Андрей Бежин (s_point)
Андрей Бежин (s_point) личный блог
22 января 2016, 10:51

Нефть почти 31$ Разница в контрактах снижается. Шортсквиз?

Сегодня утром нефть прибавляет более 4%. А дело в том, что Марио Драги вчера показал свою обеспокоенность ситуацией, намекнул о возможном расширении количественного смягчения в марте. Первая мысль, когда я узнал об этой новости — «Как бы раньше не пришлось». Однако, это дает надежды участникам рынка на то что FED так же обеспокоен ситуацией и вероятно будет что-то делать, как минимум словесные интервенции. Буллард уже намекал. Будущее заседание ФРС будет проходить в контексте откровенно плохой экономической статистики, обвального падения рынков и нефти по 30$. Слишком дешевая нефть для ФРС — это давление на инфляцию, сокращения рабочих мест в энергетической отрасли, серьезный риск для дальнейшего роста экономики. То есть, глава ЕЦБ мог начать новый тренд на смягчение слов и действий глав ведущих центральных банков. Поддержит ли Джанет? Очень вероятно, на нее будет давить ситуация идеального шторма. 
А тем временем нефть резко отскакивает к 31$ и главная причина не резкий рост спроса, а массовое закрытие коротких позиций. Хотелось бы вернуться к интересному индикатору — величине контанго в контрактах на нефть. Разница в стоимости контрактов начала стремительно сокращаться. Стоимость контракта на нефть с поставкой через год была на 9$ выше ближайших поставок. В последние дни контанго значительно снизилось и уже ниже 7$. Цены на нефть растут, когда контанго снижается.

Отлично проявил себя индикатор на основе этой закономерности. Для фильтрации сигналов индикатора добавлены 10 дневные средние. Суть: нефть в лонг, когда пересекает свою среднюю вверх, а контанго в контрактах 10 дневную среднюю вниз и наоборот при обратном процессе. (По омтивам: Когда покупать нефть)
Смотрите что получается: 


Нефть почти 31$ Разница в контрактах снижается. Шортсквиз?
Нефть почти 31$ Разница в контрактах снижается. Шортсквиз?

Сегодня ситуация повторяет события конца августа 2015 когда отскок был временным но значительным, а если ФРС все сделает правильно и котировкам удасться закрепиться выше 31$, разворот будет набирать силы.
4 Комментария
  • St.Vitaliy
    22 января 2016, 11:53
    А если ставку таки подымут? Теория заговора, но все же.
    Тогда 20?
  • Ilya Fedyaev
    22 января 2016, 12:04
    Ага. Сквизанули чутца
  • Deimon
    22 января 2016, 16:39
    Цены на нефть растут, когда контанго снижается.
    А может наоборот: контанго сжимается, когда спот растет? )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн