
Сегодня,
пока мы были забанены, времени на полезные дела было больше.
Например, заработать 3,24%. Итого наше достижение 11.3% с начала мониторинга счета.
Но вот чем сегодня я загрузился:
Где-то на Смарт-Лабе встречал утверждение, что входить надо сразу всем объемом.
Давайте это утверждение проверим.

Давайте попробуем разобраться, как лучше входить-полным объемом или частями
Рассмотрим пример сегодняшнего дня.
Фьючерс MXI-3.16, стоп определен на уровне выше 100 пунктов от Kijun-Sen
Открываем продажи (шорты) на пиках CCI.
Итак, вариант открытия всем запланированным объемом, например, 5 лотов, и неблагоприятного развития событий до stop-loss,
При открытии позиции всем объемом мы бы получили убыток по стопу в размере 520 пунктов.
Теперь рассмотрим пример открытия частичными объемами, например, по 2 лота.
Мы открылись двумя лотами и цена дошла бы до стопа — убыток был бы 210 пунктов.
Мы открылись двумя лотами и докупили еще два лота на следующем крюке CCI, убыток был бы 320 пунктов.
Это меньше, чем 520 пунктов убытка при полном объеме в пять лотов.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда цена пошла в плюс.
Открываемся полным объемом — сделка становится плюсовой при падении цены ниже 1882 (Сорри, делал скрин, не выделил цены).
Открываемся частичным объемом по два лота на пиках CCI — в результате у нас средняя цена открытия становится где-то 1885, мы начинаем получать прибыль уже при падении цены от 1885.
Сравните, либо мы, продав по 1882 полным лотом еще в убытке, или продав частями, 1882 и 1888, уже в плюсе от 1885.
Да, это усреднение. Или торговля на откатах, называйте, как хотите. Уровень стопа мы определили еще до сделки, поэтому в рамках движения цены до стопа имеем право делать, что хотим.
Мне кажется, что подобной логики придерживаются и институционалы, стараясь совершить сделку по лучшей цене.
А вы как думаете, какая стратегия входа самая лучшая?
UPD: Весь остальной мой оффтоп можно найти на
http://swenekaf.livejournal.com/