25 января 2016, 16:17

Не могу понять! Не клеится моделька и не рождается идейка

Пусть сейчас короткая (дневная) HV Ri 60. При этом какая нибудь очень длинная (лет 100, например) — 32. Логично предположить, что очень короткие опционы должны прайситься по 60 вол, а бесконечно длинные по 32. А что между? Что может быть за кривая, задающая «справедливые» волы опционов с экспирациями в промежутке 0-100 лет, проходящая через точку (0,60) и асимптотически стремящаяся к 32 на бесконечности? Если есть по этому поводу мысли и их не очень жалко — поделитесь, плиз

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

445

6 176

с 30 ноября 2011

48 Комментариев

SergeyJu
25 января 2016, 16:28
А как Вы можете получить HV за 100 лет?
Вообще, методологический вопрос, как Вы считаете HV
0
Стас Бржозовский
25 января 2016, 16:35
за 100 никак
за 5 грубо прикинуть можно «опционом ру» или дневки качнуть да посчитать
короткие волы — по разному можно
например, купить сутки назад связку виртуально и порехеджить ее с мелким шагом — посмотреть при какой воле финрез ноль получится

+1
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
25 января 2016, 16:57
самое короткое расстояние между 2 точками по прямой ))
0
Lilith
25 января 2016, 17:44
В теории как профиль по аналогии time decay curve
А на практике — с ярко выраженным переломом кривизны в районе 1 года примерно. Позже тоже должны бы быть переломы, но не столь заметные.
По итогу — ступеньками кривая
+1

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в апреле 2026

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Чтобы...

БКС Мир инвестиций

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...