Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Всем привет,

после своего первого поста на СЛ
http://smart-lab.ru/blog/310599.php

запустил того робота на пару дней на один лот, посмотрел, как это все работает на реале.
Затем выключил его и составил план на будущее с учетом всех ваших комментариев, а так же сел писать нового робота.

Хочу поделиться с Вами планом, услышать новые комменты и отзывы. А так же мнение по поводу того, есть ли шанс взлететь у нового робота.

Общее видение: (план)

Закончить курс по ТСлаб API.
(готово) Написать общие для всех роботов блоки. (мани менеджмент, риск менеджмент и т.п.)
(готово) Разобраться с адаптацией скриптов Wealth Lab в ТСлаб. (потому что в инете довольно много страт выложено под Велс Лаб)
(готово) Разобраться с тестированием на истории по принципу (InSample/OutSample).
(готово) Разобраться со связкой «волатильность – параметры скрипта».
(готово) Разобраться с пирамидингом для трендовых страт.
Разобраться с проблемой «частичного исполнения» заявок.
Разобраться, как и где лучше вести статистику своей торговли.
Разобраться c эффективной стратегией определения состояния рынка (тренд/флет).
Сформировать свою систему требований к доходности и просадке робота, разобраться с остальными параметрами.
Написать одного трендового робота, запуск его в эксплуатацию. (с тестингом IS/OOS c 2005 года).
Разобраться с менеджментом счетов, разбивкой своего счета у брокера на N счетов, привязка роботов к отдельным счетам. (что будет, если один робот хочет продать Si, а другой в тоже время — купить Si?)
Формирование портфеля из минимум 10 стратегий, каждая по нескольким инструментам, запуск их в промышленную эксплуатацию. (стратегии должны быть на тренд/контртренд/флет).
Разобраться с автоматическим запуском Квика, автоматической перезагрузкой ТСлаб. Автоматической работой по расписанию.
Разобраться с переносом всего богатства из дома на выделенный хостинг.

Что касается нового бота, то от предыдущего он отличается следующим:

Не имеет оптимизируемых параметров (все параметры я задавал из принципа как мне проще и понятнее.) при оптимизации параметров их величины становятся для меня не логичными, но доходность вырастает в 2 раза )))).
Просадка составила 13% против 27% прошлого робота.
Для учета проскальзывания я взял данные из поста ves2010 — 0.035% по валютным фьючам. (http://smart-lab.ru/blog/312223.php)
Подросла доходность в год.
Я так и не смог провести IS/OOS семплинг, т.к. не подвергал никакие параметры оптимизации, но последним скрином все же вставил результат за 2 мес 2016 года, на которые вообще не смотрел в процессе работы над ботом.
Бот начинает приносить результат только с октября 2014 года, когда курс доллара начал двигаться.

График за 2015.
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Результат за 2015 год.
Интересно мнение алготрейдеров со стажем - 2

Результат за 2мес2016

Буду признателен за любые новые идеи, советы и критику.

алготрейдинг

Andrey (npokka)

Пермь

с 6 ноября 2015

14 Комментариев

Ruslan_Loginov
03 марта 2016, 17:41
а что вы, собственно, хотите услышать?
если до такого движения не работал значит, скорее всего, 1.бот-тренд. 2. выход Г… но 3. т-фрем выше часа или бот сильное Г.
Скорее всего заточен под именно сильное, безоткатное движение. В случае рубля хорошая доходность именно у лонга. (На этом движении все кроме Василия заработали)… как то так.
0
- Andrey (npokka)
  03 марта 2016, 17:44
  "… Руслан..",
  
