Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Трейдинг по уровням

Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.

Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.

2.Пробой уровня.

3.Ложный пробой.

•  сделки от уровней сопротивления и поддержки.Отбой от уровня;

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок  после отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня,  следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

• сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки.Пробой уровня;

Не существует уровней которые со стопроцентной вероятностью устоят под натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за уровень.Если цена прошла зону сопротивления но сильного движения не последовало, значит нужно закрыть позицию. Причины сильных движений от уровней разберем позже.

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов.

• ложный пробой

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка — бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.

2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.

«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции.
Нужно обратить внимание на «хвосты» свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.

Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».

В заключение.

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки — покупать. На прорыве уровня сопротивления хорошо покупать, а при прорыве уровня поддержки — продавать. В любом случае лучше делать сделки в направлении превалирующего тренда. Сделки при проходе уровней сопротивления и поддержки. Такие сделки обычно совершаются в момент выхода цены из зоны консолидации. Выход из зоны консолидации должен быть не только резким, но и весьма существенным. Покупка при проходе уровня сопротивления Сделки от уровней сопротивления и поддержки. Данные сделки производятся в расчете на то, что уровни устоят, что в большинстве случаев с ними и происходит. Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаете от уровня сопротивления. Покупка от уровня поддержки после ложного прорыва этого уровня Ложным прорывом уровня поддержки или сопротивления признается движение цены, при котором выход за уровень был непродолжительным, когда цена так и не смогла закрепиться на новом ценовом уровне. Объясняется это обычно спекулятивным характером движения цены, разыгранным некоторыми участниками рынка или же возникшим под влиянием краткосрочных факторов. В случае появления объективных фундаментальных причин цена в подавляющем большинстве случаев осуществляет переход цен на новый уровень, отражая поступившую на рынок новую важную информацию. Покупка при проходе уровня сопротивления от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни сопротивления после их прохода обычно становятся уровнями поддержки. Плюсом этого способа торговли является выжидательная позиция, которую избирает трейдер. Последний дожидается подтверждающего сигнала, что это не ложный пробой уровня, и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня сопротивления (ныне уровня поддержки). Продажа при проходе уровня поддержки от этого уровня после возврата к нему Данная стратегия торговли использует правило, когда уровни поддержки после их прохода обычно становятся уровнями сопротивления. Здесь, как и в предыдущем примере трейдер дожидается подтверждающего сигнала, что пробой не является ложным и вступает в сделку только после повторного отхода от уровня поддержки (ныне уровня сопротивления).

Сделки в направлении главного тренда. Данные сделки производятся исключительно в направлении действующего тренда в расчете на его продолжение и обычно такие позиции держатся в течение длительного срока. Главная причина, почему сделки совершаются не от крайних уровней сопротивления и поддержки или при их проходе (наилучших с точки зрения математического ожидания), заключается в специфике таких уровней.

Материал взят отсюда; trendaslife.ucoz.net/