейдер, ага.
        Только в моём случае "остальная машина у меня уже есть. Но с бампером будет красивше."
        0
        Самокритичный трейдер
        30 марта 2016, 13:21
        ch5oh, Скорее у тебя есть только кепка, а машины нет. Уж слишком базовую вещь ты спрашиваешь известную опытным новичкам.
        0
        ch5oh
        30 марта 2016, 13:33
        Самокритичный трейдер, =) ну, так и поделись.
        Раз это «базовое» и «всем известное».
        ПС Ваше мнение про кепку понял. Имеете право думать что угодно.
        0
        Самокритичный трейдер
        30 марта 2016, 13:37
        ch5oh, А ты знатный халявщик:)
        0
- evgen000
  21 марта 2016, 10:24
  ves2010, только это наверняка не скользящая средняя цены да? )
  0
  - SECRET
    21 марта 2016, 10:41
    evgen000, О_о такое тоже может быть?
    +1
    - evgen000
      21 марта 2016, 10:53
      SECRET, почему нет? Это же всего лишь средняя для временного ряда, а ценовой ряд это или ряд приращений или скажем ряд который посчитан по некоторым метрикам рынка. По всякому может быть
      0
      - SECRET
        21 марта 2016, 11:06
        evgen000, а можете пример привести по чему можно строить скользящую среднюю? Желательно чтобы на этом можно было заработать
        +1
        evgen000
        21 марта 2016, 11:18
        SECRET, я всего лишь хотел сказать что скользящая может быть не только от цены, а конкретного примера на котором можно было бы заработать у меня нет. Ну скажем Средняя времени жизни лимитных ордеров в стакане. Можно ли как-то это использовать для торговли, наверно да, я не знаю. Но я и не зарабатываю на рынке )
        0
        ves2010
        21 марта 2016, 12:05
        SECRET, делаешь так...
        если свеча растущая то покупцы=покупцы+объем свечи
        если свеча падающая то продавцы=продавцы+объем свечи
        считаешь разницу=покупцы-продавцы… берешь от нее скользяшку… в трендовых бумагах будет торговать
        
        либо вместо объема берешь количество сделок… и делаешь аналогично...
        -1
        SECRET
        21 марта 2016, 12:26
        ves2010, ничесебе! Такое тоже работает? Даже не задумывался об этом
        0
  - ves2010
    21 марта 2016, 11:51
    evgen000, нет именно цены… мне нужен хоть какой то индикатор направления
    -1
Иван Петров
21 марта 2016, 09:44
И в результате прочтения сих трудов профит:

