13 марта 2016, 22:36

Тенический Анализ. Азы.

Типа краткий конспект для себя, чтоб всегда под рукой
Принципы.

Технический анализ — это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

Под ценой будем понимать «термодинамическое» равновесие между спросом и предложением на данную валюту.

Курс (цена) учитывает все. Движение цен подчинено тенденциям (направление движения цены). История повторяется. Паттерны Закономерности.

Три типа трендов (тенденций) по направлению движения цены:

Восходящий, «бычий» (uptrend) — цены движутся вверх
Низходящий, «медвежий» (downtrend) — цены движутся вниз
Боковой (flat, whipsaw, sidewaystrend) — нет определенного направления движения цены

Три типа трендов (тенденций) по продолжительности:

Долгосрочный (основной) – тренд сроком от 6-ти месяцев до нескольких лет.
Среднесрочный (промежуточный) – тренд сроком от 2-х недель до 6-ти месяцев.
Краткосрочный (малый) – тренд сроком до 2-х недель.
А также Основной в течении дня, недели, месяца и Локальный.

Основные законы движения цены:

действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление
тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Весь маркет знает, что на рынке быков надо быть быком, на рынке медведей — медведем.
Типы графиков

Японские свечи (строятся по аналогии с барами). Прямоугольник между ценами открытия (open) и закрытия (close) называют телом свечи, а черточки от тела свечи до максимального (high) и минимального (low) значения цены на данном временном отрезке называют тенью.

Свечу у которой high > low называют бычьей свечой и ее тело рисуют былым (или зеленым) цветом.
Свечу у которой high < low называют медвежьей свечой и ее тело рисуют черным (или красным) цветом. Свечу у которой цены open и close приблизительно равны, а цены high и low сильно разняться, т.е. тело свечи имеет небольшой размер по сравнению с тенью, называют доджем.

2. На рынке существуют три типа тенденций. При восходящей тенденции (uptrend) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. При нисходящей тенденции (downtrend) каждый последующий пик и спад ниже, чем предыдущий. При горизонтальный тенденции каждый последующий пик и спад находится примерно на том же уровне, что и предыдущие.

3.Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем должен повышаться в направлении основной тенденции.

Трендовый анализ. Основные понятия

Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении.

Динамика рынка представляет собой серию зигзагов: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка.

По направлению движения цены тренды разделяют на восходящий («бычий», bullish, uptrend), низходящий («медвежий», bearish, downtrend) и боковой (flat, sidewaystrend).

Линии сопротивления (Resistance):

Это своего рода «забор» на пути ценового графика. Вероятность прорыва цены за этот «забор» намного меньше, чем вероятность «отскока» от него.

Однако, после прорыва цены за уровень сопротивления на 20-30 пунктов этот уровень становится уровнем поддержки. Тоже самое можно сказать о прорыве линии сопротивления (resistanceline) – она становится линией поддержки (supportline)
Линии поддержки (Support):

Однако, после прорыва цены за уровень сопротивления на 20-30 пунктов этот уровень становится уровнем сопротивления. Тоже самое можно сказать о прорыве линии поддержки (supportlevel)– она становится линией сопротивлени (resistancelevel).

Выявление и построение уровней поддержки/сопротивления является одной из главных задач технического анализа,

при подходе к которой трейдеры будут стараться закрыть свои открытые позиции или открыть новые в обратном направлении (при отражении от уровня).

Знание диапазонов возможного движения цен позволяет трейдеру составить и реализовать торговый план. Построение уровней также важно для использования некоторых торговых тактик.

Линии тренда (trendline)
На восходящем тренде линия тренда строится как линия поддержки, а на нисходящем тренде как линия сопротивления. Когда цена на восходящем трендепересечет линию тренда (линию поддержки) или на нисходящем тренде (линии сопротивления) тогда есть основание полагать что тренд изменился или начался боковой тренд.

Линия канала(channelline) линия параллельная линии тренда и построенная таким образом, чтобы в рамках существующего тренда все цены были заключены между линией тренда и линией канала. Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (trendline и channel line), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз, вверх или вбок определяет тенденцию рынка.

Открытие позиций в направлении тренда при отражении цены от от линии тренда является идеальным входом в рынок, в то время как закрытие позиций при подходе цены к линии канала позволяет получить максимальную прибыль и является наиболее оптимальной точкой для фиксации прибыли.

Общие правила анализа:

находить точки пересечения средней и графика цены
находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней
находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены
следить за направлением движения средней

Прогноз дневных диапазонов колебания цен

Условия:

1. Сегодняшняя цена закрытия < сегодняшней цены открытия.

