Календарный спред

Доброго времени суток,
На данный момент рассматриваю открытие каледарного спреда по бумаге CRM (salesforce). Единственное что смущает это отчетность которая выходит 24.02.2016. Учитывая это, возможно стоить рассмотреть иные стратегии, так как данные явно спровоцируют движение. Думаю данные будут хорошие и пойдем вверх. Недельный график:

А вот собственно предполагаемая поцизия:

и профиль на момент истечения (04.03.2016) проданного кола

Если я все правильно понимаю, то так как на базовый актив (CRM) существуют недельные опционы то эта стратегия может генерировать постоянный недельный доход. Если ближний опцион истекает в зоне прибыльности, то можно продавать следующий опцион с датой истечения ближе чем у купленного кола и ждать.

Выглядит все очень даже не плохо, возникает только вопрос, какие существуют подводные камни?
Кто может поделиться опытом?

ps. Диагональный спрэд может быть даже лучшей альтернативой.

опционы временной распад

CloseToAlgotrading

CloseToAlgoTrading

не определен

116

814

с 11 февраля 2016

12 Комментариев

Руслан Русланов
22 февраля 2016, 01:33
Технически картина смотрится не очень. Более интересным вариантом будет сыграть на росте волы, коли отчет на носу. Твой спред направленный уклон имеет. Аналог лонга с подстраховкой.
+1
CloseToAlgoTrading
22 февраля 2016, 01:45
ну да это вроде как более дешевая замена для «купил акцию и продавай колы».
Насчет роста волатильности, вот если смотреть на рынок акций то при росте бумаги волатильность падает обычно, не думаю что отчет даст прямо дикий рост. Хотя может я ошибаюсь..
Какую альтернативу предложили бы вы?

Технически картина да, может и дальше повалиться, но на первый взгляд у кампании все совсем не плохо, да и немецкий SAP кажись хорошо отчитался.
+2
CloseToAlgoTrading
22 февраля 2016, 02:01
хм, а если движение будет медленным, то ведь риск довольно велик.

+2

Читайте на SMART-LAB:

✅ Займер сменил статус на МКК

Теперь компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ПАО МКК “Займер”. Эта перерегистрация стала логичным следствием процесса смены вида МФК “Займер” на МКК, который был запущен в декабре 2025 года. 📌...

МФК "Займер"

22.01.2026

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило ПАО «ГК «Самолет» рейтинг на уровне ESG-4(AA-)

Друзья, и снова хорошие новости: ⚡️ Агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг на уровне ESG-4(АA-) , что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и...

Самолет

22.01.2026

🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?

Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года. Рост за последние два года впечатляет: с $29 в начале 2025 года до текущих высот...