Будни алготрейдера

С 08.02.2016 запустил 4 стратегии в торговлю 1 лотом Си. Реализовано в Access VBA. Перенесу в SQL, как руки дойдут.
Стратегии на истории в обычном понимании не тестировал. Тест-онлайн.
U1 — торгует уровни и тренд, и контртренд;
M1 — контртренд экстремумов (учитывая объем), при жестком УД не торгует;
Т1 — контртрэнд от экстремумов токсичности ордеров (учитывая объем);
D1 - вход от плотности. Плотность — относительно большой объем / изм. цены за промежуток времени.
Выходы по тэйк-профитам.
Присутствуют трэйл-стоп-лоссы / тэйк-профиты / временные стоп-лоссы / «эвакуация».
Управление капиталом позже, если МО будет положительным.
Лимиты потерь по стратегиям на день — при превышении блокировка. Журнал сделок с записью «жизни» каждой сделки.
Торговля идет автономно без вмешательства. Единственное правлю параметры входов еще.
Ни одного индикатора общепринятого нет, расчеты SQL по тикам. Индикаторы использую 5 и 15 мин. скользящие расчеты.
По мере увеличения лотов, кол-во стратегий увеличится.
Все реально — www.comon.ru/user/kvazar/profile/
Зачем выкладываю? поддержать здоровый контент на смартлабе, обменятся мнениями. По алготрейдингу мало информации, больше философии и анекдотов. На данный момент в целом портфель в минусе.
Ну что же, жесть — как она есть) Палим граали, можно запрогать и пустить в торги.
Товарищи, высказывающиеся не по теме — извините. И еще, работа довольно напряженная, времени не так много.
Ничего не продаю, не покупаю.

торговые роботы алготрейдинг

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

15 Комментариев

Greg Swenson
17 февраля 2016, 03:38
По d1 процент попаданий около 30? С играя отношением стоп/тэйк можно выйти на положительное матожидание? Или стратегия это сделать не позволит? Честно говоря на плоские графики смотреть было бы гораздо удобнее, хотя на вкус и цвет у всех фломастеры разные.
0
- Sergey Pavlov
  17 февраля 2016, 04:53
  kvazar , подскажите, почему не стали тестировать в общепринятом смысле на предыстории? Неужели нет никаких исторических эквити по четырем системам?
  0
  - kvazar
    17 февраля 2016, 06:59
    Sergey Pavlov, не изучал общепринятые системы, а писать свой тестер лень(времени нет). на рынке давно, идей хватает. Тестируя на реале мне понятнее поведение алгоритма.
    0
- kvazar
  17 февраля 2016, 06:57
  Greg Swenson, считаю стоп не самый главный компонент, только он МО положительным не сделает. Но, думаю, способствует — либо оч. короткий стоп либо длинный… не приемлю риск. Увидим, при 30-40% выигрышей можно быть в плюс.
  0
Andrey (npokka)
17 февраля 2016, 06:47
Какой алгоритм используете для определения уровней для U1?
0
- kvazar
  17 февраля 2016, 07:05
  Andrey, пробитие уровней первых 15 минут, далее их экстраполяция, учет объемов и токсичности ордеров. Здесь бьюсь пока над параметрами. Шум нужно фильтровать.
  0
Евгений Черных
17 февраля 2016, 07:09
Access VBA
Редкий зверь. Впервые слышу, что бы кто-нибудь использовал для роботов подобное.
0
- kvazar
  17 февраля 2016, 07:13
  kbrobot.ru, просто это то, что хорошо знаю, никаких технических ограничений, кроме скорости. Написал конструктор, можно собрать стратегию со всеми компонентами очень быстро. Аналогия — зачем играть на барабане, если умеешь на скрипке?
  0
  - Евгений Черных
    17 февраля 2016, 07:18
    kvazar, Главное, что бы профит был!
    +1
Дмитрий - Челябинск
17 февраля 2016, 08:47
У меня тоже роботы. Тоже было куча идей, которые «сегодня» давали хороший профит. Но практически все они отправлялись в мусор после тестирования на истории.
+1
Дмитрий - Челябинск
17 февраля 2016, 08:48
А ещё, на 5 минутном ТФ очень сильно будут влиять на результат проскальзывания.
+1
shprots
17 февраля 2016, 09:05
Access vba — это конечно сильно.
С трудом представляю весь код :) но видимо плохо знаю vba, а ваш подход достоин всяческих похвал. Можно вкратце технологию описать? Как соединяется, как обрабатываются заявки и тп:) был бы рад простому описанию, но картинкам с кодом — втройне :)
0
- Гденьги ☭
  17 февраля 2016, 09:30
  shprots, по сути, что аксес, что эксель — одна платформа, отличаются хранением данных и способом обращения к ним. Раньше аксес был достаточно медленным в обработке больше десятка тысяч записей, поэтому его стороной обходили.
  По мне, эксель удобнее для обсчета самописных метрик схожего объема.
  
  kvazar, графики 3D — смысл, если данные двумерные?
  0
ves2010
17 февраля 2016, 11:41
тыб лучше эквити показал и таблицу с результатами… и скрин с сделок расчетных… сразу бы тебе сказали почему у тя ниче не работает и не пришлось бы тебе мучиться
0
kvazar
17 февраля 2016, 11:44
Вечером отвечу на все вопросы
0