40 коротких мыслей о биржах

Уважаемые трейдеры и просто читатели сайта. Я больше читаю иностранные форумы, зарегистрирован на некоторых. Больше занят практической торговлей, хотя иногда интересно почитать и окорыночные новости. На многих сайтах и видео часто звучит имя Тимофея Мартынова, ну а смарт-лаб считается действительно одним из лучших сайтов о финансовых рынках. Мне кажется, что логин у меня тут когда-то был, но я точно ничего не писал на сайте. Однако, руки наконец-то дошли зарегистрироваться и на этом сайте. Так совпало, что на данный момент идет конкурс и я решил быстро срубить бабла (по правде, я попросил супругу зарегистрировать меня тут в свободное время (прошел месяц :) ) и она как раз увидела, что все делятся своей философией трейдинга. К конце прошлого года я делал развернутый пост на другом форуме, поэтому сокращенный вариант (опять же моей супругой) вы могли читать вчера. По просьбам форумчан, я выложу полный пост сюда (может получится, так как благодаря именно вам, ребята, мне хватит рейтинга выкладывать больше 1 статьи за сутки). Надеюсь, что выкладывать дополненную версию поста не запрещено (еще не прочитал все правила). Попробую разобраться с функционалом сайта и надеюсь, что буду радовать Вас (и себя =) графиками и реальными торговыми идеями, а уже после — будем обсуждать практические результаты.
Отдельно хочу поблагодарить всех Вас за поддержку, критику и вопросы. Скажу честно, что по сравнению с другими форумами, Вы — это очень интересная публика! Но если что не так, не стесняйтесь и говорите. 

Перепост ниже:

«Биржевой год подходит к концу, можно много писать и говорить. Но, вместо этого я решить написать статью 40 коротких мыслей о биржах. Просто записывал идеи, не систематизировал (чтобы все не наложилось и что-то запомнилось). Если у Вас есть идеи, буду рад почитать. Каждую мысль можно подтвердить графиком, поэтому пишите, если есть вопросы.
Итак, 40 коротких мыслей о биржах:
1. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели, — это нормально. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала.
2. Большинство акций двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят. Обычно акции двигаются вместе с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Однако, существуют акции, которые ходят сами по себе в независимости от других условий (причин может быть много). Сложно определить, когда акция ходит за рынком, а когда перестает. Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично и на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент отдельно (сам по себе).
3. Наиболее «удобные» ТФ: Форекс (W1 и D1 с просмотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
4. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
5. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
6. Контртенд, дело сложное. Однако, если идут исторические минимумы/максимумы можно пробовать торговать контртенд. Особенно хорошо все работает на акциях. Например, цена пробила исторический максимум, ждем открытия следующего дня и прохождения ценой 100 пунктов (доллар), начинаем продавать (20%), потом каждые 50-100 пунктов по 10%-20% от общей позиции. Обычно, цена как минимум тестирует пробитый максимум – в районе него и кроем всю позицию.
7. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
8. Цена может двигаться направленно «бесконечно» без каких-либо откатов и коррекций. Отрицательные усреднения могут быть очень опасны, особенно если нет стопов. Вывод – стоп должен стоять всегда.
9. На индикаторы перекупленности и перепроданности лучше вообще не обращать внимание: ими мало кто пользуется и они всегда запаздывают. Однако, осциллятор может быть отличным дополнительным (только дополнительным) сигналом на вход/выход на флетовом рынке. Если рынок трендовый, то смотреть можно на показания осциллятора только по тренду.
10. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
11. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
12. ЕМА хорошо работают только в тренде, где выступают уровнями поддержки/сопротивления. При использовании 2 ЕМА цена обычно тестирует первую линию, а потом уже вторую (более старшую). Паттерн ABC отрабатывается очень хорошо: цена пробивает линию и после пробития, линия становится зеркальным уровнем. Если это происходит – это признак возможной смены тренда.
13. В отличии от ЕМА, различные осцилляторы хорошо работают именно во флете, а в тренде – нет. На флетовом рынке всегда может начаться тренд. Стоит ли использовать осцилляторы?
14. Как показывает практика, при умеренно завышенных рисках можно заработать около 3000-4000% годовых. Трейдеру всегда надо решать, что лучше: иметь высокую доходность, но риск слива депозита или торговать стабильно, но иметь до 100% в год. Так ли плохо завышать риски и иметь высокую доходность, если всегда существует возможность открыть новый депозит? Обычная практика – меньший депозит – большие риски, больший – меньшие риски. Математика всегда одна и та же, а вот психология (страх, жадность) разные.
15. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%. Однако, так ли плох «скальпинг»/торговля на коротких ТФ при условии соблюдения данного соотношения? Лучше ли ждать четкий сигнал на D1 или прибыльнее сделать ряд коротких сделок? Кому не лень, можно просчитать, что прибыльнее в долгосрочной перспективе за определенный отрезок времени: иметь 60% прибыльных сделок и 40% убыточных, но иметь 1 сделку в неделю или 40% прибыльных, а 60% убыточных – но иметь по 1 сделке в день? Можно взять месяц, 6 месяцев и год. Удивительная математика, правда?
16. ТФ М1 – никуда не годится. Так утверждают многие: надо быть у монитора, график дерганный и много рыночного шума. Однако, М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты: очень легко найти сделки с соотношением 1 к 3 каждый день.
17. Все хотят быстрых и легких денег! Мгновенно повысить прибыльность можно путем увеличения количества совершаемых сделок или повышением лотности. Если 2-е – это явное нарушение ММ, то 1-е – это вполне реально. Однако, для успешной торговли надо входить только в качественные сделки: либо долго ждать (что не подходит к слову «мгновенно»), либо понижать ТФ (что увеличит количество сделок, но уменьшит их качество). Лучший ответ только один – торговать большее количество инструментов не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
18. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента. Очень просто купить «на дне» и просто ждать. Можно даже без стопа – риск получить минус по сделке стремится к 0. Однако, «мусорная» акция месяцами может стоять на месте. Многие трейдеры могут увидеть акцию по $1-2 и подумать, что это уже дно. Но это не так, — на таких уровнях тоже шортят акции. 
19. Перенос сделок по акциям на следующий день – это все-таки лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты: стоп и тейк всегда будут по худшей цене для трейдера и лучшей цене для брокера. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня на бирже.
20. Важно помнить, что если акции в шорте – то в случае выплаты дивидендов эмитентом – вы платите брокеру дивиденды (они снимаются с торгового депозита), если вы в лонге – то брокер зачислит дивиденды вам на торговый депозит.
21. Проторговать более 1 миллиона долларов в день с депозитом в $1000 и плечом 600 реально. Рекорд $1,25 млн. в день. Однако, прибыль может быть отрицательной, а вот рибейты – нет!
22. Рибейты – приятная мелочь. Хотя иногда удивляешься, что в снятой прибыли более 50% — это рибейты: радуешься как человек, но расстраиваешься как трейдер.
23. Мысли о разгоне депозита имеют место быть. Все зависит от размера депозита, умений трейдера и ТС. Правильно ли это? Забейте – победителей не судят. Лучшая тактика при разгоне – отыграть вложенное (лучше спокойно, без разгона), а потом уже «разгонять» выигранное.
24. Из $100 реально сделать $1000, а из $1000 — $10000, а потом — $100000. Но если хотите сделать это на своем счету и за свою жизнь – вы однозначно превышаете свои риски. Однако, абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это всегда периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
25. Торговые роботы и советники реальны, но хороших мало. Сеточники работают. За короткий промежуток времени отрицательные сеточники всегда прибыльнее положительных. Отрицательные сеточники рано или поздно сливают все, а у положительных – если шанс выжить.
26. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
27. Нет денег на торговлю – прямой путь на рынок форекс. Акции двигаются динамично, могут быть большие и частые стопы. Из-за высоких маржинальных требований и стоимости самих акций – этот инструмент не для всех.
28. Любой трейдер торгующий только на форекс должен обязательно изучать и другие рынки. Лучший выбор – это NYSE, а потом уже другие. 
29. Тильт и мартингейл. Обычно первое приводит ко второму. Можно обезопасить себя стопом, а можно просто выключать терминал. Хотя обычно все происходит очень быстро и просветление приходит уже потом. Если поделать ничего не можете, то лучший совет: стоп или минус – удвоились, если снова неудача – еще раз, но не более, — если повезет, то выйдите в 0. Дальше не стоит – статистически — это слив. Если уж очень это любите, то лучше входить сначала 25%-50% от планируемой сделки, потом отрицательно усреднились (еще 25%-50%), а потом, если что, еще раз. Помните, что в долгосрочной перспективе – это все неправильно, но в целом при таком подходе выйти в 0 будет куда проще. Делать отрицательное усреднение всегда просто, так как трейдер имеет надежду, а вот пирамидить сложно, так как трейдер боится потерять прибыль.
30. Мобильный терминал. На нем безусловно можно делать беглый анализ открытых сделок, можно мельком взглянуть на рынок. Иногда, можно даже заработать. Однако, полной картины на нем не увидеть. Что делать? Лучше просто на него не смотреть. Если не можете – то просто смотрите. Максимум – это закрыть позицию или перенести стоп в бу. Никаких новых сделок с мобильных устройств!
31. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
32. Сколько мониторов нужно трейдеру? Если торгуете долгосрок и ТФ D1 – 1 сгодится. Самое оптимальное – это 2, причем один большой. Больше свечек – лучше анализ. Но все хорошо в меру. 
33. Объемы на рынке форекс – тиковые. Их анализ вызывает некоторую улыбку. Откуда можно знать какой объем валют торгуется, если неизвестно общее количество валюты на рынке? Сложно сказать идет ли реальная проторговка объема или кто-то гоняет небольшой объем на тонком рынке туда-сюда. Метод VSA для форекса – это очень сомнительная затея.
34. Новости никак не влияют на торговлю по методу ПА и на ТФ D1. Влияние есть, но им можно пренебречь. Большинство важных новостей будут совпадать с основным трендом. Даже если нет, обычно тренд просто продолжает свое движение.
35. В методе ПА важны уровни и паттерны. Если сделка контрендовая – то лучше брать только пин-бары. Если пробуете торговать контрендовое поглощение или рельсы – старайтесь входить на откате 50% от предыдущей свечи + пробуйте стопы выносить не далее 61% фибо. 
36. Биржа и основная работа – вопрос сложный. Точно то, что одно будет отвлекать от другого.
37. Важны ли уровни? Наверное – это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Как стоить уровни – по телам или теням? Лучше по теням – цена уже там была, лиминтые приказы были активированы. Если не уверены, стойте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
38. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
39. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС).
40. Никогда не будьте ни в чем уверены. Никто не может сказать, что будет на рынке в следующий момент времени. Как ни старайся – это просто невозможно. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Оставьте «вангование» экспертам. Задача трейдера – просто оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Следует помнить, что основная задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.».