Илья Гаврилов
Илья Гаврилов личный блог
15 марта 2016, 22:46

Как правильно искать грааль?

Итак, я знаю немного методы машинного обучения, умею анализировать временные ряды — ну там всякая коинтеграция, стационарность, авторегрессия и прочие. Но наличия прибыльной стратегии не вижу в упор… Мне бы 50% в год было бы достаточно… Проверил уже несколько идей, и вроде бы что-то есть. То есть получается определять допустим на покупку 3 правильных пробоя на 1 ложный, но не понятно как ставить стоп и в итоге этот 1 ложный стоп жрет всю прибыль и вы в нуле. 
Анализирую крупные таймфреймы — от 15 минут по голубым фишкам. Вы мне прямо скажите грааль есть или нет на таких таймфреймах? Что-то больно смахивает на стохастику чистую… Или грааль это только hft, в том что он там есть — 100% просто доступен не для всех.
Как можно дальше развиваться программисту типа меня? Устроится на работу в финансовую контору? Или это уже все мертво — hft роботы работают и все уже давно распилено.
14 Комментариев
  • Eu-Gin
    15 марта 2016, 22:51
    если програмёр, то hft — твой грааль. главное — не требует крупных сумм
      • Eu-Gin
        15 марта 2016, 22:56
        Илья Гаврилов, кем попилено, и что занято? тема только начинает свое победоносное движение — всем хватит
        • nik
          15 марта 2016, 23:00
          Eu-Gin, сфига вдруг он сможет обогнать роботов hft-ков, которые давно этим занимаются и уже много вложили в инфраструктуру и софт? Чтобы соревноваться за микросекунды, нужны очень серьезные первоночальные вложения в разработку.
            • Eu-Gin
              15 марта 2016, 23:18
              Илья Гаврилов, где кормятся 100 человек, так прокормится и сто первый.
  • Ivor
    15 марта 2016, 22:56
    посмотрите в сторону парного трейдинга
  • baron_samedi
    15 марта 2016, 23:03
    думаю не все грустно.
    на сайте алор есть тесты — посмотрите они на 3, 5 30 минутах.
    Думаю, Вы можете похожее сделать.
    Сам я занимаюсь потихоньку, ищу страты.
  • Волк
    15 марта 2016, 23:36
    каждый сам должен найти подходящую стратегию и таймфрейм. можно паттерны торговать, но их отыскивать надо уметь. можно анализ компаний делать, как я, но тут разные факторы надо брать в рассчет. ну или что еще придумать.
    одной правильной стратегии нет. главное анализируй свои действия постоянно. не звездись, когда профит есть. убыток — всегда урок
  • Sergey Pavlov
    16 марта 2016, 04:34
    М-да...
    Если у вас реально есть понимание того, что вы перечислили про авторегрессию и стационарность, то у вас есть все шансы найти свой грааль. На российском рынке этого достаточно для старта.
    Но!!! Забудьте пока о внутридневных данных.
    Работайте (ищите грааль) на дневных данных.
    В качестве инструментов опирайтесь на сишку и сбер.
    Именно в этой комбинации вы найдете свой грааль, который даст вам 50% в год. Но сразу рассчитывайте на то, что ценой этих 50% в год будет просадка в 20%, которая может длиться квартал.
  • Alexand77
    16 марта 2016, 11:27
    Вы все правильно делаете, копайте дальше. На работу устраиваться не надо, это не спортивно, художник гомо-трейдер должен быть голодным.
    HFT это тоже не гарантия грааля, не обольщайтесь. 
  • Где грааль? На халяву?:) Ну ща тебе тут на советуют лет на 10-15 жизни потраченной в пустую:)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн