19 февраля 2016, 17:13

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Многие трейдеры который только начинают изучать рыночно-нейтральные стратегии имеют ложное убеждение что стратегии парного трейдинга являются безубыточными.

Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.

В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%

Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.

Арбитаж Арбитаж эксперимент наблюдения арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия Парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж рыночно-нейтральные стратегии saturn-capital.info saturn-capital

Не тинькофф

Еманжелинск

110

1 936

с 28 марта 2013

38 Комментариев

Дар Ветер
19 февраля 2016, 17:15
Именно это погубило LTCM и Брайана Хантера из Амаранса
+3
- Не тинькофф
  19 февраля 2016, 17:16
  Дар Ветер, можно более подробно описать эту ситуацию?
  +1
  - Дар Ветер
    19 февраля 2016, 17:21
    Sna777, широко известные истории, гуглите. Тоже спредами торговал. Засквизили.
    0
  - Сергей Скворцов
    19 февраля 2016, 17:29
    Sna777, Джон Раснек — Allied Irish Bank — $691 млн — 2002 год
    В 2002 году банк Allfirst, входивший в группу Allied Irish Bank, потерял $691 млн из-за серии неудачных ставок валютного трейдера Джона Раснека. Как и другие неудачливые трейдеры, Раснек несколько лет скрывал свои убытки в надежде отыграться. Первую крупную сумму он потерял в 1997 году, купив иены перед падением японского рынка. После этого убытки только росли, но Раснеку удавалось подделывать отчетность, убеждая банк, что он приносит доход. По итогам 2002 года ему был назначен бонус в размере $220 000. Но вместо этого его приговорили к 7 годам тюрьмы.
    +1
Lasleon
19 февраля 2016, 17:38
Парный трейдинг Сбербанк ао и Сбербанк ап ????

Вот RI и SI — вот это действительно пара для ПАРНОГО трейдинга ))) вот на примере этой пары и рассматривайте…
+1
- Не тинькофф
  19 февраля 2016, 17:40
  Lasleon, С какими коэффициентами вы хотите что бы я рассчитал риски и потенциальную просадку, этой пары?
  0
  - Lasleon
    19 февраля 2016, 17:45
    Sna777, как вам удобно )))) дело в том, что сбер неудачный пример для парного трейдинга, тк это непротивовесные бумаги по движению
    0
    - Не тинькофф
      19 февраля 2016, 17:48
      Lasleon, лично меня, доходность в 40% годовых в этой паре, меня вполне устраивает. т.ч для меня эта пара удачный вариант
      +2
      - Lasleon
        19 февраля 2016, 17:49
        Sna777, каждый работает так как ему удобно… если вам хорошо, то этому стоит только порадоваться.
        +2
        Не тинькофф
        19 февраля 2016, 18:11
        Lasleon, спс )
        
        +1
- ves2010
  19 февраля 2016, 20:30
  Lasleon, ри и си?? парно ??? право лол… ониж в разных валютах…
  кстати тестил… конвертируя баксы в рубли по курсу си… не торт ниразу… есть более хорошие варианты
  +2
  - Lasleon
    19 февраля 2016, 20:40
    ves2010, например какие?
    
    0
    - ves2010
      19 февраля 2016, 21:02
      Lasleon, фск-северсталь например
      0
      - Lasleon
        19 февраля 2016, 21:06
        ves2010, можно их, но это корпораты, а за корпоратами нужно следить внимательней… много нюансов
        0
  - Александр Муравьев
    19 февраля 2016, 20:42
    ves2010, там и Вася на этой теме встрял, кажется…
    0
влад
19 февраля 2016, 18:54
а не легче пут и колл??? ребята, я эту всю херь проходил… рано или поздно уйдеш откуда начал
0
- Не тинькофф
  19 февраля 2016, 18:56
  влад, выбор каждого где торговать и чем
  
  0
  - влад
    19 февраля 2016, 19:00
    Sna777, я согласен, я просто про свой опыт пишу.парный трейд-это хорошо… но, если что-то не сходится, надо долго ждать и просадка большая, процентов 30%(почему у меня все красное?)
    +1
nbvehrfr
19 февраля 2016, 20:09
а кто сказал что будет легко? или вы хотели с наскока сразу профит поиметь? копайте дальше и найдете
+1
Stock-bet
19 февраля 2016, 20:13
Играю эту пару только от покупки Сб пр. — всегда есть риск превращении префки в обычку. Последнее время можно было заработать от продажи Сургута пр. — против покупки Сургут об., пока префку не обвалили против обычки. Серебро — Золото тоже ходило раньше неплохо — сейчас Золото «относительно» перекуплено — возможно( но не факт) это к его(Золото) падению в ДОЛГОСРОЧНОМ плане.
+1
Александр Муравьев
19 февраля 2016, 20:27
Друзья, нужно диверсифицироваться по парам И по системам, тогда будет все ровно)
+1
ves2010
19 февраля 2016, 20:29
торговал 3 года парно ботами успешно… ушел от этого
1 да гэпов нет… в марте 2014 на крымском гэпе не потерял ничего… потом правдо рынок метался неделю и мя распилило на те же -10%
2 из-за того что берем 2 бумаги средняя сделка мала… где то 0.2% и ниже… мне надо среднюю овер 0.3%
3 сложно набирать одновременно две ноги лимитниками… часто не дают шортить… на падающем рынке или под дивы
4 дивы это дзен… толи с тебя списали толи тебе начислили...
+1
- Александр Муравьев
  19 февраля 2016, 20:33
  ves2010, ты наверное пишешь про интрадейный парный трейдинг, а Захар привел пример про глобальный парный трейдинг на дневных МА. Там заявки хоть на конце дневной свечи выставляй, прибыль средней сделки начинается от процента и выше, или не начинается)))
  +2
  - ves2010
    19 февраля 2016, 22:39
    Alex, прям счас протестил на дневках лук, татнефть, сурок и рося… выхлоп на уровне 15 % годовых средняя 0.35%… впринципе еслиб были бы расторгованные фьючи то можно было бы торгонуть а так плата за плечо съест профит… больше чем 2ое брать нельзя -слив на 2008ом
    0
    - Не тинькофф
      20 февраля 2016, 07:39
      ves2010, зачем торговать такой неликвид (транснефть и сургут), или же идти на рынок акций?
      
      парный трейдинг прибыльный только на фьючерсах.
      +2
      - ves2010
        20 февраля 2016, 10:32
        Sna777, идея в том что вся нефтянка ходит примерно одинаково… дальше сам думай… да согласен прибылен на фьючах… либо на америке… там за шорт платят деньги, а не как у нас отбирают
        +1
Александр Муравьев
19 февраля 2016, 20:29
Тренд + контр-тренд.
Парный трейдинг + Тренд вообще хорош.
Плюс немного экзотики)))
+1
Александр Муравьев
19 февраля 2016, 20:41
Круче парного трейдинга только одноногий трейдинг МХом. Более 100% годовых в течении последних лет. Средняя сделка около 1%, отношение прибыльных сделок к убыточным 100 к 6.
Но когда-нибудь его вынесет… вопрос, сколько лет еще даст заработать))))
+1
- Тейконавт
  19 февраля 2016, 20:54
  Alex, MX против чего?
  0
  - ves2010
    20 февраля 2016, 07:23
    Тейконавт, да явно против си или ри… но все одноногие сливают на 2008ом..
    
    0
  - Александр Муравьев
    20 февраля 2016, 10:33
    Тейконавт, МХ против своей МА 200 дневной например.
    точнее МХ не против, а просто торгуется к своей МА.
    В 2008м не торговал и не тестил, но скорее всего был бы слив.
    0
- Не тинькофф
  19 февраля 2016, 21:00
  Alex, полностью подерживаю
  0
- Alexand77
  19 февраля 2016, 21:09
  Alex, научите.
  0
  - Александр Муравьев
    20 февраля 2016, 10:37
    Alexand77, я обучением не занимаюсь, обратитесь к автору топика (Sna777) мы с ним одинаковыми системами торгуем.
    0
Savin
20 февраля 2016, 00:15
Парный трейдинг омг как долго я насиловал себя этим,… как долго ваозвращался к этому… верил что ну блин ну должно же...!
Как вспомню так вздрогну.
0
- Не тинькофф
  20 февраля 2016, 06:53
  юрий савин, что именно у вас не получилось?
  0
  - Savin
    20 февраля 2016, 12:59
    Sna777, ммммм… скажим так тема это достойная, но ее реализация это и есть секрет, развивайтесь, а чё 2 актива, доите с 3-4х, ну если догадаетесь как хеджироваться прально)), это вам лоховоды на семинарах не дадут. Там формула нехилая, да и когда «секрет» вскроете то на самом секрете сможете больше делать чем применяя его к парному тредингу, тк что парный трединг неплохо но нах не нужен
    0
Виктор Суржиков
21 февраля 2016, 15:00
У меня наоборот как перешел на парный трейдинг начало получаться. В линейном торчал два года на месте. А ведь как только открыл счет изучал эту тему. Жаль тогда у меня не хватило мозгов оценить и подстроить под себя этот метод торговли.
+1