25 декабря 2011, 00:44
Еще системка для критики...
Вот решил еще выложить для критики.
РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем
Все года прооптимизированы только по размеру стопа
2009 — 2011 стопы одинаковые
2008 — в 2 раза больше
Все сделано в лоб на простейшем до смешного свечном паттерне.
Дальше попробую привязать стопы к волатильности.
Видно, что часто повторяет рынок, но смысл в том, что мы не знаем куда пойдет рынок, поэтому в начале встать куда надо не можем. А система прет за рынком.
Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.
UPD1: Стоп, привязанный к ATR ничего не дает. Если просто сделать стоп 2*ATR, то результаты те же, только эквити более дерганная....
Сначала 2011-ый
2008-ой
2009-ый
2010-ый
РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем
Все года прооптимизированы только по размеру стопа
2009 — 2011 стопы одинаковые
2008 — в 2 раза больше
Все сделано в лоб на простейшем до смешного свечном паттерне.
Дальше попробую привязать стопы к волатильности.
Видно, что часто повторяет рынок, но смысл в том, что мы не знаем куда пойдет рынок, поэтому в начале встать куда надо не можем. А система прет за рынком.
Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.
UPD1: Стоп, привязанный к ATR ничего не дает. Если просто сделать стоп 2*ATR, то результаты те же, только эквити более дерганная....
Сначала 2011-ый
2008-ой
2009-ый
2010-ый
Александр, нервы ни к чёрту
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
1) из трех лет торговли мтс торговала только год… остальное был боковик… два боковика длинною в пол года, и остальные боковики по 2-3 месяца… это явно не гуд…
2) малый профит на сделку ну хотяб выжми 120-180 пунктов всреднем за 4ре года
3) посмотри внимательно торгует ли на первой свече дня… если торгует выкинь нах…
4) проверь на стабильность увеличив -уменьшив таймфрейм… проверь другие бумаги… если торгует только индекс ртс, то выкинь нах…
2. На Si тоже неплохие, похожие, результаты. Остальное — неликвид.
1) какой стоп-лосс (судя по perfomance довольно короткий)
2) как система ведет себя в пиле?
3) есть ли тейк профит?
Кстати, вы систему оптимизировали?
Хотелось бы посмотреть результаты оптимизации.
Сколько у системы критичных параметров?
Мне не нравится строить по клозам, поскольку сомневаюсь, что с учетом проскальзывания даже там можно было бы открыть сделку, более реалистичным кажется вариант открытие свечи+проскальзывание (ну конечно исключить открытие дня, и после клирингов)