+6
Бобровский Дмитрий
21 марта 2016, 10:12
Сюда бы неплохо было бы добавить «Ширяев. Основы финансовой математики» оба тома, несколько книг Шахтарина по спектральному оцениванию случайных процессов, Hamilton'а книгу по анализу временных рядов, несколько книг по A(F)RIMA+(*)GARCH и моделям стохастической волатильности.
Из программинга — книги по R, Matlab, C++, RCpp, C#.
0
- Sergey Pavlov
  21 марта 2016, 11:12
  Бобровский Дмитрий, согласен с вами, но эти труды у меня есть только в электронном виде. Поэтому у себя в лаборатории с особым трепетом завел полочку из бумажных книжек:) Понимаю, что маловероятно, что эта полка пополнится бумажными экземплярами:)
  0
  - Бобровский Дмитрий
    21 марта 2016, 11:20
    Sergey Pavlov, Сергей, я прикупил бумажные в своё время. Но тогда $ стоил 30 рублей, поэтому 400 долларов обошлись мне в 12 тыс...
    А книги Шахтарина интересные, полезные и недорогие — рекомендую.
    Да, ещё по оптимальной фильтрации книг не хватает — Калмановским фильтрам и particle. И само собой, нужные Методы Оптимизации (университетский курс) + теория оптимального управления для стохастических систем.
    +1
evgen000
21 марта 2016, 10:23
Конкретная математика. Кнут. очень рекомендую. Книга максимально отдалена от обстракций и рассматривает прикладное применение математики
+1
- Бобровский Дмитрий
  21 марта 2016, 11:38
  evgen000, Кнут, Грэкхем, Паташник. )) Остальных незаслуженно забыли Вы. )) Книга скорее из серии «занимательная математика», только на несколько порядков сложнее и интереснее. К рынку не сильно применима.
  0
valo
21 марта 2016, 10:53
Какая из этих самая полезная на ваш взгляд?
0
- Sergey Pavlov
  21 марта 2016, 11:19
  valo, с точки зрения применений теория вероятностей Елены Сергеевны. С точки зрения теории Колмогоровские труды. Парадоксально, но, по сути, всё, что есть в современной теории вероятностей и в теории случайных процессов либо уже написано Колмогоровым, либо им заложены основы для всех ключевых теорем, которые возникли во второй половине 20 века. Есть только один громадный «промах» — отсутствие понимания случайности как таковой. Грубо говоря, мы имеем хорошую теорию стохастических случайных процессов, а ценовой ряд — не стохастический, но случайный процесс. Однако, например, @А.Г. демонстрирует, что в ценах как случайном процессе полно стохастики. Рекомендую по этому поводу смотреть видео Ширяева:
  Вероятность и концепция случайности
  0
  - valo
    21 марта 2016, 11:25
    Sergey Pavlov, спасибо за ответ, ознакомлюсь на досуге)
    0
ch5oh
21 марта 2016, 11:05
Интересно, как на практике используете Хармута?
Судя по аннотации, там узко-специализированные методы обработки сигналов...
0
- Sergey Pavlov
  21 марта 2016, 11:22
  ch5oh, там больше общего математического аппарата по ортогональным разложениям в базисе функций типа Уолша, Хаара и т.п., нежели чего-то узко-специального. На практике используется элементарно: делаете такое разложение, отбрасываете лишние компоненты, торгуете по разладке этой модели. Чуть попозже сделаю заметку на этот счет.
  +1
  - Бобровский Дмитрий
    21 марта 2016, 11:43
    Sergey Pavlov, тут полезнее было бы детектирование чисто детерминированных циклов и анализ цвета шума, т.к. чистое срезание частот оставляет шум, меняя его цвет, а так же не даёт никакой информационной составляющией о распределении энергии сигнала в частотной области и SNR.
    Я, кстати, в этом плане всё больше и больше на вейвлеты смотрю. Рекомендую в этом направлении Mallat'а книгу (2-е издание Wavelet tour'а) и Percival-Walden'а Wavelet methods for time series analysis.
    +1
    - SergeyJu
      21 марта 2016, 12:38
      Бобровский Дмитрий, в каком таймфрейме Вы используете вейвлеты?
      Если на дневках или внутри дня, то все логично. Если берете промежуточный таймфрейм, то разрывы на ночных гэпах будут сильно портить картину. Возникает нечто вроде импульсной помехи.
      0
      - Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 12:42
        SergeyJu, вообще, чисто интрадей и «high-low» свечки. По-хорошему, правильнее было бы исследовать именно на временных (или же гибридах временных свечек и «high-low»), но у временных есть риски потери на информационной экзогенной составляющей, а гибридные свечки в процессе разработки пока ещё.
        Кстати, вейвлеты эти сингулярности в виде гэпов хорошо устраняют.
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 12:45
        Бобровский Дмитрий, Hi минус Low свечи, или два ряда — хаев и лоев.
        Если второе, зачем именно ДВА ряда?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 12:48
        SergeyJu, свечи «High- Low = Const». Один ряд свечей.
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 14:33
        Бобровский Дмитрий, по сути, у Вас получается спектральное разложение внутридневной волатильности?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 14:38
        SergeyJu, можно оценить таким образом любой ряд.
        Собственно, я использую скользящие окна для оценки энергии сигнала в нём. Провожу наивный анализ распределения энергии сигнала в частотном диапазоне, исходя из этого определяю стационарность или нестационарность (TS или DS-ряд). Ну, это одна из областей применения. Для Калмана тоже интересные приложения вейвлетов есть.))
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 16:32
        Бобровский Дмитрий, а что есть сигнал?
        Обычно, когда изучают стационарность, трендовость временных рядов, берут разности цен с каким-то щагом во времени. Вы же берете разность максимума и минимума за один и тот же интервал времени. То есть, вместо приращения цены — размах её колебаний. Вы явно исследуете что-то не то, о чем обычно пишут. Или я Вас не понял?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 16:44
        SergeyJu, не совсем так. Я формирую свечки исходя из тиковых данных по принципу:
        ...
        
