Опять про календарный спрэд на малом временном промежутке

Приветствую всех.

Возможно тема уже много раз обсуждалась но тем не менее. Очень привлекательными выглядят недельные опционы и календарные спрэды с ними.
В рассмотрение возьмем не сильно волатильную акцию Intel (INTC) и попробуем получить выгоду от временного распада. Признаюсь, что идею стратегии где то читал в нете, где не помню уже.
Суть стратегии, продаем во вторник вечером опцион истекающий в пяницу и покупаем который истекает через месяц. Однако мы пойдем дальше и возьмем два календарных спрэда со страйками равноудаленными от цены актива.

Вот как это выглядит.

позиция

профиль

разные сценарии на день открытия

и бэктест



В противовес этой позиции можно расмотреть кондор, например следующей конфигурации:

профиль позиции

сценарии


бэктест


Тул для бэктеста в данный момент в стадии бэтта тестирования, так что возможно результаты могут быть немного не точными.

Количество сделок в двух тестах отличается, но это не беда, куда интереснее количество прибыльных и убыточных сделок, тут мы видим явное преимущество календарных спрэдов. Так же видим что зона прибыльности у позиции на календарных спрэдах шире чем у кондора. Существенным минусом в данном случае является риск, так как он много выше чем если построить кондор.

Размышления вышли немного сумбурными, может кто уже пробовал такого рода торговлю?
И еще, возможно кто может посоветовать не дорогой тул для бэктеста стратегий?

ps. ну и реально открытая позиция, чуть большим объемом чем на изображении вчера была открыта: