Об изменении цены в пределах канала регрессии
Построен регрессионный канал по 35-ти точкам ( часам, дням др. ).
Есть ли основание утверждать, что в пределах верхней и нижней границы в определенной точке канала, цена распределяется по закону нормального распределения ?!.
Так если блуждание случайно, то именно такое утверждение вроде бы имеет право быть?!
Да наличие тренда, будет смещать вершину, но как бы законы жанра говорят в пользу Гаусса ?!
Казалось бы горизонтальные объемы должны играть на эту идею, однако, к примеру, ни 30-ти минутный, ни часовой Брент, на интервале 20-го января — 05 февраля этого года этого не показывают...?!
С другой стороны, вообще с какой стороны показатель объемов, может служить индикатором, как это зачастую рекомендуют, ценовым уровням,
ведь если бы зависимость цены от объемов имела бы место быть, объемы были бы прямым индикатором ценовых движений. Пользуются же ими преимущественно лишь как «топливом ценовых движений » .
Так вот, суть вопроса:
«Есть ли основание утверждать, что в пределах верхней и нижней границы в определенной точке канала, цена распределяется по закону нормального распределения ?!.»
Так вы проверьте :)) И нам расскажите.
Распределение числового значения цены относительно любой точки будет подчиняться закону арксинуса, если я чего не попутал. то есть должно быть грубо говоря два колокола. и по идее вершины колоколов — то где цена стоит дольше всего, будут сопровождаться и увеличением объемов.
Канал линейной регрессии можно построить на чем угодно, если есть хоть какая-то неоднородность в облаке точек. Канал то построить можно, только к реальному процессу он будет иметь отношение постольку-поскольку и о его природе или закономерностях ничего говорить не будет.
Итак:
1. нет
2.нет
3.нет
4ое и главное — тоже нет :))