Стратегия - прошу оценить результаты теста в TSLAB!

Всем привет.
Уважаемые трейдеры, прошу вас помочь оценить результаты тестирование стратегии парного трейдинга по акциям сбербанка за период 2014-2015 года. Так как тест за 2 года, то в поле «доходность в год» 88,22% это доходность средняя за 1 год? в общей сложности за 2 года доход в какой колонке указан?
Показатель просадки 35%, думаю над тем как его уменьшить. Может сократить количество входов. Профит-фактор неплохой и коэффициент восстановления. Количество сделок приемлемое за весь период.

парный трейдинг Арбитаж

Mansiy

Москва

с 30 ноября 2015

23 Комментария

SergeyJu
02 марта 2016, 10:52
Максимальная просадка слишком велика. И для такой доходности в абсолюте для арбитражной стратегии.
Может быть, как малый довесок в портфеле и пойдет, но вообще-то, я такое не стал бы торговать.
И еще, откуда у Вас доллары.
0
- Mansiy
  02 марта 2016, 11:05
  SergeyJu, думаю уменьшить кол-во входов. Это уменьшит просадку. Подскажите, в тесте 88,22% — это доходность средняя за 1 год же? то есть за два года будет в 2 раза больше?!
  Сам не знаю откуда доллары взялись. Для TSLAB выгружал котировки с сайта Финама. На сайте Финама валюту же никак не указываешь при выгрузке исторических котировок
  0
  - SergeyJu
    02 марта 2016, 11:10
    Mansiy, я не знаю Ваш тестер и тем более не знаю, какой стартовый капитал используется для расчета доходности.
    Поскольку Вы сами не понимаете, что у Вас вышло, прежде всего необходимо проконсультироваться с профессионалом, который использует такой же тестер и знает его баги и скрытые возможности.
    0
    - Mansiy
      02 марта 2016, 11:15
      SergeyJu, я изменил шапку. Тест проводился в TSLAB. Там вроде нет поля с какого стартового капитала проводить тест
      0
      - SergeyJu
        02 марта 2016, 11:16
        Mansiy, найдите профи для консультации. Или аккуратно сами разберитесь. Второе труднее, но полезнее. Я, увы, ничем Вам не помогу.
        0
        Mansiy
        02 марта 2016, 11:17
        SergeyJu, спасибо
        0
Mansiy
02 марта 2016, 11:22
По идеи осталось уменьшить только просадку.
0
Самокритичный трейдер
02 марта 2016, 11:23
Надо каждую сделку на качество оценивать. А краткий отчёт это курям на смех:)
0
baron_samedi
02 марта 2016, 11:32
меня честно настораживает соотношение прибыльных и убыточных сделок (не за счет переоптимизации???) и одинаковое время нахождения в убыточной и прибыльной сделке, но это конечно, без знания деталей алгоритма не ведет ни к каким выводам.
0
- Mansiy
  02 марта 2016, 11:37
  vladimir doigt, это парный трейдинг. Заход сразу по двум акциям разнонаправленно. И также их одновременное закрытие. Поэтому и время нахождение в убыточных и прибыльных сделках одинаковое.
  Самокритичный трейдер, раскрыть всех сделок не могу. Но сам их анализировал, они открываются согласно стратегии.
  0
  - baron_samedi
    02 марта 2016, 11:46
    Mansiy,
    Тогда эти показатели не отражают истинное время нахождения в убыточных и прибыльных позициях, должна быть взята разница между противоположными сделками....
    Например — пара закрыта в убыток — сколько времени висела убыточная парная позиция?
    0
    - Mansiy
      02 марта 2016, 11:55
      vladimir doigt, В отчете есть показатель «баров на сделку (в среднем)». Сделки открываются и закрываются одномоментно, это суть парного трейдинга — открытие разнонаправленных сделок. Сделки могут висеть так несколько дней, часов. В зависимости от волатильности рынка.
      +1
      - baron_samedi
        02 марта 2016, 12:03
        Mansiy,
        я поэтому и еще кое-почему тслабом редко пользуюсь.
        Пришел к мысли что свой тестер нужен, пусть примитивный — но ясный на 100%, где будет понятно что, а не кем-то что-то написанное, которое выдает несоответствующий результат.
        Может, я не прав, люди -то пользуются....
        У Вас есть сделки, закрытые в убыток? по стопу? Если сделка (в данном случае парная) долго находится в минусе — нервная система трейдера истощается, это ясно. Задача теста подготовить себя к поведению системы и знать при каких показателях она прошла критические рубежи, когда она уже сломана…
        0
        Mansiy
        02 марта 2016, 12:37
        vladimir doigt, чтобы до конца понимать отношения убыточных сделок к прибыльным или наоборот, нужно понимать суть парного трейдинга. Это когда сделки открываются в противоположном направлении. Так что, естественно, есть сделки, закрытые в убыток. Вот только сделки с прибылью перекрывают их.
        Не понял вашу фразу «нервная система трейдера истощается, это ясно».
        0
Brad Tick
02 марта 2016, 11:51
хороший фактор восстановления
и вроде ничего так средняя сделка почти 1%
0
- Mansiy
  02 марта 2016, 11:57
  Джонни Фунт, да, я тоже так думаю. При учете средней прибыли в месяц на отметке 5,34% и общем количестве сделок 242шт за 2 года с небольшим, то доход за 1 сделку почти 1% — неплохо
  0
ves2010
02 марта 2016, 12:34
1 у тя только лонг… легко быть гением на бычьем тренде
2 мало сделок… не пойму в чем проблема сделать тесты от 1.1.2008г?
3 тесть на постоянной сумме 1мио… по ряду причин
0
- Mansiy
  02 марта 2016, 12:53
  ves2010, подскажи, плиз, как в tslab указать стартовый капитал в 1 миллион.
  Сделаю тест с 2008 года.
  0
  - ves2010
    02 марта 2016, 14:23
    Mansiy, доку читай… в настройках где бумагу задаешь и таймфрейм
    0
Mansiy
02 марта 2016, 12:50
Отдельные тесты за 2014 год и за 2015 + по сегодняшний день.

0
KNK
03 марта 2016, 10:36
Что то меня смущает количество баров на сделку, это 5 минутки что ли? Фактор восстановления очень плохой.
0
java
03 марта 2016, 11:17
… сумма настраивается в свойствах лаборатории, валюта в настройках поставщика и просадку поменьше бы.
0
Ivor
03 марта 2016, 16:00
Сбер — сбер преф?
Тайм фрейм какой?
0