ОПЦИОНЫ #3, счет 2. ИТОГИ. +5.16% за 7 дней. Депозит 1.5м
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.
Анонсов для этого счета я не делал, по-этому раписываю подробно все свои действия в течение недели.
Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.
Позиция и счет:
Тут стратегия довольно простая, в случае движения в одну из сторон закрывать ближайший страйк с околонулевым результатом, в остальных страйках получить прибыль. Либо взять всё, если останемся в коридоре 62000-67500.
Смотрим, что получится в результате. Поскольку это счет партнера, никакой речи об экспериментировании уже не идет, стратегия и её результат будут относительно консервативными.
День 2-3 — вхыодные.
4й день, 18 января.
В понедельник допродался.
Вот что получилось вечером:
5й день, 19 января.
Еще допродался, а так же откупил дальние коллы, чтобы немного освободить ГО.
Сейчас, на вечер вторника, позиция такая:
Так же без спокойно жду экспирации, откупаю, если вижу риск резкого движения.
6 день, 20 января, среда.
Утром в 20.01.16 стали довольно резко проваливаться, и я решил зарезать риски на корню.
Закрыл 60000е путы и тут и на своем счете.
Откупил все 15 опционов по 40-50 пт.
В колах перезашел пониже на 67500.
В итоге вечером в довольно комфортной позиции ухожу ждать экспатриацию.
7 день, 21 января, ЭКСПИРАЦИЯ.
Ничего не менял. Вот так проходила экспирация:
И вот, что получилось в результате:
Итоги.
Период торговли получился небольшим, поскольку только в прошлую среду начал работать со счетом. Но скучать эту неделю было некогда, риск необходимости корректировать позицию постоянно присутствовал, хоть и не реализовался. Обычно ситуация намного спокойнее. Для нынешнего рынка результат получился очень хорошим.
Итоговый результат: +5.16%
Зеркало , другой человек со смарта торгует опционами.
Результат по счету 1, если кто пропустил: http://smart-lab.ru/blog/305230.php
Спасибо за внимание.
Если вы смотрели торговлю на втором счете, там всего за 2 недели было 2 падения: гепом на 7% утром, и за день на 9%. Я был в пуах оба раза, выходил из них — общий итог вполне положительный.
К страстотерпцам, кто пересиживает планки я точно не отношусь.
Если же говорим просто о ГО на гипотетическом обвале с ростом ГО, то всегда можно откупить колы и продать фьючерс для хеджа, Го этому не должно помешать. Но я до такого не довожу, это уже был бы сбой в работе стратегии.
Все вспоминают крымский геп, но я очень даже хорошо заработал в тот день.
С инвестором договорились на «гибридный» метод продажи опционов, когда я могу использовать РИ, чтобы обрезать некоторые перекосы при сильных движениях.
Поскольку это уже вопрос денег и заработка, тут речь идет не о чистой демонстрации продажи опционов, а о наилучшем варианте получения прибыли. Посчитали, что так будет получше результат.
Но не уверен, интересно ли будет кому-то смотреть, поскольку чисто опционный профит отдельно я считать не буду, хотя посчитать его можно.
Еще раз уточню о чем речь: всё так же продажа опционов, но если возникает момент, когда цена подросла, и перепахивать позицию не хочется, я просто беру пунктов 100 на ри и спокойно работаю дальше. Отдельно скальпинга ради заработка и т.д. не будет, хотя формально эти сделки сами по себе являются скальингом и таким «костылем». Думаю пользоваться этой опцией крайней редко, но никогда она упрощает жизнь. Просто эта опция позволяет использовать торговый опыт на 100% в зависимости от ситуации, а не искать варианты с перекладкой, когда они излишни.
По опционам цель да даже ~+5% за период, в гибридном методе просто должно быть больше.