Павел Калистратов
Павел Калистратов личный блог
09 марта 2016, 23:01

Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?


Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?
Сегодня, 
пока мы были забанены, времени на полезные дела было больше. 
Например, заработать 3,24%. Итого наше достижение 11.3% с начала мониторинга счета.

Но вот чем сегодня я загрузился:
Где-то на Смарт-Лабе встречал утверждение, что входить надо сразу всем объемом.
Давайте это утверждение проверим.

Витек стартует. +3,24%. Как лучше входить?
Давайте попробуем разобраться, как лучше входить-полным объемом или частями
Рассмотрим пример сегодняшнего дня.
Фьючерс MXI-3.16, стоп определен на уровне выше 100 пунктов от Kijun-Sen
Открываем продажи (шорты) на пиках CCI.
Итак, вариант открытия всем запланированным объемом, например, 5 лотов, и неблагоприятного развития событий до stop-loss,
При открытии позиции всем объемом мы бы получили убыток по стопу в размере 520 пунктов.

Теперь рассмотрим пример открытия частичными объемами, например, по 2 лота.
Мы открылись двумя лотами и цена дошла бы до стопа — убыток был бы 210 пунктов.
Мы открылись двумя лотами и докупили еще два лота на следующем крюке CCI, убыток был бы 320 пунктов.
Это меньше, чем 520 пунктов убытка при полном объеме в пять лотов.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда цена пошла в плюс.
Открываемся полным объемом — сделка становится плюсовой при падении цены ниже 1882 (Сорри, делал скрин, не выделил цены).
Открываемся частичным объемом по два лота на пиках CCI — в результате у нас средняя цена открытия становится где-то 1885, мы начинаем получать прибыль уже при падении цены от 1885.
Сравните, либо мы, продав по 1882 полным лотом еще в убытке, или продав частями, 1882 и 1888, уже в плюсе от 1885.
Да, это усреднение. Или торговля на откатах, называйте, как хотите. Уровень стопа мы определили еще до сделки, поэтому в рамках движения цены до стопа имеем право делать, что хотим.
Мне кажется, что подобной логики придерживаются и институционалы, стараясь совершить сделку по лучшей цене.
А вы как думаете, какая стратегия входа самая лучшая?
UPD: Весь остальной мой оффтоп можно найти на http://swenekaf.livejournal.com/
16 Комментариев
  • Русский Иван (LOSSBOY)
    09 марта 2016, 23:04
    Входить лучше полным объемом. В противном случае лучше не входить.
  • Уже миллион раз это обсуждали. Просто протестируйте добавку к позиции как отдельную стратегию. Тогда и будет понятно, стоит добавлять, или открывать позицию сразу полностью, без добавок.
  • Sergey Pavlov
    10 марта 2016, 06:51
    Всё зависит от торговой системы. Не бывает вообще одних входов всегда лучших или всегда худших других. В алготорговле с точки зрения средней сделки на задействованный капитал нет разницы в том, входить ли сразу всем объемом или порционно. Как оно с точки зрения ручной торговли — не знаю.
  • Sergey Pavlov
    10 марта 2016, 10:07
    ничем. Но реализация алгоритма человеком и компьютером может отличаться разительно. Возможно, если человеческий фактор идет на пользу ручной торговле, то порционные входы будут давать значимое преимущество.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн