О прогнозировании временных рядов

Как учат классики, рациональной основой прогнозирования, является – априорная вероятность, например цены.

Стратегия « регрессия к среднему » в качестве такого априорного значения определяет среднее значение временного ряда, однако, его продолжительность не устанавливает.

В одной из статей по этому вопросу Тайлер Чессман http://www.osp.ru/win2000/2013/10/13037710/ отмечает

« Работая с временным рядом, история которого уходит далеко в прошлое, вы можете захотеть включить в модель все исторические данные. Однако подчас дополнительная история не повышает точность прогнозирования. Давние данные могут даже исказить прогноз, если условия в прошлом существенно отличаются от условий в настоящем...

Мне не попадалась какая-то особая формула или практический метод, которые подсказали бы, какое количество исторических данных необходимо включить...».

Учитывая, что Чессман, не математик, какова практика решения этого вопроса более обоснованным образом...?!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

теория

cerenc

Москва

9 660

с 21 февраля 2013

42 Комментария

Сергей (serzinho)
27 января 2016, 10:35
Эконометрика Байеса, фильтры Калмана, Ходрика-Прескотта, cезонное сглаживание Tramo-seats вам в помощь. В общем, покопайтесь в EViews и MatLab
0
Алексей
27 января 2016, 10:37
Однако подчас дополнительная история не повышает точность прогнозирования
и это ключевая мысль! самая большая проблема во всех математических методах-это где взять начало координат
+3
cerenc
27 января 2016, 10:38
Vlаdimi®, да, как-то смотрел тексты этого человека, про варенье было интересно…
+3
Кан Делябр
27 января 2016, 11:19
В таком виде ряды — путь в тупик. Почитайте теорему Такенса. Она подсказывает путь, но все равно необходимы доп. спецзнания «о чем не говорят, чему не учат в школе»
+1

Читайте на SMART-LAB:

Кешбэк за объём сделок: как работает новая акция Tickmill

Трейдеры обычно фокусируются на стратегии, точках входа и управлении позицией. На дистанции не меньшее значение имеют торговые издержки и общий объём операций. Tickmill добавил к этому...

Tickmill

02.06.2026

Рубль в зоне риска. Как заработать на развороте?

В начале мая мы писали : из-за снижения объемов покупки валюты по бюджетному правилу ждать быстрого ослабления рубля не стоит. В прошлом месяце инвесторы могли заработать на укреплении...

ВТБ Мои Инвестиции

02.06.2026

📊 Как рост клиентской базы влияет на стоимость бизнеса

Для быстрорастущих компаний количество клиентов — один из ключевых факторов будущего масштаба бизнеса. 📈 По итогам января–апреля 2026 года количество розничных клиентов Группы «МГКЛ»...

МГКЛ

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...