Об изменении цены в пределах канала регрессии
Построен регрессионный канал по 35-ти точкам ( часам, дням др. ).
Есть ли основание утверждать, что в пределах верхней и нижней границы в определенной точке канала, цена распределяется по закону нормального распределения ?!.
Так если блуждание случайно, то именно такое утверждение вроде бы имеет право быть?!
Да наличие тренда, будет смещать вершину, но как бы законы жанра говорят в пользу Гаусса ?!
Казалось бы горизонтальные объемы должны играть на эту идею, однако, к примеру, ни 30-ти минутный, ни часовой Брент, на интервале 20-го января — 05 февраля этого года этого не показывают...?!
С другой стороны, вообще с какой стороны показатель объемов, может служить индикатором, как это зачастую рекомендуют, ценовым уровням,
ведь если бы зависимость цены от объемов имела бы место быть, объемы были бы прямым индикатором ценовых движений. Пользуются же ими преимущественно лишь как «топливом ценовых движений » .
Так вот, суть вопроса:
«Есть ли основание утверждать, что в пределах верхней и нижней границы в определенной точке канала, цена распределяется по закону нормального распределения ?!.»
Так вы проверьте :)) И нам расскажите.
Распределение числового значения цены относительно любой точки будет подчиняться закону арксинуса, если я чего не попутал. то есть должно быть грубо говоря два колокола. и по идее вершины колоколов — то где цена стоит дольше всего, будут сопровождаться и увеличением объемов.
Канал линейной регрессии можно построить на чем угодно, если есть хоть какая-то неоднородность в облаке точек. Канал то построить можно, только к реальному процессу он будет иметь отношение постольку-поскольку и о его природе или закономерностях ничего говорить не будет.
Итак:
1. нет
2.нет
3.нет
4ое и главное — тоже нет :))
Лишь в порядке обсуждения без претензий на математическое образование.
То есть если я правильно понимаю, речь идет о « характеристических плотностях » пребывания в определенных диапазонах, но сам диапазон при этом никак не увязывается с законами 2-х и 3 сигма...?! В этих условиях, действительно, соленое и кислое без пользы сравнения...
Реальные формы горизонтальных объемов хорошо подтверждают, Вашу ссылку на АРКСИНУСА ЗАКОН, однако, переводятся в диапазон рассеяния сложнее...
1)канал вообще ни о чем, я ради развлекухи писал индикатор, который динамически строит такой канал по любой заданной выборке, линия регресиии и 1,2,3 сигмы в обе стороны.
Во-первых линия регрессии болтается как качели. во-вторых цена из него выходит, причем из почти горизонтального может уйти за пределы 5 сигм, а канал так и не успеет толком отреагировать на этот всплеск. Потом конечно перестроится (расширится), и всплеск ляжет в пределы 3сигм.
Собственно этот всплеск, если смотреть на него с сточки зрения приращения цены и есть тот самый пресловутый «толстый хвост» — неожиданно большое приращение, вероятность которого крайне мала.
2. да. с этим арксинусом, по сути можно лишь сказать, что через некий промежуток времени цена будет больше времени проводить выше или ниже входа, но не будет на уровне входа. при этом чем дольше будет промежуток времени, тем дальше от входа будет находится облако в котором цена будет ходить.[надеюсь не очень путанно написал]
В общем чистая статистика не дает грааля, ИМХО, но может подсказать интересные закономерности, которые уже стоит отдельно исследовать.