  можно по второму и третьему пунктам чуть подробнее расписать? для новичка так сказать?
  0
Евгений
03 марта 2016, 17:45
Первый пункт должен быть как «Выкинуть ТС Лаб на помойку». Нормальные системы программируются командами.
0
Ruslan_Loginov
03 марта 2016, 17:54
можно.
чем период с 2009 по 2014, отличается от 2014-2016?
длинна движения стала дольше, откатность внутри движения короче. Идем долго вверх, затем долго вниз. Движение в 5 -7 рублей, в 2009-2014 что то вроде аномалии, теперь норма. Поэтому и говорю что скорее всего проблема есть у выхода. Сейчас вашим выходом вы пробуете взять максимум прибыли, а для 2009-14, выходы скорее всего разворот. поэтому и получилась пила. Наиболее фигово это на ТФ выше 60 минут. Например 4 часа или день… как то так
0
- Andrey (npokka)
  03 марта 2016, 18:12
  "… Руслан..", какой посоветуете выход, чтобы сгладить пилу?
  0
Ruslan_Loginov
03 марта 2016, 18:19
… как пример, выход по профиту, если цена нового входа выше цены выхода с профитом от первого входа… или часть позы.
0
- Andrey (npokka)
  03 марта 2016, 19:11
  "… Руслан..", то есть если новый сигнал на вход пришел, а ты уже в сделке — закрываешь сделку при условии достаточности профита по ней и снова входишь?
  0
  - Ruslan_Loginov
    03 марта 2016, 19:46
    Andrey (npokka), нет. ты в позиции, пусть лонг. идет сигнал на выход с прибылью по цене Х и эта цена ниже цены входа на этом же баре. выходишь. если цена выхода и входа равна, не выходишь. Частично причем. Т, е частичная фиксация прибыли. может будет меньше чем мог бы, но при развороте цены — не получишь убытки (уменьшишь). и кривая доходности будет без просадок сильных. как вариант. тебе решать.
    0
ves2010
03 марта 2016, 18:23
12… фсе просто… сначала выполнится первая заявка а вторая отклонится… на следующем баре она возмется по маркету если стоит автооткрытие -автозакрытие
0
- Andrey (npokka)
  03 марта 2016, 19:10
  ves2010, это про №7?
  0
Ruslan_Loginov
03 марта 2016, 19:57
кстати, еще как вариант. я так понимаю работаешь от стопа и расчет позы от стопа. тогда, встал позу, пофиг куда, пусть 10 контрактов, цена пошла в твою сторону. при текущей, повышенной цене, кол-во контрактов меньше чем первоначально. фиксируй разницу, оставаясь на старом стопе. да много чего можно сделать, задолбаюсь писать.
Секрет. Это твои грабли, пока сам не наступишь, пользы не будет.
0
Ruslan_Loginov
03 марта 2016, 20:02
насчет 11 пункта. ты же только не тестируй период с 2005 по 2016. условия работы биржи менялись. расчет го менялся. 2009-2016 еще куда не шло.
0
- Andrey (npokka)
  03 марта 2016, 21:06
  "… Руслан..", понял, спасибо. Ради таких комментов собственно и затевался данный пост!
  0
Sergey Pavlov
04 марта 2016, 04:18
В качестве скромного совета. Если намерены изучать API TSLAB'а, чтобы потом автоматизированно через квик торговать, то может не мудрить? Изучите LUA. Намного проще и вы уже сразу внутри квика. Все возможности квика вам доступны. А если будет получаться (торговать и развивать свои системы), то потом лучше API биржи изучить, когда будете профессиональную систему создавать.

По качеству системы. Сделайте себе для сишки несколько «эталонных» роботов-стратегий по элементарному принципу пересечения цены и скользящей средней с периодами несколько дней: от 1 до 20. Постройте графики доходностей этих систем и повесьте на стенку. Во-первых, вы увидите, что некоторые из этих систем вполне зарабатывают какие-то деньги за последние годы. Во-вторых, вы сможете сравнивать свою систему с ними. Если ваша система, например, ближе всего к торговле 13-дневной скользяшке, то чего бы вы там не нагромоздили, суть ваших вычислений на уровне этой 13-дневной скользяшке. В-третьих, чтобы запускаться на реале, нижний порог качества — ваша система должна быть ощутимо лучше лучшей из этих скользяшек.
0