19 февраля 2016, 17:13

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Многие трейдеры который только начинают изучать рыночно-нейтральные стратегии имеют ложное убеждение что стратегии парного трейдинга являются безубыточными.

Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.

В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%

Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.

Арбитаж Арбитаж эксперимент наблюдения арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия Парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж рыночно-нейтральные стратегии saturn-capital.info saturn-capital

Не тинькофф

Еманжелинск

113

1 984

с 28 марта 2013

38 Комментариев

Дар Ветер
19 февраля 2016, 17:15
Именно это погубило LTCM и Брайана Хантера из Амаранса
+3
Lasleon
19 февраля 2016, 17:38
Парный трейдинг Сбербанк ао и Сбербанк ап ????

Вот RI и SI — вот это действительно пара для ПАРНОГО трейдинга ))) вот на примере этой пары и рассматривайте…
+1
влад
19 февраля 2016, 18:54
а не легче пут и колл??? ребята, я эту всю херь проходил… рано или поздно уйдеш откуда начал
0
nbvehrfr
19 февраля 2016, 20:09
а кто сказал что будет легко? или вы хотели с наскока сразу профит поиметь? копайте дальше и найдете
+1

Читайте на SMART-LAB:

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...

Финам Брокер

29.12.2025

Джеймс Бонд разогнал платиноиды

В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет – например, на платину цены выросли более чем в 2...