        Open = High = Low = CurrentPrice;
        
        while (High — Low >= Const)
        {
        CurrentPrice = GetNewTickPrice();
        
        if (CurrentPrice > High)
        {
        High = CurrentPrice;
        }
        
        if (CurrentPrice < Low)
        {
        Low = CurrentPrice;
        }
        }
        
        Close = CurrentPrice;
        
        ...
        
        Стационарность/нестационарность — это общее свойство временных рядов. Можно рассматривать простые или логарифмические разности цен, и просто цены — брать модели ARIMA-GARCH, например, если ряд нестационарен по первому и/или второму моментам.
        
        P.S. кстати, разности не всегда правильно брать, т.к. в этом случае если ряд был, например, TS-рядом, то получим неприятное поведение остатков, и наоборот (в случае DS-рядов).
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 17:02
        Бобровский Дмитрий, хитро.
        1. У Вас бары получаются не эквидистантные во времени, потому что Вы квантуете по размаху колебаний.
        2. По разности Hi — Lo они почти равные получаются. Const или чуть-чуть больше.
        3. Тогда мне совсем не понятно, что же является сигналом. И что делает тут вейвлет- разложение. Или Вы берете для начала разложения сопряженную пару Hi+Lo?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 17:06
        SergeyJu, я и говорил, что они не по времени агрегируются (свечки). Собственно, не столь важно, временные они или нет — считаем, что сигнал квантован по отсчётам (допущение, которое можно простить :-) )
        Сигнал — временной ряд, полученный по ценам закрытий соответствующих свечек. Подчеркну и повторюсь, что с точки зрения физичности (квантования через равные промежутки времени) это немного «отклонение». )
        Соответственно, вейвлет-разложение и анализ цен закрытия данных свечек.
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 17:10
        Бобровский Дмитрий, вот теперь понял.
        И что, квантование по уровню дает при Вашем подходе большие преимущества по сравнению с квантованием по времени?
        У меня выходило, при моих подходах, без особой разницы, что в лоб, что по лбу.
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 17:16
        SergeyJu, тут не квантование, ошибся, уже исправил. Это неравномерная дискретизация, можно так назвать. Вообще, наличие подобного рода подхода позволяет быстрее реагировать на появление выбросов или изменение уровня сигнала, появление трендов. Плюс на флете при малых колебаниях цен не появляется много мелких свечек. Имхо, удобнее, когда Хеви-Сайд превращается в лесенку.)
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 17:21
        Бобровский Дмитрий, если не секрет, сколько отсчетов в торговую сессию у Вас получается в среднем?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 17:22
        SergeyJu, в зависимости от длины свечи и волатильности торгов — от 500-600 до нескольких тысяч.
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 17:25
        Бобровский Дмитрий, спасибо.
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 17:30
        SergeyJu, И Вам! Приятно встретить человека со схожими взглядами на анализ рынка!!!
        0
        SergeyJu
        21 марта 2016, 12:46
        Бобровский Дмитрий, что такое «информационной экзогенной составляющей»?
        0
        Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 12:48
        SergeyJu, новостной фон. Выступление всяких товарищей. Стат.данные и т.п.
        
