Бесплатная тиковая база данных (CME)

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }
8. public int BidSize { get; set; }
9. public int AskSize { get; set; }
10. public TickSide TickSide { get; set; } //Enum — TickSide.Ask, TickSide.Bid
11. }

Далее читаем файл через BinaryReader:

1. using(BinaryReader reader = new BinaryReader(File.Open(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read)))
2. {
3.  
4. while (reader.BaseStream.Position != reader.BaseStream.Length)
5. {
6. int seconds = reader.ReadInt32();
7. DateTime tickTime = currentDate.Date.AddSeconds(seconds);
8.  
9. if (tickTime.Date != currentDate.Date)
10. break;
11.  
12. int milliseconds = reader.ReadInt32();
13. int price = reader.ReadInt32();
14. int volume = reader.ReadInt32();
15. sbyte bid = reader.ReadSByte();
16. sbyte ask = reader.ReadSByte();
17. int bidSize = reader.ReadInt32();
18. int askSize = reader.ReadInt32();
19. tickTime = tickTime.AddMilliseconds(milliseconds);
20.  
21. Tick tick = new Tick
22. {
23. Time = tickTime,
24. Price = price,
25. Volume = volume,
26. BidPrice = bid,
27. AskPrice = ask,
28. BidSize = bidSize,
29. AskSize = askSize,
30. };
31.  
32. GetTickSide(tick);
33. }
34. }

Метод GetTickSide:

1. private void GetTickSide(Tick tick)
2. {
3. if (tick.BidPrice <= 0)
4. tick.TickSide = TickSide.Bid;
5. else if (tick.AskPrice <= 0)
6. tick.TickSide = TickSide.Ask;
7. }

Чтобы получить читабельные цены bestBidPrice и bestAskPrice:

1. int readableAskPrice = tick.price + (tick.AskPrice * priceStep);
2. int readableBidPrice = tick.price — (tick.BidPrice * priceStep);

… где priceStep это шаг цены. Например шаг цены для ES = 25 (а не 0.25), Для GC/CL = 1 (а не 0.1/0.01) и так далее.

Все цены хранятся в int32, так как меньше весят, поэтому, чтобы получить цены с точкой, необходимо tick.price / (10 * кол-во знаков после точки).

P/s:
Просьба Тимофею Мартынову — сделайте пожалуйста подсветку кода на смартлабе.

Поставьте пожалуйста плюс чтобы вышло на главную!