Собираем стакан котировок по историческим данным

Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?

Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?

Изучил все нюансы и особенности полученных данных
Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
Есть реализация алгоритма на JAVA
Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо

Tasman

Москва

с 6 февраля 2016

5 Комментариев

RomanAndreev
06 февраля 2016, 03:24
круто! Вопрос только: зачем?
+1
- Tasman
  06 февраля 2016, 11:15
  Если торгуешь половинкой лота, то незачем.
  
  Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
  0
Кухонный трейдер
06 февраля 2016, 03:39
Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
Объем? Не зашкалит?
Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
Тогда это песня!
0
- Tasman
  06 февраля 2016, 11:09
  Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд.
  0
  - Кухонный трейдер
    06 февраля 2016, 23:36
    five life, ИМХО, сишка слишком быстро бегает, не успеваешь углядеть, особенно вдаль.
    0

Читайте на SMART-LAB:

🌿 Поздравляем с Днём весны и труда

Инвестиции — это тоже труд. Труд, который не всегда заметен со стороны: в анализе, в выборе, в умении ждать и сохранять дисциплину в разных рыночных условиях. Это работа с риском,...

МГКЛ

10:05

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

30.04.2026

Экономика России в I квартале: между спадом и ростом

Вышедшие данные Росстата за март и первый квартал рисуют неоднозначную картину. После слабого начала года в марте наметилось оживление, однако риски сохраняются. Основные тенденции по...

Финам Брокер

30.04.2026

Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?

Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было лучше?) В любом случае у инвестора в...