2. Сегодняшняя цена закрытия > сегодняшней цены открытия.

3. Сегодняшняя цена закрытия = сегодняшней цены открытия.

Длины коррекции

Максимальная длина коррекции равна 0.618. Этот уровень является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, т.к. пробитие этого уровня означает что это уже не коррекция, а перелом тенденции. Открытие позиций от этого уровня в направлении основного тренда. установкой stop-loss приказ на 20 пунктов за этим уровнем коррекции.

Прогноз на завтра

Max_завтра = X – Min_{сегодня}

Min_завтра = X – Max_{сегодня},

Где величина Х рассчитывается для каждого из указанных выше условий следующим образом:

X = (Max_{сегодня} + 2 * Min_{сегодня} + Цена _{закрытия}) / 2
X = (2 * Max_{сегодня} + Min_{сегодня} + Цена _{закрытия}) / 2
X = (Max_{сегодня} + Min_{сегодня} + 2 * Цена _{закрытия}) / 2

наивысшая цена является максимумом силы быков за анализируемый период;
наинизшая цена является максимумом силы медведей за анализируемый период

Когда максимум цены находится выше средней High — EMA, то индикатор силы быков находится выше ноля, что является подтверждением бычьего тренда. В противном случае быки слабы.

Когда минимум цены находится ниже средней Low — EMA, то индикатор силы медведей находится нижее ноля, что является подтверждением медьвежего тренда. В противном случае мишки слабы.

Два типа решений:

Период покупки. СС должна расти, а индикатор силы медведей находится ниже ноля. Лучшим временем для покупки является период, когда индикатор силы медведей сначала опустился ниже ноля, а затем сразу поднялся. Если вершины цены подтверждаются новыми вершинами индикатора силы быков, то это является хорошим подтверждением бычьего тренда. Сильным сигналом также будет медвежье схождение.

Период продажи. Продавайте, когда СС снижается, а индикатор силы быков находится выше ноля. Медвежья тенденция подтверждается параллельным снижением низов цены и индикатора силы медведей. Сильным сигналом также будет бычье расхождение.

Определение соотношения возможной прибыли и убытков.

Обычно это соотношение устанавливается как 3 к 1.

Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $300.

Опытный биржевик старается выбрать момент затишья для входа в игру и взять прибыль в штормовой период.

Технический анализ рынка — это изучение психологии биржевой толпы. Цель технического анализа — определить соотношение сил между быками и медведями, чтобы сделать ставку на более сильную группу. В случае приблизительного равновесия сил расчетливый биржевик держится в стороне.

В ОБХОД СВОИХ ЖЕ ПРАВИЛ. Совершив несколько удачных сделок, большинство любителей начинают считать что можно пренебречь своими же правилами — успех все равно обеспечен.Примета преуспевающего биржевика — его способность неуклонно накапливать капитал.

Нужно объективно регистрировать и оценивать свою биржевую деятельность. Полезно вести дневник с графиками биржи до открытия и после закрытия сделок,

ТЯГА К СДЕЛКАМ. Преуспевающие биржевики реагируют на потери, как выпивающие за компанию реагируют на алкоголь: попробовали и хватит. Череда потерь для них — сигнал тревоги: пора приостановить игру и поразмыслить над своими методами. Неудачники не в силах себя сдержать: они продолжают игру, ибо пристрастились к ее волнующим кровь моментам и все еще надеются на крупный выигрыш. Они переходят границу между деловым риском и азартной игрой. Неудачники вступают в сделки под влиянием минутного порыва, впадают в игровой запой и пытаются отыграться.

ВЛАСТЬ НАД ПОТЕРЯМИ.

Биржевик должен определить допустимую степень своего делового риска, т.е. максимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой сделке (например, 2 % от суммы депозита).

НЕЗАВИСИМОСТЬ. Вы должны строить свою игру на тщательно продуманном плане действий, а не метаться вслед за изменением цен.

Необходимо точно определить условия вступления и выхода из сделки. Записывайте причины своего вступления в сделку и правила выхода из нее, включая и контроль над капиталом. Ни в коем случае не меняйте план, когда у вас открытая позиция.

Фиксировать сделки можно:

частями по ходу движения цены в сторону открытия сделки. В тренде это делать очень просто, достаточно закрывать часть позиции при пробитии нового локального максимума/минимума (в зависимости в какую сторону открыта сделка).
Иногда лучше переоткрыться по более выгодной цене.

Думаю, что нужно брать прибыль, когда заканчивается импульс и начинается боковик. Лучше потом на пробой минимума с коротким стопом зайти.