        0
    - Sergey Pavlov
      21 марта 2016, 13:40
      Бобровский Дмитрий, разложение по функциям Хаара — это и есть вейвлеты, которым довольно много с технической точки зрения уделено внимания в упоминаемой книге.
      0
      - Бобровский Дмитрий
        21 марта 2016, 13:42
        Sergey Pavlov, да, так и есть. Вейвлет Хаара — самый простой. Правда, с кучей ньюансов.
        0
  - ch5oh
    23 марта 2016, 18:42
    Sergey Pavlov, да, заметка была бы очень интересна.
    Особенно как это на практике выглядит. С реальными примерами.
    По моему опыту все эти «коэффициенты разложения по базису» — некий аналог мувингов. Что-то посчитали, что-то усреднили-взвесили. Получили чиселки. На их основе строим прогноз и его торгуем.
    И вот тут интересная картина обычно возникает: рынку на наши прогнозы фиолетово. Добавляется несколько баров, мы заново считаем веса — и наш прогноз меняется на противоположный. А мы в позе сидим уже. Переворачиваться? Терпеть?
    Так и пилит. По сути ничем не отличается от торговли по пробою машки.
    +1
    - Sergey Pavlov
      24 марта 2016, 05:29
      ch5oh, в общем вы совершенно правы. По сути, принцип торговли это то или иное пересечение скользящих средних. В чем проблема скользящих средних? Много лишних сделок, плохие показатели торговли. Чем выше скользяшек, тем выше вероятность подгонки под исторический материал. Поэтому вся надежда на математический аппарат в том, чтобы найти модели, по которым можно торговать с показателями лучшими, чем при скользяшках.
      
      Разумеется, довольно наивно полагать, что ценовое поведение подчиняется тем или иным мат.моделям. Но мы на что рассчитываем? На инерционность. В чем смысл торговли по истории цен? Дальнейшее движение цен будет продолжаться. Вот и мы и ищем такие мат.модели, которые эту инерционность лучше всего отражают (с минимальным количеством ложно положительных и ложноотрицательных сигналов).
      0
bolo yong
21 марта 2016, 11:13
Одна книжка Талеба перевесит всю эту полку.
0
- ch5oh
  21 марта 2016, 13:10
  bolo yong, Талеб же слил потом всё, что в 2008-м наколбасил?
  Так что он не авторитет вообще (как трейдер).
  0
ch5oh
21 марта 2016, 13:17
Sergey Pavlov, посмотрел Ваше эквити в профиле — на первый взгляд возникает ощущение, что "после профтитного дня можно один день смело пропускать".
И отрицательные выбросы очень тяжелые и все примерно одинаковые...
Это те дни, когда достигался дневной лимит потерь?..
0
- Sergey Pavlov
  21 марта 2016, 13:42
  ch5oh, в своем профиле я транслирую эквити со своего личного счета, который не больше 1 млн и экспериментальный. До февраля там было плечо 1.5. С февраля там торгуется пятое плечо (в моменте даже седьмое получилось один раз). Там полная автоматика. Дневного лимита потерь нет.
  0
baron_samedi
21 марта 2016, 15:17
ярбух фюр психоаналогик унд психоаналитик забыли.
0
baron_samedi
21 марта 2016, 15:37
остап сыграл 30 испанских партий, другие предпочли надежную защиту Филидора…
0
VladMih
21 марта 2016, 17:32
Возможно потому, что я ноль в перечисленном Сергеем Павловым, мне КАЖЕТСЯ, что без всего этого можно обойтись.
Равно как и слить владея всем этим, но не зная как это применить в трейдинге/программировании.

Резюмировать можно так:
всё это может помочь, но не является определяющим.
0
- MS
  21 марта 2016, 18:05
  VladMih, речь о том, чтобы, используя математику, найти какие-то теоретические закономерности процесса изменения цены, инварианты. Если повезёт. А потом, используя теорию, получить преимущество по предсказанию.
  Вот факт, например: почти на всех таймфреймах росты и спады объёмов свеч чередуются с вероятностью около 63%.
  Почему?)
  0
Пафос Респектыч
21 марта 2016, 23:49
Фига, вы книжки читаете! Я как-то вообще википедией и stackoverflow.com обошёлся )) а, у меня правда высшее образование есть!
0
facevalue
23 марта 2016, 17:15
Вот поэтому я и не женюсь. )
0